从2003年开始, 中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长. 论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象, 改进了最新的t分布误差MS-GARCH模型, 运用马尔科夫链蒙特卡罗模拟(MCMC)对该模型进行了估计, 为研究股权分置改革、机构投资者对股市收益率波动的影响提供了新的证据. 研究发现, 股权分置改革使股市波动性发生了结构性改变, 股市由低波动风险期转换为高波动风险期; 各类基金的总净值和仓位给股市波动性带来的影响有显著差异, 存款准备金率和利率的调整也会影响股市波动性. 最后, MS-GARCH模型对股市数据的拟合度和预测效率等都优于单状态GARCH模型.
本文利用风险中性定价方法, 不考虑死亡因素, 在利率服从 Vasicek 均值复归模型, 标底资产价格服从几何布朗运动的假设下, 计算万能险万能账户中最低保证收益率期权的公允价值. 考虑保单持有人可以退保, 文章利用最小二乘蒙特卡罗方法计算内嵌退保期权的公允价值. 此外, 文章在给定的定价框架内, 对比了固定利率假设与随机利率假设下内嵌期权公允价值对初始利率与均衡利率变化的敏感度, 计算其公允价值对资产波动率的变化情况, 并初步讨论了最小化结算利率波动的平滑机制选择办法.
研究了当信用债券之间的违约存在相关性时, 投资者配置于信用债券组合、股票(股指)和银行存款的最优投资组合问题. 利用简约化模型来刻画信用债券之间的违约相关性, 并推导出各资产价格的动态方程, 通过随机控制方法给出了此优化问题的解析解. 将违约相关性引入至投资组合并揭示了其对最优投资组合的影响是本文与以往文献的显著不同和主要创新.
移动窗口巴黎期权是更高层次的极为复杂的巴黎期权, 在可转换债券等领域均有广泛应用. 在连续时间框架下, 扩展了Anderluh的方法, 通过模拟具有移动窗口巴黎期权特征的停时, 给出了移动窗口巴黎期权的定价表达式、算法及算法实现, 并且对比了累计巴黎期权、连续巴黎期权和移动窗口巴黎期权在不同参数条件下计算出来的价格, 验证了所提出方法的有效性. 最后, 为了验证停时模拟方法的计算精度, 将障碍期权(退化的巴黎期权)的解析解作为基准, 比较了停时模拟和标准蒙特卡罗这两种算法, 结果显示停时模拟算法具有较高的精度. 该方法的应用将有利于提高可转债定价的精确度, 为我国可转债的发行和投资决策提供有价值的依据.
以1986.1-2009.9 WTI原油期货周平均价格, 共1239个事件期作为研究对象, 采用Hilbert-Huang变换的方法构造石油价格波动预警分量, 以此来对历次石油价格波动过程展开预警分级研究. 在综合考虑石油价格的波动周期、波动幅度和波动出现概率的基础上, 计算预警信号的强度, 并将所有预警信号分为三级: 轻度预警信号、中度预警信号、高度预警信号. 研究结果表明, 该预警分级机制给出的预警信号与已经发生的石油价格波动过程吻合, 因此借助此预警分级机制, 对未来可能出现的石油价格危机给出的预警提示, 具有良好的前瞻性.
在很多情况下个体之间都会存在相关性,如果在利用极大似然估计时假设二元选择面板模型的扰动项是相互独立的, 那么模型参数的估计结果将不再是有效的.为此,通过将截面相关性纳入模型,构造了基于Copula函数的似然函数, 提出了一种两阶段极大似然估计,并证明了估计量的一致性和渐近正态性,以及方差的渐近形式.蒙特卡罗模拟表明新的估计方法明显改善了估计量的有效性.利用这个方法研究了国内上市公司现金分红行为的影响因素,发现销售增长率由不显著变得较为显著.
本文研究了市场需求和质量互动环境下的供应链协调契约模型. 基于线性需求函数, 针对四种不同的契约, 文章比较了企业质量控制和供应链协调兼达时各契约模型的决策选择和收益. 文章证明了各种不同契约类型在供应链协调中的有效性, 传统的批发价格不能够实现供应链的协调, 而收益共享契约、奖励惩罚契约和特许经营契约均能够使供应链协调, 同时供应链成员企业亦达到质量控制的目的.
