系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2018, Vol. 38 Issue (11): 2738-2749    DOI: 10.12011/1000-6788(2018)11-2738-12
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基于藤copula-CAViaR方法的股市风险溢出效应研究
许启发1,2, 王侠英1, 蒋翠侠1, 熊熊3
1. 合肥工业大学 管理学院, 合肥 230009;
2. 合肥工业大学 过程优化与智能决策教育部重点实验室, 合肥 230009;
3. 天津大学 管理与经济学部, 天津 300072
Investigating risk spillover effects among stock markets: A vine copula-CAViaR approach
XU Qifa1,2, WANG Xiaying1, JIANG Cuixia1, XIONG Xiong3
1. School of Management, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China;
2. Ministry of Education Key Laboratory of Process Optimization and Intelligent Decision-making, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China;
3. College of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072, China

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