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2016年, 第36卷, 第5期 刊出日期:2016-05-09
  

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    论文
  • 刘晓倩, 周勇
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1089-1098. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1089-10
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    本文基于充分利用多个Expectile信息能提高参数估计效率的假设,提出了AR模型的加权复合Expectile回归(WCER)估计,探讨了该估计的最优权重,建立了其大样本性质,发现根据由数据驱动的最优权重所获得的WCER估计与最优权重已知时所获得的WCER估计具有相同的渐近有效性.数值模拟表明,当误差为厚尾或非对称分布,所提出的WCER估计大大优于传统最小二乘估计.即使误差分布未知,依然可以得到像极大似然估计一样具有优良统计性质的WCER估计.应用所提出的方法分析恒生指数和标准普尔500指数,实证分析表明:所提出的WCER估计在有效性意义下非常具有竞争力.
  • 陈蓉, 廖木英, 徐婉菁
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1099-1108. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1099-10
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    偏度风险溢酬是投资者对偏度风险所要求的回报,可由已实现偏度期望与风险中性偏度期望(隐含偏度)相减得到,其中包含了丰富的信息含量.本文运用Neuberger提出的无模型方法,通过构建方差互换和偏度互换合约,从台指期权价格数据中得到了已实现三阶矩和隐含三阶矩,然后根据Kozhan等的定义进一步得到已实现偏度和隐含偏度,将二者之差作为隐含偏度风险溢酬.本文对偏度风险溢酬的基本特征、信息含量、预测力和影响因素进行了研究,研究发现:中国台湾市场上的期权隐含偏度风险溢酬显著异于零,偏度风险是系统性风险,这一风险因子与市场风险因子有关,但仍然是异于市场风险的定价因子;中国台湾市场上的期权隐含偏度风险溢酬的确含有未来市场尾部风险的信息,但却并不能对未来真实的尾部风险进行准确的预测,其更多地是受到投资者情绪的影响:投资者情绪越高涨,所要求的偏度风险溢酬越低,反之亦然.
  • 董志, 李秀婷, 董纪昌
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1109-1117. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1109-09
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    提高直接融资比重是我国金融改革与社会融资结构完善的目标之一, 1996年央行提出"扩大直接融资规模",但这一目标至今仍未实现,而且出现了商业银行借助资本市场融资,导致间接融资规模不断提高的现象.本文首先对于融资结构的研究进行了回顾,从系统科学的角度出发,通过分析、归纳出影响融资结构的各经济因素,构建了我国融资结构的系统动力学模型,通过实证仿真验证了该模型的有效性.通过模拟不同的融资结构,分析了各主要影响因素的变化情况,为完善融资结构提出相关建议.
  • 薛耀文, 张艳, Jiaqi XUE, 张云香
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1118-1127. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1118-10
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    本文从合理渠道与非法隐形渠道角度提出了计算中国短期资本流动量的方法;借鉴水库模型,将资本流动划分为五种测度区间,并提出了相应测度区间控制短期资本流量与流速的思路;在研究了短期资本流入对经济影响有时间滞后性的基础上,本文建立了经济周期不同节点与短期资本流入的匹配关系以及控制短期资本流动的组合思想与方式.最后,在分析与统计中国数据的基础上,预测了目标年度中国短期资本流动水平与异常情况,提出了控制中国短期资本异常流动的建议.
  • 李江, 李红刚
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1128-1135. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1128-08
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    本文基于银行负债表构建了反映银行间借贷关系的复杂网络,用模型模拟了银行系统在面对储户提款冲击下,由银行间资金挤兑和投资资产打折出售而引发的流动性短缺危机在银行体系中的传播过程.研究发现银行间借贷网络结构和银行资产变卖时的损失程度在流动性短缺危机传染中起着关键作用.其中,银行间借贷网络的连通性一方面有抑制风险传播的作用,同时也蕴藏了风险在银行体系中扩散和传播的可能.
  • 张贵生, 张信东
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1136-1145. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1136-10
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    ARMA-GARCH模型进行股票价格收益预测时,只考虑了滞后历史数据所包含的信息,而对于在每个滞后时间点的变化趋势信息却未纳入计算模型进行统一考虑,在一定程度上影响了模型分析时序数据时的泛化能力.本文提出了一种基于微分信息的ARMAD-GARCH模型,在包含传统ARMA-GARCH模型对因变量的滞后值以及残差滞后值进行线性回归的基础之上,又在条件均值方程中增加了因变量滞后值的近似微分信息,用以融合股票价格变化趋势信息,提高预测模型对于价格演变方向的判别能力.通过对于不同市场综合股指收益率数据的实证研究表明, ARMAD-GARCH模型在数据除噪,趋势判别以及预测精确度等方面均优于一般的ARMA-GARCH模型.
