系统工程理论与实践

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欧变玲;龙志和;林光平

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1537-1544. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1537

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针对空间滞后模型的估计残差,采用Wild Bootstrap方法进行空间相关性检验;进而,基于Moran's I统计量的经验分布,从水平扭曲和功效角度比较Bootstrap检验和渐近检验的有效性.Monte Carlo实验结果显示,在经典正态假设条件下,Bootstrap检验已然同等或优于渐近检验;在更为实际的异方差、非正态假设条件下,渐近检验显著偏离,而Bootstrap检验的水平扭曲更小、功效更高.当模型不满足经典的分布假设条件,尤其是在小样本和空间衔接密度较高情况下,与渐近检验相比, Bootstrap检验更为有效.

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基于转换成本和两类用户的多市场竞争:以电力零售市场为例

胡汉辉;吕魁;万兴;胡绪华

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1545-1553. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1545

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发展了考虑忠实用户和转换成本的不对称双寡头价格竞争模型,分析了电力零售市场中在位售电商跨区域多市场竞争策略.在输配电业务与售电业务剥离后,市场竞争强度和竞争策略仍然受到在位售电商不对称的忠实用户基础和活跃用户转换成本的影响,难以达到完全竞争的状态.模型和算例分析表明,在忠实用户份额的影响下,均衡的期望价格并非转换成本的递增函数.大公司忠实用户份额较大时,降低转换成本有可能导致市场势力的上升,而大公司忠实用户份额不太大时,较低转换成本下的双向进入市场定价也有可能高于单向进入时的期望价格.

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我国股票市场连续性波动与跳跃性波动实证研究

陈国进;王占海

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1554-1562. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1554

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以非参数化方法为理论基础,利用沪深300指数2006年至2008年的一分钟高频数据,分离出已实现波动率中的连续性波动和跳跃性波动的时间序列,进而检验了两种不同波动成分在股市不同周期内的统计性质,以及收益率对各种波动成分是否在规模效应和杠杆效应.结论表明:股票指数的运行过程存在明显的跳跃聚集现象; 我国Ａ股市场的连续性波动与跳跃性波动比美国市场具有更为长期的滞后相关性; 杠杆效应在各个考察时期内均不具有显著性,规模效应在大部分时间内具有显著性,表明收益率取值的大小较取值的正负更能对各种波动成分造成影响,这种影响在牛市中更为明显.

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操作风险整体评估方法:基于拓扑数据模型的影响图

赵蕾;张庆洪

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1563-1571. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1563

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考虑到一般操作风险数据模型的不足,提出了一种新的数据模型------操作风险拓扑数据模型.它能够包含风险事件发生过程中各种风险原因之间相互关系的信息,且能支持操作风险的影响图度量方法.随后采用基于拓扑数据模型的影响图方法对操作风险整体评估进行了研究.该方法能够辅助分析各个风险原因之间的相关性,并支持基于拓扑数据模型的操作风险数据的统计分析.最后以一家保险企业为例演示了该方法.基于拓扑数据模型的操作风险影像图度量方法针对操作风险特点,关注控制和流程的失败,更充分利用历史事件中蕴含的信息,简化了各风险原因之间的相关性分析.

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创业投资引导基金中公共资本对私人资本的补偿机制

孟卫东;王利明;熊维勤

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1572-1578. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1572

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通过求解私人资本投资于创业投资基金的最优投资策略,对公共资本对私人资本的四种补偿机制的激励强度进行了比较.主要结论包括: 只有当创业投资基金的期望收益／风险特征不足以吸引足够的私人资本投入时,公共资本对私人资本的补偿才是必然的; 承诺对私人资本的亏损进行补偿可以激励更多的私人资本投入,但承诺对私人资本的收益进行补偿则极易产生相反的效果;
让私人资本独自承担创业投资基金的亏损和收益会减少其对基金的投入; 当预期激励成本相同时,若创业投资基金的预期风险较高(低),则亏损补偿机制的激励强度要高(低)于亏损保底.

