系统工程理论与实践
     
 首页  |  期刊介绍  |  编 委 会  |  投稿指南  |  期刊订阅  |  广告服务  |  友情链接  |  下载中心  |  联系我们  |  留言板  |  电子刊  
系统工程理论与实践  2019, Vol. 39 Issue (11): 2739-2749    DOI: 10.12011/1000-6788-2019-0110-11
论文 最新目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索 |
外汇欧式期权在市场不完备下的对冲误差分析
彭程1,2, 李爽1,2, 包莹3, 赵延龙1,2
1. 中国科学院 数学与系统科学研究院 系统控制重点实验室, 北京 100190;
2. 中国科学院大学 数学科学学院, 北京 100049;
3. 中国工商银行总行 风险管理部, 北京 100032
Hedging error analysis of foreign exchange European options under incomplete market
PENG Cheng1,2, LI Shuang1,2, BAO Ying3, ZHAO Yanlong1,2
1. The Key Laboratory of Systems and Control, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
2. School of Mathematical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;
3. Risk Management Department, Industrial and Commercial Bank of China, Beijing 100032, China

版权所有 © 2011《系统工程理论与实践》编辑部
京ICP备05002806号-11 
地址:北京中关村东路55号 100190 电话: 010-82541862、1428 Email: xtll@chinajournal.net.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn