沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析

林娟, 赵海龙

系统工程理论与实践 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (6) : 1533-1544.

PDF(1020 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(1020 KB)
系统工程理论与实践 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (6) : 1533-1544. DOI: 10.12011/1000-6788-2020-0438-12
论文

沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析

    {{javascript:window.custom_author_cn_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +

Research on the risk spillovers between Shanghai, Shenzhen and Hong Kong stock markets—Based on the time varying ΔCoVaR model

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2020, 40(6): 1533-1544 https://doi.org/10.12011/1000-6788-2020-0438-12
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2020, 40(6): 1533-1544 https://doi.org/10.12011/1000-6788-2020-0438-12
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(1020 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