系统工程理论与实践

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秦学志;王玥

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 193-204. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-193

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在Copula函数的尾部相关性研究的基础上,针对其不足进行了两个方面的推广:1)一个变量趋于某个非尾部值与另一变量趋于尾部的相关系数;2)两个变量都趋于非尾部值之间的相关系数.传统的尾部相关系数可用于考察证券价值或企业价值之间在尾部的正相关关系或负相关关系,上述推广可进一步用于考察一个企业处于违约边界或某个状态对其他企业违约可能性的影响,及两个证券或企业的价值均趋于某些特定值之间的相关关系.进一步给出了上述推广的相关系数在证券或企业价值处于某些区间条件下的期望值及其计算方法.这些工作从理论和实证两个方面丰富与刻画了相关系数的渐进变化特征.

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不完全金融市场下基于二次效用函数的动态资产分配

常浩;荣喜民;赵慧

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 205-213. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-205

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为了研究不完全市场条件下的连续时间动态投资组合选择问题,首先应用降维方法将不完全市场转化为完全市场,然后在转化后的完全市场条件下应用鞅方法得出二次效用函数意义下的最优投资策略.进而应用转化后的完全市场和原不完全市场下各参数的关系得到二次效用意义下不完全市场环境里最优投资策略的解析表达式,并分析风险厌恶因子对最优投资策略的影响.最后为了说明不完全市场和完全市场条件下投资者最优投资策略的变化,给出算例进行分析.

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国际碳期货价格的均值回归:基于EU ETS的实证分析

张跃军;魏一鸣;

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 214-220. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-214

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引入均值回归理论、GED-GARCH模型和VaR方法,考察EUETS碳期货市场的运行特征.结果发现:不论是2006年的配额事件发生前还是发生后,EUETS的碳交易期货市场的价格、收益、市场波动以及市场风险的变化均不服从均值回归过程,即它们的运动具有发散性,暂时不具有可预测的特性,这主要是由于政治决策、能源价格、股票市场、异常天气等一系列复杂因素的综合作用,导致碳市场效率不高,市场反应过度.国际碳市场的不可预测给我国CDM项目和银行理财产品的收益带来了显著影响.

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世界经济与国际原油价格: 基于Kilian经济指数的协整分析

何亚男;汪寿阳

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 221-228. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-221

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为了研究世界经济如何影响国际原油价格, 以协整理论为基础,通过建立误差修正模型分析了国际原油实际价格与世界经济、世界原油产量以及OECD石油库存的关系.特别地, 利用Kilian经济指数来反映全球经济状况. 研究结果表明:国际原油实际价格,OECD石油库存和Kilian经济指数存在着长期协整关系.在长期,Kilian经济指数对原油实际价格有显著影响,弹性大约为2.05%.随着全球经济扩张以及OECD石油库存下滑,即相对于长期均衡的负向离差加大, 原油实际价格上升, 反之油价下降. 短期内世界经济,OECD石油库存和世界原油产量变动是原油实际价格变动的Granger原因.

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控股股东的控制权私人收益:理论模型与经验证据

罗进辉;万迪昉

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 229-238. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-229

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探索分析了终极现金流量权比例与公司治理机制对控股股东攫取控制权私人收益行为的影响关系.选取2003--2006年间中国上市公司中发生的85笔大额且控制股东地位发生变更的非流通股转让交易为研究对象,通过实证研究表明: 中国上市公司中以大额股权转让溢价衡量的控股股东控制权私人收益规模平均达到10.66%;以独立董事比例、股权制衡水平为代表的公司治理水平越高,控股股东攫取的控制权私人收益就越小;控股股东攫取的控制权私人收益规模与其终极持有的现金流量权比例存在统计显著的U型曲线关系.

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基于格序理论的管理者绩效评价方法

吴先聪;刘星

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 239-246. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-239

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在绩效评价过程中,对于各级指标评价结果的处理,传统的方法均以打分后线性加权来比较评价对象的优差,以此确定其是否合格.一般的多层次多目标评价体系,不仅包括定性指标还包括定量指标,由于不同的量纲同时存在而无法用这种简单的线性加权方法得出合理的评价结果.文章引入格序决策理论,为解决这个缺陷进行了积极的探索,初次将模糊多目标多层次格序决策方法应用到管理者绩效评价中,以国有独资企业中7家有代表性的制造公司的总经理为例进行了算例分析.结果显示,这种方法克服了多目标之间的“不可公度性”和“矛盾性”特点,是一种客观合理、准确性较高的评价方法.

