保险公司的违约风险和被保险人的退保行为是影响累积分红寿险价格的重要因素. 为了扩展我们前期的相关研究成果, 该研究放宽违约和退保假设, 即在每个保险年度的年末存在违约可能和被保险人可能在年末退保, 逐步建立三个定价模型来探讨在考虑违约情况下的累积分红寿险内嵌退保权的定价问题, 并通过蒙特卡罗方法对定价模型进行了模拟计算. 研究结果表明: 若在定价模型中不考虑退保权问题, 会严重低估累积分红寿险的价值, 且退保权价值对资产波动率等多种因素的敏感性都很高; 违约价值的增加对退保权价值的增加起到了正面作用.
信用风险和经济资本度量是商业银行风险管理最重要的目标之一. 通过使用Johnson变换解决非正态数据情况下经济资本的计算问题, 克服以往研究中在Copula方法下进行Monte Carlo模拟时对正态或t分布要求的局限性, 将实际数据转换为标准正态分布, 非常方便地使用Monte Carlo模拟度量违约时间和计算经济资本. 研究结果表明, 基于Johnson变换下的Copula方法可行而且合理, 该研究为我国商业银行在《巴塞尔新资本协议》(Basel II)下进行有效的风险管理提供一些参考和新的思路.
在考虑新投资机会存在的基础上, 构建了跨期投资下的控股股东跨期侵占模型, 并分析控股股东跨期减持行为. 研究发现, 理性控股股东会通过第二期的侵占行为控制最优减持比例. 理论模型表明主要影响减持的因素包括控 股股东初始持股比例、控股股东属性及外部法律保护力度; 初始持股比例高及外部法律保护力度强的地区的上市 公司的控股股东的减持水平更高, 国有控股上市公司的控股股东不倾向进行减持. 经验证据表明, 控股股东初始 持股比例和控股股东属性会产生影响, 而外部法律保护力度的影响则不确定.
本文在分析交易对手违约的基本信用事件基础上,运用生存分析技术研究了交易对手信用违约事件对信用违约互换合约价格的影响. 本文的研究表明: (1)不同的信用事件对信用违约互换合约的价格是有影响的,包含考虑交易对手违约事件的信用违约互换价格比不包含时会更低; (2)参考资产和卖方违约的相关性在信用衍生品的定价中至关重要,无论相关系数为正或为负,都会影响到信用违约互换的合理估值.
本文首先构造了基于价格久期和交易量久期的两个流动性指标, 发现用价格变动和交易量来衡量的流动性有冲突, 为比较其影响力, 又构建了基于久期的流动性比率指标来描述市场流动性, 用构建的新的流动性多维指标研究了我国期货市场流动性 的日内趋势及影响因素, 实证结果表明交易量和持仓量对市场流动性都具有显著的正影响, 绝对收益率对流动性有显著的负影响, 且交易量比价格变动影响更为显著. 分析表明国外常用的价差指标不适用于我国市场, 度量中国市场的流动性必须考虑交易量因素.
论文研究了双寡头竞争市场中的个性化定价策略和对产品价格和企业利润的影响. 研究发现, 无论是短视消费者, 还是有预见性的战略性消费者, 个性化技术都能够给拥有较多忠实顾客的厂商增加利润. 同时, 如果两厂商忠实顾客数量相差不大, 无论消费者是何种类型, 个性化技术也可以提高拥有较少忠实顾客的厂商的利润; 但如果两厂商忠实顾客数量相差较大, 个性化技术会减少拥有较少忠实顾客的厂商的利润. 此外, 在战略性消费者市场, 相对于短视消费者市场, 个性化技术能提高拥有较少忠实顾客的厂商的利润的参数空间更小.
在激烈的市场竞争中, 信用销售方式作为企业提升竞争力、 扩大销售和经营规模的主要手段, 受 到越来越多的企业以及学者的关注. 在供应商允许延期支付货款的条件下, 研究了 多零售商组成采购联盟向供应商联合采购某种易腐品的订货决策问题. 考虑多零售商联合采购的订货费用、采购费用、库存费用、信用期内的利息收入、 信用期限外的利息支出, 将易腐品联合采购的费用分配问题构造成易腐品联合采购博弈, 证明了博弈满足次加性和平衡性, 并给出一种属于博弈核心的费用分配方法. 研究发现, 联盟参与者越多, 最优订货周期越短; 联合采购时联盟的总费用小于各零售 商独立采购时的费用之和, 这样零售商就有动机组成采购联盟; 联合采购能降低各零售商的总费用.
