系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2016, Vol. 36 Issue (9): 2205-2215    DOI: 10.12011/1000-6788(2016)09-2205-11
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基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计
杨继平1, 冯毅俊1, 王辉2
1. 北京航空航天大学 经济管理学院, 北京 100083;
2. 中央财经大学 金融学院, 北京 100081
Estimation of volatility of CSI 300 index based on regime switching PTTGARCH model
YANG Jiping1, FENG Yijun1, WANG Hui2
1. School of Economics and Management, Beihang University, Beijing 100083, China;
2. School of Finance, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China

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