不规则时间序列波动率建模:高频与低频的统一

吴奔, 张波, 赵丽丽

系统工程理论与实践 ›› 2019, Vol. 39 ›› Issue (1) : 36-48.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2019, Vol. 39 ›› Issue (1) : 36-48. DOI: 10.12011/1000-6788-2017-1093-13
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不规则时间序列波动率建模:高频与低频的统一

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Modeling volatility of irregularly spaced time series: Union of high-frequency and low-frequency data

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