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存货质押融资业务最优清算策略

李梦;冯耕中;李毅学;汪寿阳

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1579-1585. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1579

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研究了存货质押融资业务中企业违约后银行高效率、低成本清算质押存货的最优清算策略.构建了银行的损失效用函数, 使用最优控制理论,获得了使得银行损失效用函数最小化的最优清算策略,并给出了相关参数的敏感性分析及算例分析.研究得出针对不同数量的质押存货所应采取的最优清算策略以及内生的最优清算时间.

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基于系统动力学的农业资源保障及其政策模拟:以黑龙江省为例

刘志强;陈渊;金剑;潘相文

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1586-1592. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1586

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从资源保障角度探讨区域农业发展过程中,由于地理资源的生态功能减弱,引起的农业资源承载能力下降问题,可以使区域农业发展在资源战略层面得到持续保障.对黑龙江省近20年来农产品增长与水土资源变化及其土地退化等系统要素,运用系统动力学与政策模拟方法进行复合模型的动态模拟研究,建立了黑龙江省农业资源保障的模拟模型,确定出适于该区域农业持续发展的资源保障与政策模拟方案,提出了需要解决的主要问题和调控举措.

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两个定性综合集成支持技术

唐锡晋

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1593-1606. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1593

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近年来随着复杂科学的兴起以及现实中各种棘手问题的大量涌现,自1990年钱学森等提出的从定性到定量综合集成方法论日益受到重视.信息技术的创新发展带来的强大助推力及现实世界的强劲需求使得综合集成研讨厅的研究有了显著的发展.不同于工程实践方面关注的系统集成及其技术平台等,本文关注于应用综合集成方法处理复杂问题的一些基本问题,如怎样支持"大胆假设''以此展开"小心求证''.介绍两种定性综合集成支持技术CorMap和iView及其5种典型应用,它们对代表人们思考行为的文本数据通过一系列不同的计算而探索不同视角下群体思想结构的可视化表达,以便交互式分析, 亦是形象思维的支持技术. 讨论了与其他一些技术,如文本挖掘、本体等的关系.

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量子合作竞争演化与仿真

张彤;顾庆良

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1607-1614. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1607

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为研究合作竞争行为结构与演化机制, 该文通过量子化个体合作竞争状态,分析合作竞争纠缠机制, 建立量子合作竞争模型,最终对量子合作竞争演化机制进行理论分析与计算机仿真实验分析.研究结果表明,量子合作竞争机制能够通过合作状态纠缠建立理性个体间稳定的合作关系.

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应对自然灾害的应急资源布局模型与算法

张玲;黄钧;韩继业

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1615-1621. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1615

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以地震为背景,考虑灾害发生时需求不确定的条件,建立基于情景分析的随机整数规划模型,解决针对自然灾害的应急资源布局问题.将灾害发生后的情景划分成两个阶段的随机事件,前一个随机事件表示灾害刚发生后震源位置、震级大小的信息;后一个表示当震源和震级的信息确定后, 各个灾区的需求量.利用有限个情景表示不确定性数据. 通过松弛非预期约束, 将松弛问题按照情景分解, 并利用分支定界算法求解Lagrange松弛问题.数值试验表明, 建立的模型是实际可行的, 而且算法也是有效的.

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不确定环境下多阶段多目标决策模型

蔡志强;孙树栋;司书宾;王宁

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1622-1629. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1622

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在贝叶斯网络的基础上进行扩展,提出了一种不确定多阶段多目标(Uncertainty, multi-stage and multi-object,UMM)决策模型来求解不确定环境下的多阶段多目标决策问题.首先描述了不确定环境下多目标多阶段决策问题的数学描述,然后给出了决策模型的定义,详述了其构建方法及求解算法.采用此模型求解决策问题时,决策者只需考虑某节点与其父节点之间的依赖关系,降低了思考的复杂程度,适用于大规模的复杂问题求解.实际案例分析表明基于贝叶斯网络的决策模型描述、建模及求解方法对不确定环境下的多阶段多目标决策问题是有效的.

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不确定性下非合作博弈简单Berge均衡的存在性

张会娟;张强

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1630-1635. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1630

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在已知不确定参数变化范围的假设下,研究了非合作博弈简单Berge均衡的存在性问题.基于Zhukovskii提出的简单Berge均衡及具有不确定参数的非合作博弈NS均衡概念,定义了具有不确定参数的帕雷托简单Berge均衡(PSBE)及弱帕雷托简单Berge均衡(WPSBE), 并借助Ky Fan不等式证明其存在性, 最后用算例验证其可行性.