生产者延伸责任(EPR)制度能有效推动制造商回收再制造活动的实施. 基于制造商逆向选择和道德风险并存的状况, 以制造商的再制造率和努力程度为不对称信息, 设计政府对制造商的激励契约. 给出了契约实施过程中满足制造商收益单调风险率和政府正向激励实施的现实条件, 分析了再制造率等因素与政府激励契约的关系, 讨论了EPR制度实施不同阶段中各类因素对政府期望收益的影响. 研究表明: 政府激励契约能较好实现制造商的高效度激励, 有效促进制造商的努力水平, 提高政府期望收益. 研究结论对EPR制度下政府环境规制的设计实施以及制造商的运营实践具有较好的现实指导意义.
风险管理对新技术商业化项目的成长具有积极的影响, 但现有研究在深入考察企业新技术商业化活动面临的风险要素、 风险结构及其作用机理方面还存在不足. 社会技术系统理论被用来分析社会系统风险、技术系统风险与管理风险要素, 及其对企业新技术商业化项目绩效的影响. 应用结构方程模型进行实证研究, 结果表明: 1)社会子系统风险对技术子系统风险具有显著的正向影响; 2)技术子系统的风险增加会使项目管理的风险增加; 3)社会子系统风险对项目管理风险具有正向影响, 但不显著; 4)新技术商业化项目管理的风险越高, 项目成长的过程绩效就越低; 5)过程绩效对产品绩效具有显著正向影响.
动态产能分配机制(DCAP)是一种应用于订单驱动生产系统的启发式收益管理方法. 通过更精细地分析,对DCAP在如下两方面进行了重要改进: 1)细分了DCAP四个场景的一个,并给出了基于剩余未保护产能分配比例估算收益函数的方法; 2)提出了一种新的近似计算分配比例的方法,改进了所有涉及分配比例的收益函数,从而提高了DCAP的精确度和相应决策的正确性. 计算模拟验证了,在运用相同排程方法的前提下,改进后的方法(IDCAP)在众多模拟情景中优于原有的DCAP. 这些工作改善了DCAP的理论分析,并对生产实践有较好的指导意义.
创业企业普遍存在着资金短缺的问题, 创业投资则有效解决了创业企业的融资困难. 一旦投资者进入到创业活动中, 项目要想成功就需要企业家和投资者付出一定的努力. 此时投资者需要最优的融资契约, 以此激励企业家付出高水平的努力, 使自己的利润最大化. 本文在努力水平事先隐藏且无法核实的前提下,通过建立一个两阶段的融资模型, 得到了两份优化的融资契约. 论文进一步表明, 企业家努力的边际成本与投资预期净现值的相对大小是进行融资契约选择的关键影响因素, 即当投资预期净现值相对于努力成本较小时, 不存在可行的契约; 当投资预期净现值相对于努力成本较大时, 最优融资契约将以两种形式出现: 不论第一期的利润额多少, 第二阶段再融资概率都接近于1的(FC1)和根据第一期的利润额确定第二阶段再融资概率的(FC2). 由于双边道德风险的存在, 无论投资者选择何种融资契约, 都不会在投资的第二阶段与企业家共同努力.
项目进度计划的鲁棒性对于不确定条件下项目的顺利实施具有重要影响. 作者研究具有随机活动工期的资源约束项目鲁棒性调度问题, 目标是在可更新资源和项目工期约束下安排活动的开始时间, 以实现项目进度计划鲁棒性的最大化. 首先对所研究问题进行界定并用一个示例对其进行说明. 随后构建问题的优化模型, 设计禁忌搜索、多重迭代和随机生成三种启发式算法. 最后在随机生成的标准算例集合上对算法进行测试, 分析项目活动数、 项目工期和资源强度等参数对算法绩效的影响, 并用一个算例对研究进行说明, 得到如下结论: 禁忌搜索的满意解质量明显高于其他两种算法; 当资源强度或项目工期增大时, 平均目标函数值上升, 禁忌搜索的求解优势增强. 研究结果可为不确定条件下项目进度计划的制定提供决策支持.
在已知不确定参数变化范围的假设下, 研究了多目标博弈中弱Pareto-NS均衡点的存在性问题. 首先结合非合作博弈中NS-均衡的定义, 给出不确定性下多目标博弈中弱Pareto-NS均衡的定义. 进一步借助Fan-Glicksberg不动点定理, 证明弱Pareto-NS均衡点的存在性. 最后给出算例, 验证其可行性.
