系统工程理论与实践

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余建干, 吴冲锋

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 273-287. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0273-15

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综合运用贝叶斯估计、二阶矩比较、脉冲响应、方差分解、历史分解和反事实仿真等方法进行研究后发现：在引入了金融摩擦和金融冲击的情况下，1）利率规则造成的福利损失明显大于数量规则.2）就应对负向金融冲击的效果而言，数量规则的效果优于利率规则的效果.3）金融冲击是驱动我国经济周期波动的最重要力量，金融冲击在利率规则和数量规则下对我国产出波动的解释度分别为40.54%和38.95%.4）货币政策规则的选择对我国宏观经济的总体运行具有很大影响，且对通货膨胀的影响要大于对产出的影响.5）在我国利率尚未完全市场化且存在金融冲击的情况下，我国央行应更多地采用货币政策数量规则调控经济.

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SRSV-LMM模型的校准估计与CMS差价期权定价

马俊海, 孙斌

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 288-302. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0288-15

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基于机制转换特征与随机波动率Libor市场模型（此后记为SRSV-LMM），利用傅里叶分析和费曼-卡茨定理，对CMS价差期权（CMSSO）价格的理论计算问题进行深入分析与探讨.首先，针对CMS价差期权的内涵特征及其价值组成，提出该类产品定价的理论计算框架；其次，基于标的Libor利率与互换利率的随机与阶段变化特征，建立具有随机波动率和机制转换性质的Libor市场模型以及互换利率市场模型（此后记为SRSV-SMM），并运用Black逆推公式和自适应马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法（此后记为MCMC）对该模型进行有效参数市场校准与模拟估计；最后，基于SRSV-LMM和SRSV-SMM模型假设，利用费曼-卡茨定理和傅里叶逆变换方法得出CMS价差期权的理论计算公式，并通过实例进行实证计算与比较分析.研究结论认为，对远期Libor利率与互换利率生成路径的蒙特卡罗模拟来说，SRSV-LMM、SRSV-SMM具有更优越拟合效果；与蒙特卡罗模拟方法比较，本文提出CMS价差期权理论定价公式在价格计算时间与实际数据利差上体现出更好的实证效果.

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基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究

王璇, 采俊玲, 汤铃, 贺凯健

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 303-310. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0303-08

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鉴于股票波动具有显著的多尺度特征，本文引入二元经验模态分解（EMD）与二元Copula-GARCH算法，提出一种新的VaR风险度量模型，即BEMD-Copula-GARCH模型.具体地，新BEMD-Copula-GARCH模型可分为三个主要步骤：数据分析，分风险估计和总风险集成.首先，基于二元EMD模型，将复杂且相互作用的股票对分解为若干组较为简单且相互独立的分量，以降低建模难度.其次，引入二元Copula-GARCH模型，刻画各组分量间的相互关系，以度量股票投资组合在不同尺度上的分VaR值.最后，集成各分VaR值以得出最终VaR风险度量结果.实证研究以恒生指数与上证综指为数据样本构造投资组合，结果表明：本文所构建的新模型能有效度量投资组合风险，其估计精度显著优于DCC-GARCH和Copula-GARCH等现有模型.

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媒体负面报道对公司股价影响的研究:来自白酒塑化剂事件的证据

刘志雄, 刘婷文, 满子会

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 311-321. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0311-11

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金融学理论认为，资本价格会因意外重要事件的冲击而发生变化.过去许多文献讨论过股票价格与媒体报道这一外部冲击之间是否存在显著关系，但是，这些研究所得结论并不尽一致.基于此，本文以白酒塑化剂事件为例，分析塑化剂曝光新闻数量对白酒公司股价的影响.研究表明，塑化剂曝光在较长时间内影响了白酒板块的股价，但是曝光事件对各个公司股价影响的程度不一.此外，研究还发现，中央反腐抑制了白酒板块的股价.

