系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2015, Vol. 35 Issue (3): 771-779    DOI: 10.12011/1000-6788(2015)3-771
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基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究
赵鲁涛1,2,3, 李婷1, 张跃军4,5, 魏一鸣2,3
1. 北京科技大学 数理学院, 北京 100083;
2. 北京理工大学 能源与环境政策研究中心, 北京 100081;
3. 北京理工大学 管理与经济学院, 北京 100081;
4. 湖南大学 工商管理学院, 长沙 410082;
5. 湖南大学 资源与环境管理研究中心, 长沙 410082
Measuring the price risk of energy portfoliowith Copula-VaR model
ZHAO Lu-tao1,2,3, LI Ting1, ZHANG Yue-jun4,5, WEI Yi-ming2,3
1. School of Mathematics and Physics, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China;
2. Center for Energy and Environmental Policy Research, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;
3. School of Management and Economics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;
4. Business School, Hunan University, Changsha 410082, China;
5. Center for Resource and Environmental Management, Hunan University, Changsha 410082, China

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