考虑需求信息更新条件下的供应链期权协调机制, 研究三阶段生产和订购模型: 零售商在第一阶段发出固定订单并购买期权; 然后在第一和第二阶段之间更新需求信息, 并在第二阶段对固定订购量和期权购买量分别进行调整; 第三阶段满足市场需求, 通过执行期权并在必要时启动紧急订购满足前两阶段固定订货不足的部分. 协调机制的参数包含两个期权购买价格、一个期权执行价格和紧急订购对应的批发价, 且后两者均是期权购买价格的二元隐函数. 算例分析结果表明: 供应链及其成员的利润都得到帕累托改进; 两个期权购买价格及其比例关系对零售商订购决策和系统利润增量分配有着敏感影响; 期权价格在第一阶段的下降和第二阶段的上升均会为制造商带来投机动力, 争取谈判优势是零售商的理性选择.
当自有资金不能满足订货需要时, 零售商可以在制造商的担保下, 以供应链融资的形式向银行申请贷款融资. 制造商将决策是否为零售商提供融资担保, 并确定相应的批发价. 在报童模型的框架下, 建立了制造商和零售商的预期利润模型. 在一定的批发价下, 零售商具有确定的最优订货批量. 只有当订货批量在一定的区间时, 零售商才会使用供应链融资. 而在此区间, 制造商的预期利润具有确定的最优. 通过与不融资时的最优进行比较, 即可确定制造商的最优策略.
政府给低收入者提供住房补贴, 是实现社会公平的重要措施之一. 但是这一举措必定会降低资源配置的效率, 造成经济社会的福利损失. 如何衡量和测算由于政府补贴造成的福利损失的大小是个值得关注的问题. 构建了两个模型, 分别探讨了当补贴资金充裕和不充裕时政府住房补贴对社会福利的影响. 结果表明: 在保障性住房市场, 社会福利损失的大小不仅和政府补贴的额有关, 还和政府补贴的方式有关: 政府补贴造成的价格的降幅越大, 则资源 配置的扭曲程度就越高, 福利损失也就越大; 当补贴资金一定时, 补贴的受益面越小, 福利损失就越大; 市场价格越高, 或交易量越大, 补贴造成的福利损失 越大; 市场的需求弹性或供给弹性越大, 补贴造成的福利损失也越大. 但补贴造成的福利损失不是无限的, 它有个极大值.
根据科学发展观内涵,以权威机构典型观点的高频指标为基础, 从经济、生态、社会、人的全面发展、科学技术等五个方面构建了省级行政区科学发展综合评价指标体系. 运用标准差修正群组G1组合赋权的方法对评价指标进行赋权, 建立了改进的群组G1组合赋权的科学发展评价模型, 并对中国14个省级行政区的科学发展状况进行实证研究. 本文的主要创新与特色一是对专家给出的不同排序进行一致性检验, 淘汰不通过一致性检验的专家排序,避免指标排序出现逻辑混乱问题. 二是通过循环修正的思路统一通过一致性检验的不同专家对两个指标重要程度的排序, 得到集合不同专家意见的一个统一排序,解决了群组决策中专家排序不一致的问题, 三是通过相邻两个指标的标准差的比值确定G1赋权法的指标之间的重要性比率, 避免了现有研究中G1赋权法重要性之比人为主观确定、随意性大的问题,解决了主客观权重的客观分配问题.
基于主体的(agent-based, AB)建模已成为目前社会经济系统复杂性分析的重要方法, 但由于缺乏有效的模型验证导致AB 建模方法还未能得到主流研究者的认同. 本文比较了AB建模和基于方程(equation-based, EB)建模在建模过程上的区别, 从结果验证、过程验证和模型对接研究三个方面回顾了AB模型验证的主要方法论问题和相关研究进展, 指出建模工具标准化、一致性判断、灵敏度分析和参数空间压缩技术是未来AB 模型验证的主要方向.
空港竞争力影响因素众多且相互关联, 如何识别和区分其影响因素是学术界研究的焦点. 针对传统决策试验与评价实验室方法(DEMATEL)的缺点进行了改进, 提出了适合于影响因素识别的BP-DEMATEL方法, 利用BP 神经网络计算目标指标和影响因素指标之间的权值来得到直接关联矩阵, 然后利用传统DEMATEL方法分析影响因素. 利用BP-DEMATEL和空港实证数据进行了实证分析, 结果证实了方法的可行性, 从而为提升空港竞争力提供理论支撑. BP-DEMATEL方法丰富了影响因素研究的理论与方法, 为有效地提取根本型影响因素提供了可能性.