针对企业自身运力有限以及旗下多个配送中心在各决策周期运力不均衡的情况,提出了一类具有多个配送中心、需要进行车辆租赁和车辆共享、有时间窗限制、开环的VRP, 建立了相应的混合整数规划模型.通过引入一个虚拟配送中心,将多配送中心VRP 转化为单配送中心VRP, 并设计了一种结合扫描算法和C-W节约算法、对车辆路径和车辆调度统筹优化的混合遗传算法.最后,以重庆天友乳业物流分公司的业务数据对该模型的可行性和有效性进行了验证, 结果表明本文所提方法与该企业现有的配送方案相比,在配送总里程、配送总成本和车辆在途时间等方面均有明显改进.此外,进行了模型参数的灵敏度分析和算法的收敛性分析, 结果表明该算法具有较好的性能.
为解决路面预防性养护决策目标和方案属性的依存关系和反馈作用, 提出了基于网络层次分析理论的多属性预防性养护决策方法. 该方法将决策问题分为控制层和网络层, 控制层包括问题目标与决策准则, 网络层包括受控制层支配的元素组, 构成了相互依存反馈的网络结构. 通过实例, 以效益、成本和风险为约束, 抗滑能力、平整度、 裂缝、业主成本、用户成本、质量、资金和工期为准则, 对6种预防性养护方案进行了决策. 结果表明, 网络层次分析法更接近于实际决策环境, 是一种实用的预防性养护决策工具.
针对灰色GM(1,1)预测模型提高精度的问题, 提出了新的背景值优化公式代替传统的背景值优化公式, 再进行边值修正的方法. 该方法采用新的背景值优化公式求出紧邻均值生成序列, 并使用均方误差和最小准则, 针对原始序列和生成序列进行边值的修正. 通过对优化后的模型实证测算, 验证了修正后的模型在提高预测精度上的可行性和有效性.
传统GM(1,1)建模是用齐次的指数序列来拟合原始数据,对近似非齐次指数序列进行建模时会有较大的偏差,而现实中存在大量的近似非齐次指数的数据序列.根据传统灰色GM(1,1)建模机制,提出了一个用非齐次指数序列来拟合原始数据的灰色模型,给出了模型参数的最小二乘解,并给出了模型时间响应函数的表达式. 最后,通过实验验证了新模型的拟合和预测精度实验结果显示,新模型比传统GM(1,1)模型具有更好的拟合和预测精度.
考虑到现实租赁市场设备租金费用及购买价格随着时间推移总体呈现出持续性上涨特征, 建立了基于物价指数上涨的在线租赁决策模型, 首先分析了该问题的最优离线策略, 其次运用在线算法理论给出了该问题的确定性最优在线租赁策略及其竞争比. 从提高策略的竞争性能角度出发, 基于风险控制思想, 给出了该问题的随机性最优在线租赁策略及其竞争比, 并运用两人零和博弈分析技巧严格证明了此策略是该问题的唯一随机性最优竞争策略. 进一步指出了确定性和随机性最优策略的竞争性能均随着购买价格上涨而下降, 也随着物价指数上涨而降低. 最后, 结合数值分析发现当存在通货膨胀因素时, 最优决策日期相对提前, 但策略的竞争性能显著降低, 这表明物价指数变动对在线租赁决策具有显著影响.
在综合评价中, 不仅要了解被评价对象的排序情况, 掌握被评价对象的变化速度情况同样重要. 为此, 运用数学建模的手段, 综合考虑被评价对象变化速度的状态与趋势, 从信息集结的角度对多时段内被评价对象的变化速度进行动态综合评价研究. 以变化速度状态测度模型来描述被评价对象变化速度状态, 以变化速度趋势测度模型来描述被评价对象变化速度趋势, 在此基础上, 提出了将变化速度状态和变化速度趋势融合的动态综合评价模型, 该模型可以更全面地对多时段内被评价对象的变化速度进行测度. 最后通过一个算例验证了该模型的实际可操作性.
