系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2013, Vol. 33 Issue (4): 817-828    DOI: 10.12011/1000-6788(2013)4-817
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随机波动率LIBOR模型及其结构性存款定价:理论估计与蒙特卡罗模拟
马俊海1, 张强2
1. 浙江大学 城市学院, 杭州 310012;
2. 中国邮政储蓄银行 浙江省分行, 杭州 310003
Stochastic volatility LIBOR market model and its structured deposits pricing: Theoretic estimation and Monte Carlo simulation
MA Jun-hai1, ZHANG Qiang2
1. City College, Zhejiang University, Hangzhou 310012, China;
2. Zhejiang Branch, Postal Savings Bank of China,Hangzhou 310003, China

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