系统工程理论与实践
     
 首页  |  期刊介绍  |  编 委 会  |  投稿指南  |  期刊订阅  |  广告服务  |  友情链接  |  下载中心  |  联系我们  |  留言板  |  电子刊  
系统工程理论与实践  2020, Vol. 40 Issue (5): 1113-1133    DOI: 10.12011/1000-6788-2019-0561-21
论文 最新目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索 |
基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究
龚旭1, 曹杰2, 文凤华2, 杨晓光3
1. 厦门大学 管理学院 中国能源政策研究院, 厦门 361005;
2. 中南大学 商学院, 长沙 410083;
3. 中国科学院 数学与系统科学研究院 管理、决策与信息系统重点实验室, 北京 100190
The HAR-type models with leverage and structural breaks and their applications to the volatility forecasting of stock market
GONG Xu1, CAO Jie2, WEN Fenghua2, YANG Xiaoguang3
1. School of Management, China Institute for Studies in Energy Policy, Xiamen University, Xiamen 361005, China;
2. School of Business, Central South University, Changsha 410083, China;
3. Key Laboratory of Management, Decision and Information System, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

版权所有 © 2011《系统工程理论与实践》编辑部
京ICP备05002806号-11 
地址:北京中关村东路55号 100190 电话: 010-82541862、1428 Email: xtll@chinajournal.net.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn