系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2019, Vol. 39 Issue (8): 1943-1953    DOI: 10.12011/1000-6788-2019-0301-11
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高频数据下高维协方差阵的RCM算法估计与应用
倪宣明1, 钱龙1, 赵慧敏2, 黄嵩1
1. 北京大学 软件与微电子学院, 北京 100871;
2. 中山大学 管理学院, 广州 510275
Large-dimensional covariance matrix estimation and its application with RCM using high frequency data
NI Xuanming1, QIAN Long1, ZHAO Huimin2, HUANG Song1
1. School of Software and Microelectronics, Peking University, Beijing 100871, China;
2. Business School, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China

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