  • 黄建风, 陆文聪
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1146-1155. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1146-10
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    本文基于小波-NAR神经网络技术,提出气象要素时间序列预测与天气指数彩虹期权估值的原理与方法,同时采用2000——2014年悉尼日均气温和日降雨量数据,进行气象预测与天气期权估值.结果显示:小波-NAR神经网络因灵活的非线性动态结构较好地反映了气象变化特征,其预测与估值效果优于其他模型;该天气期权价值形成中的非线性特征取决于五种经济效应.科学预测天气和估计天气期权价值,开发天气衍生品,可挖掘天气不确定性的经济价值,弱化其对天气敏感产业的影响.
  • 李进芳
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1156-1168. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1156-13
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    在非对称信息条件下,我们建立了一个一般化的情绪资产定价模型,表明投资者情绪对资产价格具有显著的系统性影响.模型中,情绪和信息是相对应的.知情者利用有价值的信息进行交易,使得信息融入价格之中;情绪投资者基于情绪进行交易,使得情绪融入价格之中;理性不知情者偶尔误把情绪当作信息,追逐情绪投资者,从而放大情绪冲击,使得资产价格远远偏离它的潜在价值.此外,情绪投资者的比重以及信息的质量等因素能够放大投资者情绪对资产价格的冲击,从而降低市场的有效性.
  • 任小勋, 乔晗, 何乐平, 黄稚渊, 汪寿阳
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1169-1179. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1169-11
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    本文梳理文献计量的方法体系,提出将描述统计和网络分析、数据挖掘和文本挖掘相组合,进行集成分析的新方案.进而对银行商业模式国内外研究进行分析,识别银行商业模式研究和应用的现状和发展趋势.研究发现:1)相较于其它领域的商业模式研究,银行商业模式科研产出少,研究起步晚,但在近期逐渐引起学界和业界的重视,出现高速增长趋势; 2)目前,银行商业模式的科研质量堪忧,来源期刊影响力小,高质量文献有限; 3)银行商业模式国内外研究的内容都在动态调整,对风险和创新的关注度大幅提升; 4)国内研究对互联网金融和证券化等内容的关注度持续上升,而国际研究对电子渠道的关注让位于风险问题.
  • 郑本荣, 杨超, 杨珺, 曹晓刚
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1180-1192. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1180-13
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    考虑由制造商、零售商与第三方回收商组成的闭环供应链,分别建立了集中与分散决策情形下单渠道与双渠道销售模式的供应链决策模型.首先,通过求解得到了不同决策模型的均衡解及利润;并进一步分析了集中与分散决策情形下闭环供应链的渠道选择决策,得到了供应链成员及整个系统选择不同渠道模式的条件.然后,以集中化的最优决策结果为基准,探讨了双渠道闭环供应链的协调问题,发现制造商通过将简单的价格契约与收益共享契约或两部收费制契约结合可实现双渠道闭环供应链的协调.最后,运用数值算例分析了消费者的渠道偏好对闭环供应链影响,并验证了所设计的契约对协调双渠道闭环供应链的有效性.
  • 周艳菊, 吴界朋, 陈晓红, 徐选华
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1193-1204. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1193-12
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    本文考虑了碳排放限额与交易机制下,基于嵌入式低碳服务的一个低碳服务提供商与一个碳排放依赖型制造商的产量决策、碳净化水平选择和收益分配问题,设计了三种不同的契约来协调参与主体的最优决策.对所设计的契约分析发现,两部制费用契约下,制造商与低碳服务提供商能达成契约一致,但不能实现二者利润最大化目标;低碳净化收益契约下,制造商与低碳服务提供商不能达成契约一致;碳净化成本-收益共享契约下,在满足一定参数条件时,低碳服务提供商与制造商能够参与并实现二者利润最大化下的最优决策.同时分析了参与主体在不同情形下契约的选择,关键参数对低碳服务提供商与制造商的最优决策和利润的影响以及低碳服务提供商对项目的最低投资和绩效水平的确定,可以为企业决策提供参考.