应急决策的目的是处理灾害后果, 突发事件的孕灾环境直接影响着灾害后果. 基于本体的孕灾环境形式化建模对于应急决策起到了辅助作用. 当前OWL语言中的基础关系is-a, 在描述孕灾环境中存在一些不足. 本文针对这些不足,提出三种总分关系作为基础关系, 这三种基础关系既可以有效地描述孕灾系统中要素间的整体部分关系, 又可以描述要素之间的相对位置关系. 基于三种基础关系, 本文提出构建孕灾环境本体模型的方法, 并以吉林石化水污染事件为例, 构建了一个元模型. 推理能力是本体方法的优势, 在文章的最后以实例比较了基于三个基础关系复合推理和描述逻辑的相关推理方法, 发现了复合关系推理的优势.
传统的主观赋权方法——层次分析法(特征值法)存在若干不足,针对这些不足,序关系分析法给出了一种直观、简便、 易计算的主观赋权方法. 本文对点赋值序关系分析法进行了拓展,考虑到区间数与群组判断的情况,提出了一种区间标度群组序关系评价法, 并进行了实例应用,实例结果表明,该方法更加贴近应用现实.
SNS (social network service, SNS)企业知识社区的认知、应用以及研究都处于起步阶段. 本文研究目的是通过构建E-Learning知识获取过程计算模型, 结合实验仿真, 研究知识库存对SNS企业知识社区中E-Learning知识获取关键因素的影响. 首先, 识别SNS企业知识社区中E-Learning知识获取的关键因素,包括知识获取目标、知识获取基础和知识获取绩效; 接着, 基于知识获取关键因素, 应用多主体建模思想, 建立E-Learning知识获取的计算模型; 第三, 进行实验仿真, 以知识需求为驱动, 研究微观层面上的个体E-Learning知识获取行为经过知识交互后涌现出来的宏观特点. 研究结果有助于企业关注知识库存对SNS企业知识社区中E-Learning知识获取的影响, 采取适当策略实现企业E-Learning目标.
模糊推理Petri网可以对制造过程不确定质量异常诊断进行有效建模, 但其复杂的图形表示及模糊推理逻辑结构使模型难于进行仿真分析. 通过建立模糊推理规则与Stateflow元素之间的映射关系, 将模糊推理Petri网模型转换为便于仿真的Stateflow模型, 模型以质量控制图异常模式数据作为输入, 实现不确定质量异常诊断过程的动态展示. 某工件加工过程不确定质量异常诊断的仿真结果表明, 模型可以输出引发控制图实时异常的异常原因的贡献度, 为异常消除提供决策支持.
针对经济与金融中出现的一类特殊非线性比式和问题,给出一种基于单纯形剖分的全局优化算法. 在算法中, 通过构造初始单纯形, 以及使用凸包络理论, 提出了一个确定原问题最优值下界的新方法. 在确定下界的同时, 将会得到原问题的n+1可行解, 这些可行解可以用于上界的改善. 理论上证明了算法的收敛性, 数值算例表明算法是有效可行的.
半监督多类分类问题是机器学习和模式识别领域中的一个研究热点, 目前大多数多类分类算法是将问题分解成若干个二类分类问题来求解. 提出两种类标号表示方法来避免多个二类分类问题的求解, 一种是单位圆类标号表示方法, 一种是二进制序列类标号表示方法, 并利用局部学习在二类分类问题中的良好学习特性, 提出基于局部学习的半监督多类分类机. 实验结果证明采用了基于局部学习的半监督多类分类机错分率更小, 稳定性更高.
乳腺X线图像中结构扭曲的检测是乳腺癌诊断的重要手段之一.针对结构扭曲检测假阳性高的问题,运用系统工程原理, 本文提出了一种新的结构扭曲检测方法.该方法通过计算毛刺相似度收敛指数增强放射状毛刺,并利用三环区域模板和收敛门限得到可疑区域,最后使用支持向量机对可疑区域分类.该方法在Mini-MIAS (mammographic image analysis society)图像数据库的64幅乳腺图像和北京大学人民医院乳腺中心50幅临床乳腺图像上进行了验证,实验结果表明, 本文提出的方法能有效地降低假阳性,并且同时适用于东西方女性乳腺图像.