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在投资项目时间有限情况下的期权博弈

王小柳;张曙光

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 247-251. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-247

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文章讨论了不确定条件下,投资项目时间有限情况下,两企业在不同竞争环境下投资决策的期权博弈模型.求解出企业在不同竞争环境下投资临界值和企业的价值,通过数值释例和Matlab仿真计算验证结论.结果表明跟随者的投资临界值受投资项目时间的影响:随着时间的增大,增加跟随者的投资价值,加速其投资.在新市场模型下,随着市场的不确定性因素波动率的提高,减速了企业的投资.

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协同库存分销系统中的双混合补货策略

王勇;吴金奇

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 252-261. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-252

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在两个传统补货策略IB (installation-based), EB(echelon-based)组成的混合策略1 (HB1, hybrid based policy 1)基础上,提出了混合策略2 (HB2, hybrid based policy 2),然后将HB1和HB2结合形成双混合策略 (RH, re-hybrid policy),推导证明了HB2和RH的总成本费用比率,给出了RH降低总成本费用比率原理.试验证明:在一个仓库和N个独立相同随机需求零售商构成的系统中,RH能有效改善IB、EB、HB1、HB2的总成本费用比率.

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时变需求下基于两层次信用支付策略的供应链库存模型

闵杰;周永务;刘耀玺;欧剑

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 262-269. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-262

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传统的基于信用支付的供应链库存模型仅假设上游供应商给予下游零售商一个固定的信用支付期,但在实际中由于市场竞争的需要,零售商也会给予顾客相应的信用支付优惠策略.基于线性时变需求构建了两层次信用支付策略下的供应链库存模型,讨论了模型最优解的存在性及唯一性, 并提供了寻求模型整体最优解的简单方法. 最后给出了具体数值例子,对模型进行了灵敏度分析.

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基于效用替代率的物资储备量模型与算法

徐寅峰;张敏娇;余海燕;鱼敏

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 270-275. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-270

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研究在物资储备有容量限制且需求未知的情形下,考虑多种物资之间具有替代性时应如何决定各物资的储备量,使得所有储备物资在满足需求时带来的效用尽可能大的物资储备问题.对物资之间的替代性进行分析并给出了效用替代率的定义,在此基础上建立一般的物资储备量模型,分析了该模型与背包问题模型以及指派问题模型之间的区别和联系.针对该问题的一种特殊情形设计了效用替代率贪婪算法并进行了算法的性能分析.最后通过一个数值算例说明引入替代率可以改善物资储备的效用.

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基于改进DP算法的具有优先序的变速机最小化成本调度

柳春锋;李凯;杨善林

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 276-282. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-276

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研究了工件具有任意标准优先序、一台机器在同一时间只可加工一个工件、最小化工件加工成本与机器使用成本之和的变速机调度问题.为该问题建立了DP模型,通过启发式规则和常规动态规划方法相结合、引入工件完工时间界限并保存每一步函数值,得到改进的DP算法,数值实验显示该算法具有较强的寻优能力和稳定性.

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基于时间槽的敏捷供应链集成调度模型及优化

王建华;李南;郭慧

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 283-290. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-283

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针对市场需求出现后敏捷供应链需要选择各级部件供应商并安排对应的生产运输调度问题,以准时满足市场需求为基本约束,以供应链库存、生产和运输总成本最小为目标函数,建立了基于供应商可用时段时间槽表示方式下的敏捷供应链集成调度INLP模型;基于该模型具有大量的时间和数量约束,设计了以时间槽实数编码作为基因编码的混合遗传算法,在解码过程中引入贪婪-序的解码方法保证产生满足约束的解,加速算法收敛和寻优; 最后以算例验证模型和算法的有效性和稳健性.

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多阶段混联生产系统的DEA效率评价

夏琼;杨锋;梁樑;吴华清

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 291-296. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-291

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将并联系统DEA效率评价模型与两阶段串联系统DEA效率评价模型延伸至多阶段混联结构生产系统,提出了针对多阶段混联生产系统的DEA效率评价模型,并将其转化为线性规划求解.与传统CCR模型相比较,该模型能更好地反映多阶段混联结构生产系统的前沿生产能力,能更合理地评价混联结构生产系统的技术效率.通过算例分析证明了这种效率评价模型的合理性.

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近似非齐次指数序列的DGM(1,1)直接建模法

曾波;刘思峰

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 297-301. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-297

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优化了模型DGM(1,1)的建模初始条件,讨论并证明了该模型与原始数据在升、降、凹、凸等几何形状方面的吻合性;最后通过算例验证了该模型的有效性及实用性;DGM(1,1)直接建模法对丰富与完善灰色预测模型的理论体系,具有积极的意义.