将突变级数法和指标偏离度思想相结合, 提出基于突变级数法的障碍诊断模型. 该模型对诊断目标进行多层次分解, 然后利用突变理论与模糊数学相结合产生突变模糊隶属函数, 再对 指标偏离度进行综合量化运算, 得到各层次指标的障碍水平, 进而对指标障碍水平进行排序分析.模型 既考虑了诊断对象的动态性, 又在诊断过程中避免了指标权重计算, 克服了主观赋权的局限, 提供了障 碍诊断的新思路, 拓展了突变级数法的应用.利用该模型对我国327家中小企业上市公司2009年的成长性 障碍进行了诊断, 得到各个公司在成长能力、盈利能力、资金营运能力、市场预期和公司规模5个方面的 障碍水平, 深化了中小企业成长性评价的研究, 结果也验证了模型的有效性.
以钢铁企业副产煤气为研究对象,基于在线理论,考察其在线均衡分配问题.在生产过程中,决策者在每个时期决策煤气的供应量, 目标是使得在各时期煤气供应尽可能均衡平稳.基于合理假设,建立煤气均衡分配模型,对于均衡区间未知的问题, 分析了离线情形的特殊性质,以及不同煤气产生序列情形下的在线特征;对在线问题设计了在线二分策略, 并用最坏情形法证明了其竞争比为(1+3M/m)/4.本研究为企业生产中副产品的均衡分配和利用提供了一定的思路与理论借鉴.
针对大规模突发事件下应急物资动态调度问题, 把灾民的损失用物资未满足度的形式进行量化, 构建以最小化灾民损失和车辆调度费用为目标的混合整数规划模型, 以对运力受限情况下的救 援车辆路径选择和应急物资分配进行综合决策. 利用分层求解策略缩小问题的求解空间, 改进 基于客户点的编码方式, 设计了针对此问题的遗传算法. 代入实验数据得出了物资集散地不同 运力下的应急物资动态调度方案, 进而确定了最优运力配置量, 与现实情况下的配送方案比较 表明此模型和算法是有效的.
定义了直觉正态模糊数及其运算法则、Euclidean距离、直觉正态模糊加权算术平均算子和直觉正态模糊加权几何平均算子. 针对准则值为直觉正态模糊数而权重信息不完全的多准则决策问题, 提出了一种基于直觉正态模糊集结算子的决策方法. 该方法首先利用各方案之间的距离和最小化思想建立优化模型求得最优权重, 然后利用集结算子对各准则进行集结, 从而得到各方案的综合评价值, 最后通过比较它们跟正负理想方案间的相对贴近度的大小, 得到方案集的排序. 实例表明该方法的有效性和可行性.
针对指标权重未知, 方案的指标值为直觉模糊数的随机直觉模糊决策问题, 提出了一种基于MYCIN不确定因子和前景理论的随机决策方法.根据直觉模糊数的记分函数和前景理论得到各指标下不同方案的MYCIN 不确定因子, 运用灰色关联方法确定各指标的信度; 推导出多证据下不确定因子的融合方法, 并证明了其满足交换律和结合律, 通过该融合方法确定最优方案.最后, 算例分析说明了该方法的合理性和可行性.
研究了作业释放时间具有凸减资源消耗函数约束的单机调度问题, 调度的目标是在限定Makespan的条件下使得作业消耗资源总量最小化. 对于此类强NP-hard问题, 定义了作业右移和左移两种基本运算以及交换和插入两种邻域生成方式, 并在此基础上构造了模拟退火算法. 为评价算法的性能, 将此问题松弛成指派问题, 从而用匈牙利方法得到松弛问题的最优解, 并进一步改进下界的质量. 实验表明所构造的模拟退火算法能够在合理的时间内提供高质量的满意解.
提出了判定双矩阵对策中协同均衡局势的"主对角占优"准则, 并从支付的角度对协同混合策略与混合策略以及协同均衡与纳什均衡的关系进行了探讨. 最后使用改进的PSO算法对协同均衡实现了近似求解.
由于低成本与高效率, 电路模拟已经成为电路设计的必需环节, 不过已有的电路模拟软件仍然不能满足业界对精确度及速度的双重要求. 针对MOS管元件, 采用响应曲面法建立输出与输入的近似关系模型, 将复杂的电路计算简化为线性运算, 大大减轻了工作量, 提高了速度. 同时为了保证精度, 对模拟中随机点的选取加以改进, 用均匀性更好、更具代表性的拟随机数取代通常的伪随机数, 对于同样数量的随机点, 拟随机数得到的模拟结果明显优于伪随机数的. 由此就可以在保证精度的同时提高效率. 通过模拟得到了很好的结果.
