系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2017, Vol. 37 Issue (6): 1393-1419    DOI: 10.12011/1000-6788(2017)06-1393-27
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基于跳跃滤波和时变参数估计的中国股市微观结构研究
刘志东1, 黄雨婷2, 刘雯宇1
1. 中央财经大学 管理科学与工程学院, 北京 100081;
2. 新加坡国立大学 环境与设计学院, 新加坡 117566
Microstructure analysis for Chinese stock market based on jump filtering and dynamic parameters estimation
LIU Zhidong1, HUANG Yuting2, LIU Wenyu1
1. School of Management Science and Engineering, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China;
2. School of Design and Environment, National University of Singapore, Singapore 117566, Singapore

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