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引导函数支配的进化模糊聚类算法

汪勇;金菲;张瑞军

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 302-307. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-302

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建立了多维属性样本的模糊聚类目标函数.构建了引导进化算法收敛的指数函数曲线模型,给出了模型的参数计算方法.设计了一种具有全局变异和局部变异算子的进化模糊聚类算法,根据全局变异前后个体适应度值和分量值的变化趋势,实现定向变异,并给出了算法的种群进化策略.选择文本分类和点聚类计算实例,实验表明,设计的引导函数是有效的.进化模糊聚类算法具有较强的局部寻优能力,在收敛速度和聚类精度方面优于比较的遗传模糊C-均值聚类等算法.

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基于双射软集合决策系统的参数约减

肖智;龚科;李丹

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 308-314. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-308

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介绍了双射软集合的基本概念,并提出了基于双射软集合决策系统的参数约减算法(BSSR),同时还考虑了论域中元素带权重的算法(W-BSSR),并与粗糙集方法进行比较,结果表明BSSR与粗糙集方法的结果相同.而W-BSSR则能够处理论域中元素权重不同的参数约减问题.

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着色Petri网的结构展开方法

宋阿妮;王明哲;郭法滨;倪枫

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 315-322. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-315

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为提升着色Petri网的设计分析与模型检验能力,讨论了着色Petri网的结构化展开技术.以着色Petri网的令牌单元和绑定单元为基元,通过对着色Petri网展开为普通Petri网的等价性证明,提出了基于着色Petri网关联矩阵和标准元语言的展开规则和规范化步骤.研究结果为着色Petri网到普通Petri网的自动转换过程和着色Petri网验证提供了有力支持.

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成败型系统变总体下的Bayes可靠性试验鉴定方法

邢云燕;武小悦

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 323-327. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-323

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提出了一种成败型系统变总体下的Bayes可靠性试验鉴定方法.该方法依据产品研制过程中不同阶段的试验数据,建立了产品可靠性的动态参数模型,以此描述产品可靠性的变化趋势,并对正样阶段的产品可靠性进行预测,利用最大熵法给出了产品可靠性的验前分布,最后结合产品少量的现场试验数据,对正样阶段的产品可靠性做出了Bayes统计决策.通过算例对比分析,该方法很好地解决了小子样产品的可靠性试验鉴定问题.

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基于时序模型的加速退化数据可靠性评估

尤琦;赵宇;胡广平;吴雷

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 328-332. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-328

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提出利用加速退化数据对高可靠长寿命产品进行可靠性评估与寿命预测的新方法.从时间序列的角度出发,研究了退化轨迹的一般建模方法；进而结合加速模型,利用整体推断方法给出了模型参数的极大似然估计.并以对数正态分布和Weibull分布为例,利用信仰推断方法给出了可靠度置信区间.通过有效利用加速退化试验各状态下的试验信息,结合时序模型对退化轨迹曲线自拟合性强的优点,提高了产品可靠性评估与寿命预测的稳健性,为基于产品加速退化数据进行可靠性评估提供了一条新的技术途径.最后通过实例验证了该方法的有效性.

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基于范数的基本输入变量重要度排序的计算策略

许鑫;吕震宙;罗晓鹏

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 333-339. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-333

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针对Borgonovo基本输入变量重要度中概率密度函数积分不易求解的缺陷,基于重要度定义将范数的概念引入灵敏度分析中的重要度排序分析领域,提出一种新的基本输入变量重要度排序的计算策略,并为该计算策略选择了若干等价范数,从而避免求解积分的困难.该方法将所求积分用其等价范数进行替代,同时采用适用性更加广泛的一种正则化基本输入变量重要度的计算方法.从理论上讲,该计算策略能够为重要度排序计算提供多种等价范数形式.从所提计算策略与Borgonovo方法、Liu方法的比较可以看出:所提方法是三种方法中最简单有效的.最后,给出两个算例来说明所提方法的可行性.

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基于MDC与路径分散的减少网络阻塞的算法

苏郁;冯西安

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 340-344. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-340

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随着网络通信技术的不断发展,以声音和图像为代表的多媒体信息传输已被广泛应用.然而,相对于一般的文本数据,由于多媒体数据往往具有巨大的数据量,传送多媒体数据往往造成不可避免的网络阻塞和延迟.多描述编码方式(MDC, multiple description coding)和路经分散(path diversity)分别被提倡为多媒体编码和多媒体传输的新技术.然而,如何结合这两种新技术在通信网络中传送多媒体数据还需进一步被探讨和解决.因此,通过理论分析,提出了一种根据MDC和路经分散技术来减少网络阻塞的新算法.在此算法中,利用MDC和路经分散技术来减少网络阻塞的有效性被验证,相关的传输路径也达到了优化选择.通过仿真试验,试验数据证明,提出的新算法比传统方法更有效地减少网络延迟和降低负荷.

