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2012年, 第32卷, 第12期 刊出日期:2012-12-25
  

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    论文
  • 王恺明, 潘和平, 陈蔚
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2591-2600. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2591
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    本文采用均值-方差对冲方法, 对具有一般跳过程, 存在违约风险的期权定价做了深入研究, 首先建立了基于违约过程的半鞅的鞅表示定理, 其次定义最优方差鞅测度并构建两个倒向半鞅随机微分方程, 然后找出使成本函数最小的最优投资策略, 从而给出其定价公式. 本文的主要贡献在于首次给出了可违约半鞅过程的倒向随机半鞅微分方程, 并且给出了具有一般跳过程的可违约期权的定价公式, 具有一定的理论意义.
  • 庞素琳, 汪寿阳
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2601-2610. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2601
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    主要研究移动核心网BSC的TRAU数据分布规律及可疑故障识别方法.由于BSC的最大承载量是未知的, 因此本文定义了一类TRAU数据突增故障现象,并在此基础上定义了可疑故障点、异常点和广义异常点. 提出并建立了移动核心网故障数据二重联合线性判别模型和三类模式判别准则,用来对移动核心网TRAU数据进行三类模式("正常"、 "异常"、"可疑故障")识别.实例分析表明,本文所建立的移动核心网故障数据二重联合线性判别模型, 当用来对TRAU数据进行三类模式判别时,对原数据样本的回判和新数据样本的识别准确率都达到百分之百, 因此能有效识别TRAU数据中的可疑故障点.
  • 卞世博, 刘海龙, 张晓阳
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2611-2618. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2611
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    研究了一个代表性投资者投资于信用债券、股票以及银行存款的最优配置问题. 利用简约化模型对信用债券进行定价, 并给出其价格的动态过程, 通过鞅方法给出了此优化问题的解析解. 结果表明: 只有当信用债券的跳跃风险溢价大于1, 即市场对跳跃风险进行风险补偿时, 投资者才会持有信用债券; 否则, 投资者对信用债券的最优投资为零.
  • 荣喜民, 范立鑫
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2619-2628. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2619
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    假设风险资产价格服从常弹性方差(CEV)模型, 保险人面临的风险过程是带漂移的布朗运动. 投资过程与承保风险过程完全相关. 根据随机最优控制理论, 建立保险基金投资问题的HJB方程. 由于该方程是非线性偏微分方程, 不易求解, 因此采用Legendre变换将其转换成对偶问题进行研究. 最后针对特定参数值分别得到以CARA和CRRA效用函数为目标的保险人的最优投资策略, 这样的投资策略更符合金融市场的实际要求.

  • 韩立岩, 任光宇
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2629-2636. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2629
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    资产收益的跳跃行为给套期保值决策带来了挑战. 提出了考虑跳跃、基于预测的VecHAR-RVRCOV-J模型, 首次将高频数据中蕴含的跳跃信息引入套期保值决策, 对期货和现货收益率的已实现二阶矩做异质滞后阶向量自回归, 构造动态套期保值比率的预测统计量. 实证应用中以沪深300股指期货及沪深300指数为对象构建套期保值策略, 在样本内和样本外的综合套保绩效考核上, 新模型优于常用的二元GARCH模型.
  • 吴泽福
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2637-2643. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2637
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    通过对比国内外利率期限结构静态估计模型的优劣, 分析节点数目变化和定位改进B样条函数对利率期限结构静态估计的误差, 构建最小化定价误差的节点组合布局搜索程序, 并引入负指数平滑立方L1样条优化模型, 将误差函数最小化结构从平方和最小化转化为误差距离最小化, 权衡拟合误差绝对距离最小化与贴现函数波动性约束, 克服B样条函数对节点数目与定位的人工干预和放宽对贴现函数的二阶平滑要求, 保留B样条函数刻画中长期利率波动趋势的优势, 增强对短期利率波动结构突变的估计和预测能力, 提高定价精确度和缓解利率期限结构曲线的过度波动问题.
  • 吕魁, 胡汉辉, 吴崇
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2644-2655. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2644
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    引入忠实用户和活跃用户差异化转换成本, 拓展了非对称双寡头惠卖定价模型, 分析了在位售电商区域融合过程中优惠转换用户策略. 单期模型中, 区域分割和惠卖定价导致电价区域差别. 对转换用户的优惠价格与对方区域忠实、活跃用户份额及转换成本分布相关. 与统一定价竞争比较, 小公司活跃用户较少大公司活跃用户较多时, 小公司惠卖定价利润上升, 消费者剩余减少. 多期模型中, 活跃用户形成区域融合, 总市场份额趋近相等, 定价的长期趋势与活跃用户无关. 忠实用户多的公司对老用户定价比竞争对手更高, 对新用户优惠程度更大.
