系统工程理论与实践
     
 首页  |  期刊介绍  |  编 委 会  |  投稿指南  |  期刊订阅  |  广告服务  |  友情链接  |  下载中心  |  联系我们  |  留言板  |  电子刊  
系统工程理论与实践  2017, Vol. 37 Issue (8): 2052-2059    DOI: 10.12011/1000-6788(2017)08-2052-08
论文 最新目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索 |
高频数据下基于PGARCH模型的VaR估计方法及应用
樊鹏英1, 兰勇2, 陈敏3
1. 北京工商大学 经济学院, 北京 100048;
2. 中国人民大学 财政金融学院, 北京 100872;
3. 中国科学院 数学与系统科学研究院, 北京 100190
The estimating method of VaR based on PGARCH model with high-frequency data
FAN Pengying1, LAN Yong2, CHEN Min3
1. School of Economics, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, China;
2. The School of Finance, Renmin University of China, Beijing 100872, China;
3. Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academyof Sciences, Beijing 100190, China

版权所有 © 2011《系统工程理论与实践》编辑部
京ICP备05002806号-11 
地址:北京中关村东路55号 100190 电话: 010-82541862、1428 Email: xtll@chinajournal.net.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn