系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2017, Vol. 37 Issue (3): 556-569    DOI: 10.12011/1000-6788(2017)03-0556-14
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基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究
吴恒煜1, 朱福敏2, 温金明3, Aaron KIM4
1. 暨南大学 管理学院, 广州 510000;金融安全协同创新中心, 成都 610000;
2. 深圳大学 经济学院, 深圳 518060;
3. 麦吉尔大学 数学与统计系, 蒙特利尔 H3A 2K6;
4. 纽约州立大学石溪分校 商学院, 纽约 NY11794
Sequential parameter learning for Lévy-driven volatility models
WU Hengyu1, ZHU Fumin2, WEN Jinming3, Aaron KIM4
1. School of Management, Jinan University, Guangzhou 510000, China;Collaborative Innovation Center of Financial Security, Chengdu 610000, China;
2. College of Economics, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China;
3. Department of Mathematics and Statistics, McGill University, Montreal, PQ H3A 2K6, Canada;
4. College of Business, State University of New York at Stony Brook, NY 11794, USA

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