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不同博弈类型对门槛公共品供给结果的影响

陈信翰

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 322-338. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0322-17

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门槛公共品作为一种特殊的公共品，除了拥有一般公共品的非排他性和非竞争性之外，还具有一个特殊的性质：它的提供要求人们对该公共品的贡献之和必须大于一个临界值，即门槛.反之，如果人们的贡献之和小于门槛，该公共品就不能被提供出来.本文通过建立模型，从理论上分析了两个同质参与者在贡献不可退还的规则下，不同博弈类型（同时博弈、序贯博弈）对门槛公共品供给的影响，然后进一步分析其对社会福利、社会公平以及公共品提供成功率的影响.结果发现，同时博弈相比于序贯博弈可以达到更高的社会福利水平，而且参与者之间也更加公平.序贯博弈相比于同时博弈可以保证门槛公共品以更高的概率被提供出来.

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逃离“北上广深”背景下一线城市房价涟漪效应研究

王书斌, 徐盈之, 魏莎

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 339-352. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0339-14

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本文基于逃离“北上广深”背景，研究了一线城市对二三线城市的房价涟漪效应，并从城市规模大小、距一线城市远近和涟漪效应高低三个方面，对比分析各因素对涟漪效应的影响.研究发现：1）逃离“北上广深”背景下，产业相似度、生活舒适性差距、交通便捷性、住房市场信息距离、社会文化距离、就业增长率、开放度和总储蓄均对涟漪效应表现出显著促进作用；2）二线城市各因素的影响程度均大于三线城市；3）随着与一线城市距离的增加，产业相似度、交通便捷性、就业增长率和开放度的影响呈递减趋势，生活舒适性差距呈递增趋势，住房市场信息距离和总储蓄基本与距离无关；4）随分位数提高，多数变量的影响程度增强，表现出“加速效应”.

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FDI,自主创新与经济增长的时空脉冲分析

叶阿忠, 陈晓玲

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 353-364. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0353-12

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文章运用1997-2012年我国各省份的面板数据，构建了半参数面板空间向量自回归模型，运用脉冲响应函数分析了FDI，自主创新，经济增长之间时间上以及空间上的脉冲影响.研究结果表明：1）FDI对经济增长的时空滞后效应为正；自主创新对FDI的空间滞后效应为0.8；自主创新对经济增长的时空滞后效应为负；经济增长对FDI，自主创新，经济增长的时间滞后效应为正，且经济增长对FDI，自主创新的空间滞后效应分别为-0.86，-0.43.2）FDI和自主创新冲击源为江苏时，与江苏省近邻的山东和浙江有较显著的响应，响应6期后基本收敛至零；经济增长冲击源为广东省时，其他城市的响应6期后基本收敛至零，对其他城市的冲击较小.

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企业家地方政治关联对技术创新绩效影响研究

苏屹, 陈凤妍

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 365-378. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0365-14

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以中国深圳证券交易所创业板上市公司的数据为基础，基于社会资本互惠互换理论，通过实证研究发现：企业家地方政治关联不利于企业技术创新，研发投资在二者之中起到了中介作用，而低成本战略作为调节变量弱化了研发投资对技术创新绩效的影响作用.一方面，对地方政府而言，不要仅仅关注GDP增长而给企业施加太大的压力，而应该给企业提供勇于探索和创新的平台.另一方面，企业在与政府建立关联之后，应利用好从政府手中获取的稀缺资源和便利条件，投入到创新项目之中，为企业带来新的转变，这才是资源的良好利用.低成本战略是不利于产出创新成果的，企业不要一味地追求低成本高利润的经营模式，在长期计划部署上做出更多关于创新产品的规划.

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招标采购制度下药价虚高的根源及防阻机制

王明喜, 胡毅, 乔晗

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 379-388. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0379-10

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如何挤兑集中招标采购制度下的药价虚高部分，是困扰我国医改的一个难点问题.本文从机制设计的角度，详细演绎了药品从招标到采购，再到医生开处方和患者用药整个流通过程中的定价机理，剖析药价虚高产生的根源及其虚高药价下对应的利益裙带关系；然后，探讨业界热议的几个医改政策对降低药价虚高部分的政策效果；最后，从机制设计本源上，提供一个实践中可操作的，能完全剥离药价虚高部分的政策工具.