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无源北斗/高度组合导航自适应滤波算法

高法钦

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 345-350. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-345

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为了减小用户机动对无源北斗双星组合导航系统定位精度的影响,论文研究了自适应滤波定位算法.首先,在分析组合导航算法Singer模型的基础上,提出了模糊逻辑自适应滤波方案.然后,通过仿真获取系统知识,建立模糊逻辑系统,实时调整滤波器驱动噪声方差,实现滤波定位算法模型对用户机动的适应性.最后,通过仿真验证,设计的模糊逻辑自适应滤波算法能根据用户机动情况实时调整卡尔曼滤波器的驱动噪声方差参数,并能有效提高组合导航系统机动时的定位精度.

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基于各向异性参数模型的六自由度电磁跟踪系统

殷勤;陈彬;汪莹;熊润

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 351-356. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-351

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为了解决六自由度电磁跟踪系统三轴增益不一致带来的参数计算精度降低问题,提出了各向异性参数的模型.由三轴线圈匝数、面积、激励电流幅值和频率、电路增益决定各向异性参数的数值.在磁偶极子近场模型基础上推导出了包含各向异性参数的电磁跟踪系统模型.结合基于最大单位指向矢的跟踪算法和特征向量法求解位置参数,提高了算法的稳定性,克服了原跟踪算法位置参数求解局部误差放大的问题.,由接收信号矩阵直接推导姿态变换矩阵的表达式,避免了误差积累.该模型符合系统的实际运行环境,降低了硬件设计难度.实验结果验证了模型的正确性,提高了系统定位的精度.

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网络化防空导弹体系集中式拦截联盟形成方法

唐苏妍;朱一凡;葛伟;李群

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 357-363. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-357

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集中式拦截联盟(CIC)形成是网络化防空导弹体系(NADMS)中的新问题,旨在确定目标、火力节点以及制导节点三者之间的最优匹配关系,以使得体系整体作战效能最大.根据问题背景,建立了CIC的约束优化问题模型,并选择收敛速度较快的粒子群优化(PSO)算法对模型进行求解.针对PSO的局部收敛问题,从认知心理学角度将人类特有的创造性思维(CT)引入粒子速度更新公式中,通过提升单个粒子的搜索能力来提高整个群体的寻优质量.基于CT过程经典的四阶段模型构建了算法框架,改进了PSO的速度更新公式.根据CIC问题特点,制定了编码策略及相关变量的离散化运算规则.实验结果证明了算法在CIC问题求解质量和收敛速度方面的优越性.

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湖泊流域跨界水污染转移税协调模型

赵来军

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 364-370. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-364

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采用税收手段是解决我国日益严重的湖泊流域跨界水污染问题的有效途径.首先结合湖泊流域的结构特点,提出了污染物人为调控和污染物分离处理等几个基本假定,构建了湖泊流域跨界水污染结构描述模型.其次,通过流域管理机构与流域各地区的Stackelberg动态博弈分析,构建了湖泊流域跨界水污染转移税协调模型,并用理想点法求解出协调模型的均衡解.最后,通过对太湖流域的实证分析,得出利用经济手段使用转移税协调模型不论是降低流域治污成本、还是解决流域跨界污染纠纷都明显优于目前正在实施的指令配额模型的结论.

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基于航班机型分配的机队规划启发式算法

汪瑜;孙宏

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 371-378. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-371

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为了解决传统机队规划方法无法准确反映航空公司运营环境的问题,从航班机型分配的角度为航空公司设计机队规划算法,其基本思想是:给定候选机型以及航空公司生产运营环境(航线网络、航班计划、航班订座需求和平均票价水平),利用航班机型分配寻找最优的机队配置方案.将航班机型分配描述为时序网络图中的网络流问题,以“航班节-航班机型分配”成本最小为目标函数,机队中有且仅有一种竞争机型,被选用机型最低飞机数为约束条件设计模拟退火算法.仿真结果表明:对规模为13个航班节,7种候选机型的问题,算法平均运算时间为5.42秒,结果稳定且高效可行.

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多机场网络系统流量分配策略

姜雨;张洪海;夏洪山

系统工程理论与实践. 2011, 31(2): 379-384. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2011)2-379

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为有效减少机场交通拥挤、降低航班延误,从系统角度研究战略层面的机场交通供需平衡问题.通过考虑单机场进场和离场间的相关性以及多机场联程航班间的关联性,提出了开放式多机场有向网络交通流系统;基于多元容量受限约束和联程航班约束,以最小化网络系统内所有航班的总延误为目标,建立了开放式多机场网络配流模型.结合国内三大机场的实际航班数据,对模型进行了仿真验证.仿真结果表明:所建模型可以对多机场网络系统流量与容量进行协调优化匹配,充分利用系统容量最小化系统航班延误;可为空管部门提供流量调配优化策略、为民航部门制定航班计划提供辅助决策依据.

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2011年, 第31卷, 第2期　刊出日期：2011-02-25

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