  • 余跃武, 李晔, 包磊, 邓皓鹏, 夏添
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1205-1212. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1205-08
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    大型客运换乘枢纽往往具有复杂空间结构,行人标识导向系统对提高枢纽换乘服务水平、引导公共交通出行具有积极促进作用.基于复杂建筑空间特点和枢纽功能管理要求,行人导向标识布设问题本质上可以归纳为复杂决策问题.基于此,建立考虑公交优先和财政投入的多目标优化模型,采用基于距离的粒子群改进算法(DISMOPSO)对模型进行求解.在铁路上海南站枢纽新一轮行人标识导向系统布设的实例中验证优化模型和算法的有效性.实证表明,本研究给出的优化模型与算法可以为大型客运换乘枢纽行人标识导向系统设计提供借鉴与帮助.
  • 郑建风, 孙卓, 高薇, 李树彬, 匡海波
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1213-1220. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1213-08
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    相比于海洋运输,内河运输中集装箱船舶较小,船舶装载能力受到一定的限制.本文研究能力限制条件下内河集装箱枢纽港选址问题,建立一个混合整数非线性规划模型.不同于传统的枢纽选址问题的研究大多是基于枢纽之间的运输折扣因子的假设,本文采用基于流量的非线性费用函数来表示规模经济,从而使得所研究的问题是一个凹函数优化问题.为简化本文的问题,将目标函数分段线性化.基于线性化后的模型,根据能力限制的条件,提出一个启发式求解算法,以及一个加速技巧.最后,通过以长江为例,进行算例分析,来说明模型和算法的效果.
  • 曲毅, 林正奎, 杜鹏
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1221-1230. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1221-10
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    应急响应目标的可满足性评估对应急响应的实施具有重要指导作用,针对应急响应目标可满足性存在不确定性的问题,提出一种在"情景-应对"模式下能够对目标可满足性进行评估的方法.该方法在证据理论框架下,首先基于信度结构构建目标可满足性表示模型,在表示模型的基础上,文章结合情景,采用信度规则推理出叶子目标的可满足性.然后提出改进的OWA算子用以计算目标分解权重,进而采用证据融合算法评估高层目标的可满足性,评估结果可为决策者提供理论依据.最后,采用算例验证了方法的有效性,结果表明,该方法能够兼顾目标间的作用关系,其评估结果能较好地与人的主观直觉判断相一致.
  • 方玲, 仲伟俊, 梅姝娥
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1231-1238. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1231-08
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    以防火墙和IDS技术组合为例,利用博弈论研究了信息系统安全等级对该安全技术组合与配置策略的影响,发现安全等级越高对黑客威慑越大,从而可降低黑客入侵率.单一地提高其中一种技术配置并不一定能提高安全等级,只有在两种技术配置相协调时才能提高安全等级,说明安全等级越高对安全技术组合与配置的要求越高.研究还对比了未考虑安全等级和考虑安全等级的均衡策略,认为未考虑安全等级的均衡策略只是考虑安全等级时的一个边界,且这个边界特例在现实中通常无法或无需达到.
  • 蓝羽石, 张杰勇
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1239-1251. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1239-13
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    本文将一种特殊的复杂网络——超网络引入到网络中心化C4ISR系统结构的建模中.在分析网络中心化C4ISR系统结构的超网络特征的基础上,提出了两种基于超网络理论的网络中心化C4ISR系统结构的建模方法,即基于"拓扑"的C4ISR系统结构超网络模型和基于"时序"的C4ISR系统结构超网络模型,进而提出了这两种建模方法下的C4ISR系统结构超网络模型的应用设想,并对部分应用设想进行了仿真实验分析,提出的C4ISR系统结构的超网络模型和应用设想对于下一步系统结构的分析和研究具有一定的参考和借鉴价值.
  • 李永奎, 庞达, 李东宇, 卢昱杰
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1252-1260. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1252-09
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    组织能力是影响项目任务完成的决定性因素,而学习能力是组织能力形成的关键基础.基于元网络理论和动态仿真方法,将组织(人)、知识和任务视为多智能体复杂交互系统,提出知识扩散度和任务完成水平两项关键指标,研究项目组织学习能力对任务完成水平影响的内在机理.以通用品牌别克汽车4S店建设项目群管理为例,验证评价指标的合理性,并进一步通过仿真实验,识别项目组织的关键知识、关键组织以及关键学习阶段,进行组织学习能力提升和任务分配的优化,为项目组织设计、任务分配及组织学习的研究探索了一种有效的方法.
