系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2020, Vol. 40 Issue (4): 888-904    DOI: 10.12011/1000-6788-2018-2403-17
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非仿射随机波动率模型下的50ETF期权定价:基于Fourier-Cosine方法
孙有发1, 吴碧云1, 郭婷1, 刘彩燕2
1. 广东工业大学 经济与贸易学院, 广州 510520;
2. 广东工业大学 管理学院, 广州 510520
Fourier-Cosine based option pricing for SSE 50 ETF under non-affine stochastic volatility model
SUN Youfa1, WU Biyun1, GUO Ting1, LIU Caiyan2
1. School of Economics and Commerce, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510520, China;
2. School of Management, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510520, China

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