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非对称信息下讨价还价的动态博弈:以三阶段讨价还价为例

王刊良;王嵩

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1636-1642. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1636

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论文以典型的三阶段讨价还价活动为例, 将信息的非对称性:如谈判者不同的价格区间信息、不同的心理压力等因素引入讨价还价博弈分析,先研究了非对称压力完全信息下的讨价还价,接着深入探讨了非对称压力非对称信息下的讨价还价活动.证明了情境因素对谈判活动的重要影响,
并得出在某些条件下谈判方的保留价格可以在讨价还价中被揭示出来.

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缓冲算子的光滑性

王正新;党耀国;裴玲玲

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1643-1649. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1643

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针对人们对缓冲算子提高建模精度原因的认识误区,提出了缓冲算子光滑性的概念,给出了缓冲算子能否提高序列光滑性的判别条件,分别研究了弱化缓冲算子和强化缓冲算子的光滑特性, 并以实例加以验证.结果表明, 弱化缓冲算子一定可以提高序列光滑性;而强化缓冲算子却在降低序列光滑性的同时提高了预测精度.提高序列的光滑性和消除冲击扰动因素的影响是提高灰建模精度的两个不同方面,对于稳定系统, 序列光滑性是影响建模精度的主要因素,而对于冲击扰动系统, 影响建模精度的主要因素是系统的冲击扰动.

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线性时变参数离散灰色预测模型

张可;刘思峰

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1650-1657. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1650

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分析离散灰色模型模拟值增长率恒定的原因,通过引入线性时间项,构造时变参数离散灰色模型(称TDGM(1,1)模型).进而研究该模型性质,结果表明:TDGM(1,1)模型具有白指数规律重合性、线性规律重合性、伸缩变换一致性,克服了原离散模型模拟值为等比序列的问题.应用最优化方法研究TDGM(1,1)模型迭代基值问题,建立优化模型并提出求解算法.最后说明应用TDGM(1,1)模型进行建模和预测的步骤,通过实例比较该模型与原离散灰色模型及非其次离散模型的预测能力,结果显示TDGM(1,1)具有更高的模拟和预测精度.

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基于前景理论的灰色随机多准则决策方法

王坚强;周玲

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1658-1664. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1658

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针对概率和准则值均为区间灰数,准则权系数不完全确定的灰色随机多准则决策问题,提出了一种基于前景理论的决策方法.该方法定义了一种区间灰数排序方法及其前景价值函数,并以其余备选方案为参考方案计算各准则下各方案准则的前景值,构建前景决策矩阵,采用离差最大化思想建立规划模型,求解模型得出最优权系数向量,进而根据各方案综合前景值大小对方案进行排序.最后说明了该方法的可行性和有效性.

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基于DSM返工风险评价矩阵的项目优化与仿真

杨青;吕杰峰

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1665-1671. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1665

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针对项目中活动返工的不确定性,由返工概率矩阵和返工影响强度矩阵共同构成了DSM返工风险评价矩阵,提出了基于返工风险的遗传算法(Rework risk GA, RRGA),同时考虑返工风险、反馈个数、反馈距离及活动的时间和费用建立了DSM优化目标函数,改进了传统遗传算法的变异算子和变异概率.通过对典型案例进行优化及其结果的仿真,验证了RRGA算法可明显降低返工导致的项目费用和时间,并降低其结果的波动性.

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基于赋时有色Petri网的测试系统资源优化方法

付新华;罗护;肖明清

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1672-1678. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1672

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提出采用赋时有色Petri网(TCP-net)对测试流程进行建模,用来优化自动测试系统的资源配置.
给出了测试流程TCP-net模型的构建步骤; 基于模型,给出了寻求测试流程最短测试用时的方法,并设计了求解最短测试用时下最小资源集的算法：基于空闲区匹配的最小资源集算法;通过给出一个应用实例, 证明了上述方法的有效性和实用性.

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基于信息量的序信息系统的属性约简

马建敏;张文修;朱朝晖

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1679-1683. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1679

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属性约简是粗糙集理论研究的核心内容之一.在序信息系统中引入信息量和属性重要性,给出它们与属性约简之间的关系. 针对序信息系统提出了一种基于信息量和属性重要性的属性约简算法,讨论了算法的时间复杂度. 实例证明了该算法的有效性.