  • 丁黎黎, 张波, 刘新民
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1261-1267. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1261-07
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    研究一类采购价格未知情形下的占线批量订货问题.论文扩展了以往研究中关于订货人的风险规避假设,给出了订货人具有风险偏好特征下的批量订货策略设计.首先针对订货人不同的预期情境,构建了两种风险补偿分析框架,以辅助多种风险偏好类型订货人的决策.尔后在两种不同框架下,基于订货人的风险忍耐度和不同预期设计了多种占线批量订货策略.最后,借助算例更清晰地阐述不同风险忍耐度,预期与批量订货策略的关系.为不确定信息情境下的库存管理问题提供一种新的解决思路,以期丰富现有的库存管理理论.
  • 廖晓, 李志宏, 席运江
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1268-1279. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1268-12
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    企业社区中的用户专家对企业产品创新和改进具有重要作用,了解用户专家个人知识对于企业更好地利用用户创新具有重要意义.本文提出一种基于加权知识网络分析的企业虚拟社区用户专家个人创新知识发现方法,以用户社区帖子为对象进行Web文本挖掘,以加权知识网络模型(WKN)对挖掘的碎片知识进行整合和建模,进而综合利用WKN模型中的点、边、权重,以及社会网络分析方法,识别出基于派系的基本型创新知识模式、基于非派系的成长型创新知识模式以及核心创新知识模式.从模型及实例可看出,该方法识别出的知识模式,包含了知识点之间的关系结构,因而比零散的知识点更系统、深入,更易理解和应用.
  • 徐小靓, 田相辉
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1280-1287. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1280-08
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    以知识生产函数为框架,将空间地理邻近和产业技术邻近同时引入空间计量模型,系统分析两者在空间知识溢出过程中的交互作用,实现了溢出效应在空间和产业两个维度的有效结合.基于全国各地区第一次和第二次经济普查数据,采用贝叶斯马尔可夫链蒙特卡罗方法去估计空间杜宾模型,并将空间外部性划分为直接效应和间接效应,避免了空间杜宾模型参数的错误解释.实证结果不仅证实了空间外部性的存在,而且还发现基于技术邻近的区域内专业化经济促进创新产出的作用突出,而基于地理邻近的区域间空间溢出效应相对较弱.
  • 周娟, 余忠华, 侯智
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1288-1296. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1288-09
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    针对制造过程的质量问题层出不穷而企业常常疲于救火式管理、难以从根本上解决质量问题的现状,结合模糊认知图理论和证据理论,提出一种包含反应式、预防式、预报式和先行式等四种典型的质量控制模式的决策模型.论文首先分析这四种典型的质量控制模式及其决策因素;接着,讨论基于模糊认知图的质量控制决策模型及实施步骤,该模型立足于综合考虑质量问题属性、成本、功能符合性以及组织支持因素等维度,构建基于模糊认知图的决策网络.针对决策网络中多个专家所建立模糊认知图的合成问题,结合证据理论,以专家知识作为证据,节点间的因果强度的可能取值空间构成识别框架,对多个专家知识进行合成.最后,以某轴承企业深沟球轴承沟形误差超标的质量问题为例验证了该方法的可行性.
  • 武彤, 刘新旺, 桑秀芝
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1297-1305. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1297-09
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    传统聚类算法在解决含有不确定性的聚类问题时具有很大的局限性,为了更好地解决聚类问题中的不确定性,论文基于区间二型模糊集理论,提出了基于二型模糊等价关系的聚类分析算法.论文首先将语言变量信息完整地转化为区间二型模糊集,接着把语言变量和区间二型模糊集的优势相结合,通过区间二型模糊集的Jaccard相似度,提出了基于区间二型模糊语言变量的模糊等价关系聚类分析新方法,并设计了具体的算法流程.新聚类算法相对于传统的模糊等价关系的聚类算法,具有更好地处理不确定性问题的能力,避免了聚类计算过程中的信息丢失.同时新聚类算法可以灵活给出随聚类相似性参数变化的动态聚类结果.论文最后以电商平台的手机品牌聚类为例,验证了新算法的可行性和合理性.
