系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2017, Vol. 37 Issue (2): 303-310    DOI: 10.12011/1000-6788(2017)02-0303-08
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基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究
王璇1, 采俊玲2, 汤铃2, 贺凯健3
1. 北京化工大学 经济管理学院, 北京 100029;
2. 北京航空航天大学 经济管理学院, 北京 100191;
3. 湖南科技大学 商学院, 湘潭 411201
VaR measurement for stock portfolio based on BEMD-Copula-GARCH model
WANG Xuan1, CAI Junling2, TANG Ling2, HE Kaijian3
1. School of Economics and Management, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China;
2. School of Economics and Management, Beihang University, Beijing 100191, China;
3. School of Business, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China

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