  • 张德荣, 杨慧
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2656-2663. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2656
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    中国目前主要采用需求管理的反周期政策, 但存在政策实施代价高等缺点, 要实施供给管理, 首先必须对供给管理政策效率进行评估. 使用世界银行2005年对中国120个城市的调查数据, 实证研究了减税和减轻企业非税负担对我国就业的影响, 建立在回归基础上的估算表明:首先, 相对于需求政策工具, 减税能够明显降低促进就业的政策代价, 并能避免需求政策工具对长期经济增长的负面影响; 其次, 改善政府治理、减少企业的各种非税负担是比减税更加有效的就业促进手段, 以降低企业负担为主要内容的供给管理政策工具可以提高政府的就业政策效率.
  • 邵腾伟, 冉光和, 吴昊
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2664-2671. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2664
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    文章在GNB讨价还价模型分析农户间横向联合机制的基础上, 利用多重委托代理模型对农户横向联合后基于农业产业化的纵向合作经营进行了BPR流程再造, 并将BPO服务外包引入到农业产业化的专业分工. 研究表明, 通过农户间的横向联合和纵向合作, 并将技术、物流专业外包, 优化农户与合作组织、 合作组织与外包组织之间的治理结构和利益联结, 能较好地解决我国农户小生产、小市场与大流通、大市场之间的对接问题.
  • 余海燕, 徐寅峰
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2672-2676. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2672
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    研究零售商具有周期性需求, 供应商采用直接配送策略情形下以最小化车辆数为目标的供应商配送问题. 给出并证明了一辆车存在可行日程安排时零售商最大配送周期满足的充分条件, 在此基础上, 运用将零售商集合划分成尽量少的子集合的思想, 保证每个子集合中零售商都可用一辆车配送货物, 设计了子集划分策略. 证明在任何情况下, 子集划分策略给出的车辆数都不会超过最少需要的车辆数的2.29倍.
  • 贺兴东, 刘凯, 陆华
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2677-2683. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2677
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    构造物流运行指数, 以便表征物流运行特征. 应用时差相关分析、K-L信息量分析等方法分析流运行相关表征指标, 从中获取4个物流运行表征指标. 提出基于表征指标的物流运行合成指数和物流运行主成分指数的构造方法. 计算中国物流运行指数并作比较分析, 结果表明物流运行主成分指数能够较好表征物流运行特征.
  • 杨华龙, 刘迪, 王霞, 张燕
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2684-2691. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2684
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    为解决随机需求环境下集装箱班轮运输的舱位分配与动态定价问题, 依据班轮运输市场的合同客户和普通客户分类, 分两阶段分别建立了合同市场客户重箱运输与班轮公司空箱调运的舱位分配模型以及现货市场分时段动态定价模型, 并针对舱位分配模型的随机特征和动态定价模型统计量的误差特性, 分别设计机会约束和稳健优化算法求解, 算例验证了上述模型与算法的适用性和有效性.
  • 戢守峰, 董坤祥, 喻海飞, 唐金环
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2692-2696. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2692
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    针对传统的供应链补货模型中没有考虑在供方可选择情况下的协同, 从而影响库存补充策略及供应链成本的问题, 研究了由供应商、分销商和零售商组成的多级供应链中的基于CPFR的协同补货问题. 考虑订货概率参数, 建立了基于分销商订货量和零售商订货量之间函数关系的协同补货模型, 以求通过分销商和零售商之间的协同来降低整个供应链的总成本, 并采用MATLAB对协同补货模型进行了数值仿真分析. 其结果验证了所构建的模型是有效的.
  • 朱卫东, 张洪涛, 张晨, 王东鹏
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2697-2703. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2697
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    针对现行科学基金立项评估方法中存在的不足, 提出基于两维语义的科学基金立项评估方法. 将科学基金立项评估的同行评议表中专家提供的"熟悉程度"和"综合评价等级"作为两维语义评价信息, 并将其转化为证据体, 用评价等级和信度表示专家的评审意见, 从而既能充分整合评审中有价值的信息, 又能方便描述专家评价中的不完全信息; 利用专家的"熟悉程度"和群体专家评价信息的差异性对专家进行组合赋权; 然后利用证据推理算子将专家评估信息集结, 并将不同项目进行量化排序择优; 最后结合实例来检验该方法的有效性.
