系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2017, Vol. 37 Issue (12): 3118-3126    DOI: 10.12011/1000-6788(2017)12-3118-09
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不确定环境下的跳扩散连续时间资产配置策略
李爱忠1, 彭月兰1, 任若恩2, 董纪昌3
1. 山西财经大学 财政金融学院, 太原 030006;
2. 北京航空航天大学 经济管理学院, 北京 100191;
3. 中国科学院大学 经济与管理学院, 北京 100190
The strategy of jump-diffusion continuous-time asset allocation under uncertain environment
LI Aizhong1, PENG Yuelan1, REN Ruoen2, DONG Jichang3
1. Faculty of Finance & Banking, Shanxi University of Finance and Economics, Taiyuan 030006, China;
2. School of Economics and Management, Beihang University, Beijing 100191, China;
3. School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

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