系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2018, Vol. 38 Issue (3): 545-555    DOI: 10.12011/1000-6788(2018)03-0545-11
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基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略
于孝建1,2, 王秀花1, 徐维军3
1. 华南理工大学 经济与贸易学院, 广州 510006;
2. 华南理工大学 金融工程研究中心, 广州 510006;
3. 华南理工大学 工商管理学院, 广州 510640
Optimal portfolio strategy under rolling economic drawdown constraints with lower semi-variance
YU Xiaojian1,2, WANG Xiuhua1, XU Weijun3
1. School of Economics and Commerce, South China University of Technology, Guangzhou 510006, China;
2. Research Center of Financial Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510006, China;
3. School of Business Administration, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China

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