  • 刘培德, 张新
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2704-2711. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2704
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    直觉不确定语言数是直觉模糊数和不确定语言变量值的拓展. 针对直觉不确定语言信息的集成问题, 定义了直觉不确定语言数运算法则和大小比较方法, 提出了直觉不确定语言的加权算术平均算子(IULWAA)、直觉不确定语言的有序加权平均算子(IULOWA)以及直觉不确定语言的混合加权平均算子(IULHA)及这些算子的性质. 在此基础上, 提出一种属性权重确知且属性值以直觉不确定语言数形式给出的多属性群决策方法. 最后通过实例分析证明了该方法的有效性.
  • 佘升翔, 陆强, 王振全
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2712-2717. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2712
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    环境风险有着典型的空间特征, 但空间距离对于风险知觉的影响机制与模式还缺乏深入研究. 该研究从环境风险现实背景中提炼出科学化问题, 提出了一个面向空间风险的偏好公理体系, 推导出指数模式的概率-空间距离权衡关系, 并用一个空间折扣模型刻画了个体的环境风险评价方式. 模型表明, 个体在心理上将远处的风险事件映射到近端位置, 而空间距离导致一种风险感知的折扣效应, 表现为个体降低了对环境后果严重性及其可能性的主观估计. 该模型首次依托一般性的环境风险事件建立了空间距离与概率之间的显性联系, 为空间背景下的风险研究提供了一个有用的框架. 该研究也有助于理解社会个体的环境风险知觉方式, 对于环境风险管理有着重要启示.
  • 付强, 王凯, 任守德
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2718-2723. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2718
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    复杂性科学研究已经成为系统科学领域研究的重要方向,然而由于复杂系统的多层次、非线性等特点, 加之含有大量随机不确定因素,给系统的演化仿真工作带来巨大的困难,提出基于实数编码的多目标嵌套加速遗传算法(RMONAGA)来对复杂系统进行演化仿真,利用复杂适应系统自身特点与遗传算法特点的相似性,采用嵌套、多目标等方法较好的解决了复杂系统中不同层次交互、不同部门间适应性矛盾等问题.将该方法应用于三江平原区域农业水土资源复杂适应性优化配置演化研究中, 验证了该方法的科学合理性,以期对CAS理论在各领域的建模仿真工作提供一定的帮助.
  • 谭跃进, 赵娟, 吴俊, 邓宏钟, 段东立
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2724-2730. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2724
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    在分析网络可靠性概念和内涵的基础上, 从路径的存在、数量、性能三个方面, 系统地总结了网络可靠性研究的相关进展, 并对未来发展趋势进行了展望, 指出在考虑网络关联性和动态性的条件下, 以网络流的性能为功能标准的网络可靠性研究将是未来研究的热点领域.
  • 李存斌, 陆龚曙
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2731-2739. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2731
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    基于广义项目风险元传递理论, 将导致工程量增加的因素视为风险元, 对工程项目风险元影响的传递情况进行了分析, 运用系统动力学构造出相应的因果关系循环图, 建立了风险元传递的系统动力学模型. 给模型中的变量赋值, 确定变量之间的函数关系, 利用iThink软件进行了模拟仿真. 结果表明: 风险元的发生对工程费用、工期以及质量都会产生不同程度的影响, 而且这种通过项目内部结构的传递影响是随风险元的增加而加速增长的. 另外, 反映项目各要素随时间动态变化的风险元传递模型的结果图能为风险管理及项目管理提供有力依据.
  • 李桥兴
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2740-2744. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2740
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    关联函数是可拓集合的核心, 它的构造方法是可拓学的重要研究内容. 在定义点与负无穷区间和点与全体实数域之距的基础上, 构造了正域为有限区间和节域分别为负无穷区间和全体实数域的位值公式及相应的初等关联函数并得到若干性质, 使可拓学在定量化描述各领域矛盾问题时具有更宽的适用范围.
