基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Lévy过程的欧式期权定价

吴恒煜, 朱福敏, 胡根华, 温金明

系统工程理论与实践 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (10) : 2465-2482.

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系统工程理论与实践 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (10) : 2465-2482. DOI: 10.12011/1000-6788(2014)10-2465
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基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Lévy过程的欧式期权定价

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European option pricing for GARCH dynamic infinite activity Lévy processes based on parameter learning

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