系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2019, Vol. 39 Issue (10): 2487-2501    DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0863-15
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基于局部波动率模型的上证50ETF期权定价研究
王西梅1,2, 赵延龙1,2, 史若诗1,2, 包莹3
1. 中国科学院 数学与系统科学研究院 系统控制重点实验室, 北京 100190;
2. 中国科学院大学 数学科学学院, 北京 100190;
3. 中国工商银行总行 风险管理部, 北京 100032
Empirical analysis of Shanghai 50ETF options pricing based on local volatility model
WANG Ximei1,2, ZHAO Yanlong1,2, SHI Ruoshi1,2, BAO Ying3
1. LSC, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
2. School of Mathematical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
3. Risk Management Department, Industrial and Commercial Bank of China, Beijing 100032, China

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