系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2013, Vol. 33 Issue (3): 569-576    DOI: 10.12011/1000-6788(2013)3-569
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违约相关性下包含信用债券的最优投资组合
卞世博1, 刘海龙2
1. 上海立信会计学院 风险管理研究院, 上海 201620;
2. 上海交通大学 安泰经济与管理学院, 上海 200052
Optimal portfolio with defaultable bonds under default correlation
BIAN Shi-bo1, LIU Hai-long2
1. Risk Management Research Institute, Shanghai Lixin University of Commerce, Shanghai 201620, China;
2. Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200052, China

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