提出了一种基于小波变换、粒子群优化的最小二乘支持向量机(PSO-LSSVM)和广义自回归条件异方差模型(GARCH)的混沌时间序列的混合预测方法.首先利用小波变换将混沌时间序列分解和重构成概貌时间序列和细节时间序列; 然后利用PSO-LSSVM模型预测概貌时间序列的未来值,采用GARCH模型预测细节时间序列的未来值;最后将概貌时间序列和细节时间序列的未来值求和作为最终的预测结果.采用该方法对Mackey-Glass和变参数Logistic混沌时间序列进行预测. 结果表明该方法能精确地预测混沌时间序列,验证了文中所提方法的有效性.
本文利用最优分割法对于呼伦贝尔草原火灾风险预警阈值进行了定量的、客观的划分, 最优分割方法能很好的对预警阈值进行合理的划分, 进而做出科学的预警结果. 网格GIS以网格为单位既具有栅格数据的显示形式, 又具有矢量数据的属性信息, 是将传统意义上的矢量数据详细化. 用网格 GIS 技术结合回归分析对选区的指标进行空间展布使得空间评价尺度更加精确, 用最优分割法对1994-2004火灾案例进行最优分割确定预警阈值并划分为蓝色、黄色、橙色、红色警报.
构建了一种基于投影寻踪及遗传算法的水资源利用效率评估模型. 首先运用层次分析法(AHP)对指标集进行筛选, 利用Ward系统聚类方法划分样本初始等级; 以初始等级和所选指标为基础建立投影寻踪模型; 采用遗传算法进行求解. 并将所构建的模型应用于对我国31个省级行政区的水资源利用效率进行评估. 根据模型计算结果, 北京、天津、山西等地水资源利用效率较高, 而宁夏、广西、西藏等水资源利用效率低. 分析发现中国水资源利用效率具有较为明显的地域特征和区域差异, 其基本趋势是: 水资源短缺压力较大或经济较发达的地区水资源利用效率相对较高; 反之亦然. 水资源利用效率较高的地区呈现出万元工业增加值用水量少、 去变异化农业用水效率高、人均GDP高等显著特点.
基于产品寿命评估与预测理论, 研究了对数正态分布下未来区间内故障次数的单样预测问题. 引入胜算比, 给出了对数正态分布下未来故障次数的预测子及预测区间, 分析了预测精度的影响因素. 结合风电场对风电机组关键部件合理储备的工程背景, 利用工程实例验证了该方法的有效性. 据此, 对多台同时运行的设备合理规划关键部件的储备、优化维修保障策略具有明显的指导意义.
任务规划在成像卫星指挥控制过程中起着非常关键的作用, 在成像卫星应用系统中处于神经中枢的地位. 提出了一种求解多星任务规划问题的演化学习型蚁群算法: 在参数绩效知识的指导下, 采用动态参数模型为下次迭代随机选择较为合理的参数组合; 从优化过程中不断地抽取构件知识, 采用构件知识指导人工蚂蚁在后续优化过程中构建可行方案. 在蚁群算法、动态参数决策模型和构件知识的共同作用下, 演化学习型蚁群算法的优化绩效得到了极大提高. 采用多星任务规划问题的21个测试实例进行实验, 结果表明演化学习型蚁群算法在优化性能方面优于其他两种方法.
针对有效开展导弹装备军民一体化维修保障及其训练的需求,提出了开发导弹装备军民一体化维修保障仿真系统的课题. 在分析导弹装备军民一体化维修保障系统的基础上,设计了基于HLA的导弹装备军民一体化维修保障仿真系统体系结构, 开发了联邦成员的对象模型,并运用RTI实现了联邦成员间的信息交互. 最后，设计了仿真系统的仿真流程、时间管理服务和所有权管理服务. 该仿真系统可为提高器材及其他保障资源利用率、科学制定保障方案、加强军民双方协调指挥控制能力提供一个技术平台.
基于能力的规划逐渐成为发展武器装备体系的主流思想, 但目前研究成果中缺少定量的模型和算法, 实现基于能力的规划. 针对该问题, 研究了基于能力的武器装备体系组合规划建模和求解. 首先提出了能力需求的定量描述, 然后基于组合优化和范数理想点法, 构建了武器装备体系组合规划模型, 并设计了基于差分进化的求解算法, 最后通过某侦察预警监视体系规划论证示例, 验证了本文所提模型和算法的有效性. 本模型和算法可为基于能力的武器装备体系规划和论证提供决策支持.