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基于消费者偏好的非对称企业定向广告投放策略

赵江, 梅姝娥, 仲伟俊

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 389-398. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0389-10

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为了研究消费者偏好对产品定价和定向广告策略的影响，构建非对称双寡头企业联用定向广告和价格歧视策略对企业利润影响的数学模型，并进行案例分析.研究表明：1）消费者偏好属性直接影响企业利润.当不允许价格歧视时，企业总在优势市场投放更高强度的定向广告以获得更高利润.2）当允许价格歧视时，企业将在优势市场投放定向广告并制定较高价格，而在竞争市场给予消费者较低价格以获得最优利润.3）定向广告和价格歧视联用成为企业定向营销的有效工具.当企业不具备完全定向精度时，同时采取定向广告和价格歧视策略有可能加剧市场竞争.

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多产品多阶段报童问题的在线订购策略

张永, 张卫国, 徐维军, 杨兴雨

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 399-408. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0399-10

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利用集成专家意见的在线序列预测算法研究多产品多阶段报童问题.将任意的一个固定订购量策略看成一个专家意见，用弱集成算法综合考虑众多专家意见构建在线订购策略，并基于弱集成算法的竞争性理论给出在线订购策略的理论保证.首先给出了两产品多阶段报童问题的在线订购策略，证明了其实现的累积收益可与最优固定订购量策略实现的累积收益相当.然后，将两产品多阶段报童问题的在线订购策略及其理论结果推广到多产品多阶段报童问题中.最后在不同的需求类型下，通过数值算例表明构建的在线订购策略相对于最优固定订购量策略具有较强的竞争性能.

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中国P2P网络借贷平台的动态逆向拍卖机制

周正龙, 马本江, 胡凤英

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 409-417. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0409-09

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对比分析Prosper和拍拍贷平台的运行模式、风险控制以及收费模式等方面的差异性，指出中国P2P网络借贷在借款人准入门槛、借贷票据、以及费用收取与信用状况挂钩等方面存在不足.随后在借鉴Prosper运行机制的基础上，提出一种动态逆向拍卖机制，用以研究国内P2P行业借贷问题的运行机制.在此，证明了动态逆向拍卖机制满足激励相容特性，并且存在纳什均衡解；同时从该机制的拍卖策略出发，提出已知拍卖定价情境和未知拍卖定价情境的两种拍卖策略.最后通过算例指出，已知拍卖定价情境的拍卖策略有利于改进贷款人的收益、分散投资风险，可以用于改进目前中国P2P网络借贷的运行模式.

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一种含有中性指标的数据包络分析方法

马占新, 郑雪琳, 安建业, 罗蕴玲

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 418-430. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0418-13

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在应用数据包络分析方法进行评价时，要求所有指标必须具有偏好性，即所有指标必须越大越好或者越小越好.然而，当评价指标体系中含有中性（即没有偏好性）指标时，传统的数据包络分析方法则不能解决该类问题.因此，本文以经济效率与产业结构调整为背景，从系统性的角度出发提出了一种用于评价含有中性指标的数据包络分析模型.该模型不仅能给出一个经济系统的效率大小，而且还能给出该系统应如何通过产业结构调整来提高经济系统的效率.最后，应用本文提出的方法分析了天津市经济结构调整的有效性问题.