针对时空地理加权回归模型,通过时空加权距离构造权重矩阵,采用地理加权拟合技术得到回归系数的逐点估计. 构造合适的统计量对回归系数进行关于时间和空间的非平稳性检验,利用三阶矩χ2逼近方法计算检验的p值. 最后,模拟算例和实际例子都说明该检验方法的有效性.
为探索中国油轮船队的发展空间, 优化油轮船队的规模和结构, 研究了一套航线配船与船队规划数学模型与方法, 并对中国进出口油轮船队的发展进行了系统的战略规划研究, 提出了中国油轮船队2000-2010年的发展战略规划. 十多年的规划期后, 本文介绍了当时提出的研究方法、研究结果, 对比了当时的规划结果与后来发展的实际状况. 结果表明, 建立的数学模型和设计的解决方法具有科学性和实用性, 采用现代系统分析技术进行航线配船与船队规划研究, 对大型企业的运力投资和发展具有特殊重要的战略意义. 最后, 总结了对国家或大型企业进行船队总体规划的经验, 归纳和提出了做好这项工作的建议.
针对现有评价实施框架内评价指标体系的不完善, 在充分借鉴前人研究成果的基础上, 综合考虑人员、设备、环境等主控因素, 构建了调车作业安全评价指标体系. 然后借鉴集对分析理论, 提出基于联系数的定量与定性评价方法, 该方法通过计算评价对象的综合联系数, 利用特征值公式计算综合评价特征值作为定量评判等级的依据, 再利用集对势对系统态势作出定性分析. 最后将构建的指标体系及选用的评价方法应用于车站实例中, 结果表明: 所构建的指标体系能较好的刻画车站调车作业安全状况, 完善了调车作业安全评价工作; 选用的评价方法能从定量和定 性层面综合判定系统的安全状态, 具有更普遍的意义, 为安全评价理论提供了一种新的研究方法与思路.
综合考虑影响农村公路养护管理的各要素, 采用层次分析方法, 建立了包含目标层、准则层、 指标层的农村公路养护管理评价三级指标体系. 针对综合评价中知识学习积累问题, 研究了基于人工智能的模糊神经网络方 法在农村公路养护管理评价中的应用. 结合模糊理论和神经网络方法, 采用模块化设计思想初步建立了农村公路养护管理评价 的结构模型, 在评估系统中嵌入专家知识, 采用模糊理论对评价指标进行模糊化处理, 再利用多层神经网络进行数值分析, 最后将结果反模糊化, 实现对农村公路养护管理系统的综合评价. 同时通过实例说明了系统学习、系统评价的过程, 实例验证了所建模糊神经网络模型的可行性与有效性.
考虑出行者有限理性的特点,以累积前景理论为基础, 建立了考虑路段通行能力退化情况下的用户均衡模型, 并说明了解的存在性. 在数值算例中, 分别采用期望效用理论和累积前景理论进行计算, 对比了两者在描述出行 者路径选择行为上的差异. 结果表明, 累积前景理论能够克服期望效用理论的不足, 更好地描述出行者路径选择的决策过程.
提出多路数据流计算模型和对云计算物理系统的分层模块化建模方法. 云计算物理系统包含大量相连的嵌入式设备和计算 节点. 其开发难点在于系统复杂性所带来的设计和管理困难, 以及对海量数据的处理. 可行的解决办法是以多路数据流构 造抽象的设计模型, 利用自动化工具进行仿真、检验和优化, 再通过映射生成最终系统. 多路数据流扩展了传统数据流和 Google的MapReduce计算框架, 在简化设计的同时也使最终系统易于在云计算环境中实现.
很多现实的优化问题往往是动态和多峰的, 这就需要优化算法既能够发现尽可能多的最优解, 同时还要追踪到这些最优解在动态环境中的变化轨迹. 为了解决这种动态多峰优化问题, 本文提出了一种Memetic粒子群优化算法. 在提出的算法中, 利用一种新的species构造方法来保证其能够发现不同最优解所在搜索区域, 利用一种适应性的局域搜索算子来增强species追踪到最优解的能力, 利用重新初始化策略来进一步改善算法在动态多峰环境中的性能. 通过对一组标准动态测试函数——移动峰问题的仿真实验来检验所提出的 MPSO算法在求解动态多峰优化问题的有效性.