  • 李盼池, 卢爱平
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1306-1317. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1306-12
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    为提高传统蛙跳算法的优化能力,基于组内平均目标函数值实施动态分组,采用多量子比特概率幅实施个体编码,基于组内最优蛙和组间最优蛙确定旋转角度,采用基于张量积构造的多比特量子旋转门实施组内最差蛙的更新.标准函数极值优化的实验结果表明,该算法的单步迭代时间较长但优化能力较传统蛙跳算法约有两个数量级的提高,从而表明提出的分组策略和编码方法切实能够提高传统蛙跳算法的优化能力.
  • 范成礼, 邢清华, 付强, 王艺菲
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1318-1330. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1318-13
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    针对现有动态火力分配模型未考虑不确定因素及复杂约束的问题,引入不确定规划理论,建立了基于模糊机会约束双层规划的动态火力分配模型.首先,以最大化效费比和尽早拦截分别作为模型的上下层目标函数,并考虑复杂战场环境下的模型约束.在此基础上,构建了一种针对双层多约束动态火力分配问题的递阶结构粒子编码方案,并将带审敛因子的离散变邻域粒子群算法及带怀疑因子及斥力因子的粒子群算法有效结合,利用模糊模拟技术,提出一种分层递阶的混合模糊粒子群算法.仿真实例表明,该算法具有更强的全局寻优能力和更快的收敛速度,能够满足大规模动态火力分配问题对时效性的高要求.
  • 舒振球, 赵春霞
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1331-1339. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1331-09
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    稀疏编码算法是一种常用的图像数据表示方法.为了处理高度非线性分布的数据,文中提出了一种核稀疏概念编码算法,并应用于图像表示.该算法首先对邻域图进行谱分析,提取数据的几何流形结构信息;然后将原始特征空间数据映射到高维特征空间中,利用谱回归在高维特征空间中来计算基向量;最后在高维特征空间中对每个样本逐个进行表示.文中算法不仅能有效地处理非线性结构数据,而且只需求解一个稀疏特征值问题和两个回归问题,计算简单有效.在Yale、ORL和PIE图像库的聚类实验表明,文中算法的准确率和归一化互信息均优于其它几种对比算法.
  • 崔铁军, 马云东
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1340-1345. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1340-06
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    为了解DSFT概念下的因素投影拟合法得到的元件故障概率空间分布与CSFT所得的相对准确的分布存在较大差别的原因,即分析原有因素投影拟合法的不精确原因,论文重新分析了该方法的计算过程.发现元件关于使用时间t和使用温度c的特征函数Pit(t)和Pic(c)的确定是不准确的.对这两个函数进行了重新构建,通过一系列推导得到了特征函数的新表达式.对比分析表明:原方法得到的函数线型与真实结果是形同的,只是缩放程度和平移量不同,所以仍有实际的借鉴意义. c0t0作为自变量形成了一组函数族,但由于缺少约束条件仍无法具体确定数值.
  • 彭勇, 彭安帮, 周惠成, 黄朔
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1346-1353. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1346-08
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    针对已有引水规则的引水效率有待进一步提高的问题,本文提出了一种引水规则的有效改进型式,以及改进规则下受水水库引水量的确定方法.该改进规则同时考虑了调水水库和受水水库的蓄水状态,并且在受水水库采用双引水控制线型式(引水控制线上限和下限).若调水水库可调水,当受水水库蓄水状态处于引水控制线下限之下,即缺水量较大时,满引;当受水水库蓄水状态处于引水控制线上下限之间,即缺水量较小时,引水量为满引与不引之间的线性插值;若受水水库蓄水状态处于引水控制线上限之上,即无缺水时,不引水.最后以辽宁省水资源联合调度北线工程为背景,采用多核并行PSO算法求解基于该改进引水规则的跨流域水库群联合优化调度模型.结果表明该改进引水规则在保证供水的情况下,提高了(特别是丰、平水年的)引水效率,减少了引"弃水"的情况.
  • 吴超, 贾楠
    系统工程理论与实践. 2016, 36(5): 1354-1360. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)05-1354-07
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    为寻求安全系统学研究的切入点并完善安全系统学,从安全系统的相似特性出发,提出相似安全系统学定义和内涵,从安全学科的属性及系统特征论证了创建相似安全系统学的可行性及其意义;阐述了相似安全系统学的学科基础,构建了相似安全系统学的概念体系、研究层次及应用领域;从多个视角层面对相似安全系统学的学科分支进行分类,指出比较安全方法可作为相似安全系统学的主要研究工具,并展望了相似安全系统学的发展方向及延伸的相关学科.研究表明,相似安全系统学将为安全系统学研究提供新的思路和方法.