系统工程理论与实践
     
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系统工程理论与实践  2020, Vol. 40 Issue (6): 1533-1544    DOI: 10.12011/1000-6788-2020-0438-12
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沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
林娟1,2,3, 赵海龙1
1. 厦门大学 经济学院 金融系, 厦门 361005;
2. “计量经济学”教育部重点实验室(厦门大学), 厦门 361005;
3. 厦门大学 王亚南经济研究院, 厦门 361005
Research on the risk spillovers between Shanghai, Shenzhen and Hong Kong stock markets—Based on the time varying ΔCoVaR model
LIN Juan1,2,3, ZHAO Hailong1
1. Department of Finance, School of Economics, Xiamen University, Xiamen 361005, China;
2. Key Laboratory of Econometrics(Xiamen University), Ministry of Education, Xiamen 361005, China;
3. Wang Yanan Institute for Studies in Economics, Xiamen University, Xiamen 361005, China

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