群体智能算法模拟生物进化或动物群体协作的搜索机制, 其目标是快速有效地搜索复杂优化问题的解空间, 寻求全局最优解. 本文通过对群体智能算法的搜索机理进行分析, 根据在搜索过程中解集内部结构变化的性质定义了解集多样度, 并在此基础上研究了两种基本的搜索策略——多样化搜索和集中化搜索对解集进化过程中的停滞性的影响, 证明了集中化搜索不可避免地使解集中的候选解逐渐趋于单一, 是导致算法停滞收敛的主要原因; 而多样化搜索能从任何候选解出发搜索到整个编码空间中的任一个点, 即整个空间是多样化搜索的可达域, 但将使算法不收敛. 本文采用三类典型的群体智能算法: 遗传算法、蚁群算法和粒子群算法进行了实验, 验证了上述分析结论的正确性.
提出基于相异度核空间的混合流形学习与支持向量机(SVMs)算法用于解决高维数据分类问题. 该算法使用SVMs对流形学习降维后的低维嵌入做分类.通过加常数方法构造了衡量数据点相异度的特征空间. 证明了该特征空间不仅能够衡量数据点之间的相异度,还满足Mercer条件对于支持向量机分类核空间的半正定性的要求. 在仿真实验中,采用UCI机器学习数据库上标准分类数据集为样本. 对比构造的相异度核空间与常用核函数如线性核、多项式核、高斯核在支持向量机分类时的 分类精度来验证有效性和优越性.
针对多入多出非仿射非线性系统, 提出了一种径向基网络补偿逆模型误差的自适应控制方法. 将难以求逆的非仿射项分解为可逆部分和不可逆部分, 可逆部分作为理想逆来近似系统的直接逆, 逆模型误差用径向基网络的自适应控制信号补偿, 网络权值利用不可逆部分非仿射信息更新, 应用均值理论和Lyapunov函数证明了自适应控制律的稳定性. 仿真结果验证了该方法的有效性.
针对计算机生成兵力行为决策中遇到的战争迷雾问题, 特别是决策属性中出现的不完备信息情况, 提出基于证据理论的行为决策方法. 首先基于战场决策信息特点分析, 提出精确、模糊、不确定信息的决策属性可信度归一化表示, 然后提出表示备选方案不确定性的执行可信度, 最后根据DS合成法则对多属性可信度信息进行合成. 实验分析说明了该方法的可行性, 以及对于不完备信息处理的有效性.
运用粒子群优化算法(particle swarm optimization, PSO)进行规则挖掘是一个新的研究热点. 提出了一种基于粒子群规则挖掘算法(PSO-Miner)的洪灾风险评价模型. 基于GIS技术利用该模型对北江流域洪灾风险等级进行了评判, 结果表明: PSO-Miner算法是一种无参数评判的智能方法, 具有较强的全局收敛能力和鲁棒性; 所挖掘的If-Then评判规则能更简单和准确地描述各评价指标与风险等级之间的复杂关系; 总体精度比BP神经网络模型的更高, 而且能客观地反映北江流域洪灾风险实际情况; 与GIS技术结合, 便于分析洪灾风险的空间 格局及内在规律, 具有较好的适用性.
土石过水围堰条件下的水电工程施工, 受基坑淹没和基坑恢复时间的随机性影响, 工序历时估计、有效施工天数和规定完工日期等因素具有不确定性, 使其施工进度延误无法预知. 基于施工进度风险的这种占线特性, 分析水电工程施工进度风险因素, 建立占线进度风险模型, 计算占线策略的竞争比. 依据一般占线策略与离线最优策略的关系, 引入风险补偿模型, 根据决策人不同的风险容忍度和未来预期, 优化风险补偿策略, 为水电工程的施工进度决策提供了理论支持.
采用偏最小二乘法对排水型深V型船的船形因子进行了回归分析与建模, 给出了回归公式的适用范围, 并与模型试验、 Holtrop船形因子求解法进行了比较分析, 结果表明: 在排水型深V型船型参数中长宽比对船形因子的解释能力最强, 其 次是吃水船长比和底部斜升角与进流角比, 进流段长度比和棱形系数对船形因子的影响较弱; 该回归公式适用范围为 L/▽1/3= 7.0-7.9、长度傅汝德数 Fr<0.44 内的排水型深V型船型, 结合Holtrop阻力计算公式能有效提高原计算公式的阻力预报精度; 偏最小二乘法对于排水型深 V型船船形因子的回归计算具有较强的实用性.