  • 陈培友, 李一军, 高太光
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2745-2750. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2745
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    结合模糊定性仿真(FQSIM)理论对多议题谈判进行仿真, 构建了基于模糊定性仿真的多议题谈判模型, 并且进行了实例验证. 从验证结果可以看出, 仿真结果符合谈判的逻辑和人们的直观推测,能够清晰反映谈判的变化趋势, 该谈判模型相对于传统定性仿真对具体谈判问题具有更强的适应性, 更好地解决了由于不确定性因素在定量仿真中产生的问题, 可以简化多议题谈判的复杂程度, 并增强仿真模型的可信度和实用性.
  • 文传军, 詹永照, 柯佳
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2751-2755. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2751
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    模糊C均值聚类(FCM)算法是一种快速有效的聚类算法,但它没有考虑各类样本容量的差异, 其最小化代价函数会导致聚类判决有利于少样本类.提出一种新的聚类算法—-广义均衡模糊C均值聚类, 通过对模糊C均值聚类最小化代价函数的改进,使得样本容量在聚类代价函数中发挥效用, 从而弱化了样本容量差异对聚类判决的干扰.讨论分析了该算法的性质,模糊隶属度的推导突破了FCM解析解的约束. 通过仿真实验,验证了所提出算法的有效性.
  • 周剑, 朱耀琴, 柴旭东, 唐卫清
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2756-2763. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2756
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    针对综合集成研讨厅中发散型研讨具有连续性、模糊性、复杂性等特点, 提出了一种基于云模型与证据理论的共识分析方法. 该方法利用云模型根据研讨信息间语义关系求取每条发言表达的意见; 并利用证据理论根据某专家所有时刻发言表达的意见推理该专家意见; 最后根据求得的各专家意见形成定性的专家意见分布图和定量的共识水平、关注水平. 实例表明该方法是有效的, 它能使研讨专家实时了解当前共识状态, 提高群体研讨效率.
  • 琚春华, 殷贤君
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2764-2773. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2764
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    频繁模式挖掘是很多数据流挖掘工作的基础.现有算法虽然能够有效的在数据流中挖掘近似的频繁模式, 但是由于数据流数据的不确定性、连续性以及海量性, 始终不能有效的将算法的时间效率和空间效率控制在一个可以接受的范围内. 本文通过使用散列表作为概要数据的存储结构, 并引入关联规则兴趣度的概念, 提出了数据流频繁模式挖掘算法MIFS-HT(mining interesting frequent itemsets with hash table), 不仅有效降低现有算法的时空复杂度, 同时提高了算法的应用价值. 最后, 实验结果表明: MIFS-HT是一种高效的数据流频繁模式挖掘算法, 其性能优于FP-Stream、Lossy Counting等算法, 并且挖掘结果更具有现实意义.
  • 王文婧, 杜惠英, 吕廷杰
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2774-2780. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2774
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    基于云服务的特征, 按照存在或不存在第三方认证机构建立两种云服务信任博弈模型, 建立基于第三方认证的云服务交易机制与信任管理机制, 最后构建云服务信任评价模型, 并与电子商务的信任系统做了对比研究, 进一步完善现有的云提供商信用水平评价方法, 为云用户提供了更完善可信的决策信息. 通过上述模型和机制的建立, 得出结论: 成立第三方认证机构是控制云计算环境下服务信任风险的有效措施.
  • 王媛, 孙宇清, 高荣瑞
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2781-2788. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2781
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    委托授权是为了实现资源共享与协作, 在主体之间进行的一种灵活授权方式, 是将自己拥有的某些权限转授给他人. 现有工作主要针对委托授权的时效性、单调性、委托深度、广度和粒度以及委托权限的撤销等方面进行研究, 提出了不同的委托授权模型和方法, 但是缺乏讨论委托授权中的意愿协商, 即同时支持委托者和受托者的意愿表达和匹配问题. 针对这一不足, 提出委托授权意愿逻辑, 描述委托授权双方意愿, 并通过模糊意愿匹配算法,实现委托授权双方的意愿匹配; 提出委托授权协商模型, 将委托授权意愿逻辑与访问控制系统结合, 实验验证意愿匹配算法的有效性和效率.
  • 刘迎春, 郑小林, 陈德人
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2789-2795. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2789
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    随着基于开放Web的服务网络中服务数量的急剧增长, 快速、准确地发现可信服务是面向服务计算的一个关键问题. 针对开放网络环境下可信服务发现工作量大、效率低等问题, 基于模拟现实世界的网络小世界特性, 设计了基于信任和推荐关系的可信服务发现方法. 首先, 提出一种开放的具有信任和推荐关系的服务网络模型, 给出该模型的形式化定义和两种关系的计算策略; 接着, 在具有信任和推荐关系的服务网络模型之上, 给出一种动态的可信服务发现算法, 该算法能有效减少服务的搜索路径, 在较短的时间搜索到可信服务; 最后, 仿真实验表明, 该方法能快速返回可信服务, 具有较高的效率和满意度.