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改进分辨矩阵下的增量式条件属性约简算法

谭旭

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1684-1694. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1684

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通过分析现有分辨矩阵的不足,给出了基于条件熵的分辨矩阵定义,以得到不一致决策信息系统下的合理条件属性约简结果.基于改进分辨矩阵的定义,提出了相应的条件属性约简算法,并证明了其约简为不同于代数观点下的约简,而与信息观点下的约简相同.进一步,对该改进分辨矩阵做进一步修正,提出了一个增量式条件属性约简算法.实验结果表明:所提出的改进分辨矩阵下的条件约简算法总体上优于同类求解算法,而其增量条件约简算法能够获得稳定可靠的约简结果,同时约简效率得到较大的提高.

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航天测控调度模型及其上界求解算法

康宁;武小悦

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1695-1700. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1695

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通过分析航天测控调度问题的测控需求,建立了航天测控调度0-1整数规划模型,运用拉格朗日松弛方法对模型中的任务约束和设备约束进行了松弛,运用次梯度优化算法求得了拉格朗日对偶问题的上界. 最后,通过对两个场景的试验分析, 证明了次梯度优化算法所得上界的有效性.

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具有不同到达时间的差异工件批调度问题的蚁群聚类算法

杜冰;陈华平;邵浩;许瑞;李小林

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1701-1709. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1701

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研究具有不同到达时间的差异工件在单机环境下的批调度问题.通过引入工件单元的概念并对分批约束进行松弛,提出了该问题的一个新的下界,证明了该下界的有效性.将蚁群算法和聚类算法相结合,提出了一种基于多阶段聚类的蚁群聚类算法ACC (Ant colony clustering).算法首先利用$K$-{}均值聚类将工件分簇,在簇内部通过蚁群算法搜索分批,最后提出一个全局优化算法对局部分批结果进行合成和优化.克服了蚁群算法随着工件规模增大求解时间过长的问题,适合于求解大规模算例.实验结果表明:与现有的启发式规则LPTBFF(Longest processing time {\&} batch first fit)和HGA (HybridGenetic algorithm)算法相比,该算法求解效果更好.

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基于多元正态分布的货币性质模型与识别

徐雪松

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1710-1715. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1710

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在美元真币信息充分的条件下,根据多元正态分布理论及方法建立了真币的性质模型.该模型通过存储正态分布的参数有效保留了美元的信息,减少存储空间,提高检索速度. 提出了基于联合概率的真伪识别方法,考虑了传感器获取的所有信息, 能够消除维数的影响,对指导货币性质研究及识别方法选取有实际的应用价值.

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城市道路网络功能匹配度分析模型

张水潮;任刚;王炜

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1716-1721. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1716

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为合理地评价城市道路的实际使用功能与规划设计功能之间的吻合程度,提出了功能匹配度的概念并以此作为评价的目标值．从道路交通流的方式划分、距离分布及行车速度这三类分流特征出发,利用层次分析法和模糊综合评判的数学方法,给出了城市支路、次干路、主干路、快速路以及整个路网的功能匹配度的计算原则．并结合多模式用户平衡交通分配问题可得的计算结果,给出了适宜于城市交通规划研究阶段的道路网络功能匹配度的分析与计算模型．最后结合算例,给出了城市道路网络功能匹配度计算的具体步骤并说明了该分析方法及分析模型的可行性和有效性．

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基于现实约束的集装箱配载优化及可视化

靳志宏;兰辉;郭贝贝

系统工程理论与实践. 2010, 30(9): 1722-1728. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)9-1722

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基于现实约束构建了一个集装箱配载优化问题的混合整数规划模型,提出了一个基于预分配策略的遗传算法与启发式算法相结合的交互式混合算法.该算法在满足复杂约束条件的同时维持较高的空间利用率.基于开放式基准测试问题的数值实验表明,提出的配载方案优于国外同类研究的方案.并基于VB实现了配载过程及配载方案的可视化,可为配载方案的直观对比评价等提供实时的辅助决策支持.

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2010年, 第30卷, 第9期　刊出日期：2010-09-25

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