系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2019, Vol. 39 Issue (1): 36-48    DOI: 10.12011/1000-6788-2017-1093-13
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不规则时间序列波动率建模:高频与低频的统一
吴奔1, 张波1, 赵丽丽2
1. 中国人民大学 应用统计研究中心 统计学院, 北京 100872;
2. 扬州大学 商学院, 扬州 225127
Modeling volatility of irregularly spaced time series: Union of high-frequency and low-frequency data
WU Ben1, ZHANG Bo1, ZHAO Lili2
1. Center for Applied Statistics, School of Statistics, Renmin University of China, Beijing 100872, China;
2. Business College, Yangzhou University, Yangzhou 225127, China

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