  • 付伟, 叶清, 吴晓平
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2796-2801. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2796
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    如何提供严格有保障的数据服务质量, 为每个数据访问请求提供满足必然性QoS约束的数据服务, 是数据网格成功的关键. 在副本放置模型的基础上, 给出了QoS约束形式化的描述方法, 并得出必然性QoS约束满足的形式化定义. 针对必然性QoS约束的副本放置问题. 在矩阵表示的基础上, 利用矩阵操作给出一种有效的副本放置算法. 分析和实验表明, 该算法能够很好地解决各种规模条件下必然性QoS约束的副本放置问题, 并具有稳定性和可扩展性的特点, 在多种网络拓扑和访问模式下均能获得满足必然性QoS约束的副本策略.
  • 罗家祥, 刘海明, 胡跃明
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2802-2808. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2802
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    转换(启动)时间是工业中带有清洗、更换物料工序的生产过程所需要的, 该时间一般很大程度上依赖于紧接工序. 这种环境下的调度问题都是工件顺序依赖的. 本文研究顺序依赖的单机总权重拖期调度问题, 为NP难的组合优化问题. 针对该问题, 提出了一种迭代的过滤-扇出算法(IFF), 算法以分支树的结构形式在解空间中搜索. 在算法中, 当分支移动不能改进根节点时, 重新产生有继承性的根节点, 使得算法继续进行. 根据问题特性, 提出了带序列片段重组和参考局部搜索的分支移动策略, 获得分支节点. 对文献中的120组数据的算法测试结果表明: 对大多数实例, IFF算法的计算结果优于或不劣于DE算法和DPSO算法的计算结果, 同时改进了42个实例的最好解.
  • 王士龙, 徐玉如, 万磊, 唐旭东
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2809-2815. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2809
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    水下目标的识别是水下机器人对环境动态感知、快速定位与跟踪视觉目标的关键, 本文针对水下成像的特殊性以及成像环境的复杂性,旨在设计一种快速、准确的目标识别系统以指导水下机器人进行下一步的任务. 首先, 综合运用一些流行的算法, 简要介绍了一种有效的边界分割算法; 然后通过对边界矩的分析和修正, 构造了具有平移、旋转及比例变换不变性的仿射变换; 最后详细描述了改进的FCM聚类识别的设计理念. 通过对实测的4类物体组成的水下目标的识别实验, 证明了所提水下目标识别系统可以用于水下目标识别, 并且具有较高的鲁棒性和实时性.
  • 李赟, 老松杨, 刘钢, 王石
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2816-2824. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2816
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    为快速准确实施战场目标分群,从信息交互角度,结合耗散结构理论将战场态势认为是能够出现"有序" 状态的动态开放系统.据此,建立用于战场目标分群的OG-Brusselator 模型,并且改进了MEC 算法,在航路勾径基础上提出航路股径概念统一目标彼此间距离和运动方向两要素的量纲,将其和目标与分群中心隶属度分别作为影响目标群属关系明晰度的可量化正、负熵指标, 提出以OG-Brusselator 模型控制算法迭代的目标分群算法DS-MEOC.最后针对空中目标进行分群实验分析,结果表明DS-MEOC 算法有效可行,相比MEC算法,能够提供更合理的目标分群方案.
  • 赵宁, 杜彦华, 董绍华, 李亮
    系统工程理论与实践. 2012, 32(12): 2825-2830. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)12-2825
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    板坯库天车作业对钢铁生产整体节奏和效率起到非常重要的作用, 天车作业的优化受到库位布局、工艺流程、作业干涉等多方面因素的影响, 优化过程具有随机性, 满意解的界定具有模糊性. 为了解决这一难题, 提出了循环仿真的方法, 通过原始仿真模型和改进仿真模型的循环转换和多档模糊评判寻求优化解, 采用Agent技术设计了板坯库的仿真物流对象, 定义了仿真事件和仿真逻辑. 通过对国内某大型钢厂的应用实例表明, 循环仿真的方法对钢铁板坯库天车作业优化具有较好的实用性.