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电子商务企业全要素生产率变化及影响因素分析

杨卓凡, 石勇

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 431-439. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0431-09

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本文运用DEA Malmquist生产率指数模型，从效率变化、规模变化和技术变化的动态视角，探讨了电子商务企业的全要素生产率变化及其影响因素.研究结果显示，电子商务企业生产率增长经常伴随着技术进步、效率提升和规模扩张，这表明电子商务企业全要素生产率的变化源于以上三种要素的组合，但技术变化在驱动全要素生产率变化中起着更为关键的作用.从电子商务商业模式的角度来说，B2C电子商务模式比B2B电子商务模式和在线旅游OTA业务有更高的技术创新能力和全要素生产率水平；在线旅游OTA业务虽然实现了技术效率的改进和规模的扩张，但技术能力下滑导致其全要素生产率水平下滑；B2B电子商务模式全要素生产率水平下降的原因则在于效率、技术和规模的同步下滑.这些发现启示企业管理者应该正确处理技术、规模和效率之间的关系，同时应针对不同的商业模式采取不同的全要素生产率提升策略.

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城市轨道交通网络客流分配模型和算法综述

周玮腾, 韩宝明, 冯超

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 440-451. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0440-12

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城市轨道交通网络客流分配是推算客流分布的基础理论方法.本文首先介绍了既有的城市轨道交通客流分配模型，从客流分配建模中的网络建模架构，乘客出行行为假设和客流分配原理三方面对比分析了既有研究的模型特征.在分配模型分类的基础上，重点阐述了客流分配算法中的网络路径搜索、分配模型求解和客流行为模拟和分布仿真算法的研究进展.最后，提出了我国城市轨道交通客流分配在网络化运营新形势下的研究展望.

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有序分位加权集结算子及在激励评价中的应用

李伟伟, 易平涛, 郭亚军

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 452-459. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0452-08

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为在信息集结过程中体现指标值的相对发展水平，提出了一种新的集结方法，即有序分位加权集结算子.该算子尤其适用于激励评价问题，其主要特征是用分位数表示指标值的相对发展水平，并且在信息集结过程中融入了决策者不同程度的激励偏好.通过性质分析，发现该算子具有置换不变性、界值性和条件单调性等特征.进一步，以算例的方式分析了该算子在激励评价中的应用问题，发现该算子在信息集结中通过权重加和不等于1的方式能够放大或缩小集结值，从而凸显被评价对象之间的差异，实现激励的目的.

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基于前景理论和证据推理的混合直觉模糊决策

包甜甜, 谢新连, 孟鹏鹏

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 460-468. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0460-09

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针对不确定的混合多属性决策问题，提出基于前景理论和证据推理的直觉模糊决策方法.首先通过直觉模糊数描述决策信息，保留了决策数据的不确定性，并实现了精确数、区间数和语言变量3种混合型属性的信息统一.其次考虑人的有限理性，结合前景理论，以直觉模糊数的形式表示前景决策矩阵.再次，运用证据理论合成方案的综合前景值，减少了决策信息的丢失，并以此对方案进行排序和优选.最后，以航运企业竞争力综合评估为实例，通过分析表明了该方法具有合理性和可行性.

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考虑风险偏好的区间2型模糊多属性决策方法

赵萌, 马箫宇, 魏岱玮, 沈哲

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 469-477. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0469-09

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针对区间2型梯形模糊集（IT2TrFS）的多属性决策问题，提出了一种考虑决策者风险偏好的多属性决策方法.首先根据决策者的风险偏好给决策者分类，提出了决策者风险偏好的度量方法，进而求得决策者风险偏好决策矩阵，并定义了新的可能度计算公式，最后通过计算符号距离得到方案的排序结果.实例分析表明该方法科学合理，决策者的不同风险偏好对决策结果存在影响，方法对比说明与已有算法相比该方法有更强的适用性：对风险偏好和风险保守的决策者同样适用.

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基于区间云模型对信息网络的效能评估

胡涛, 焦彦维, 王华兵, 侯德亭, 余道杰, 陈旭来

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 478-485. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0478-08

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根据信息网络的结构和应用功能，在分析高功率微波对构成信息网络的电子设备效应机理基础上，构建了多层次的信息网络系统的效能评估指标体系.将区间数与云模型相结合，提出了区间云模型的评估方法，通过区间层次分析法得到评价指标的区间权重，实现了系统评估指标的定性与定量的相互转换，并利用评价区间云模型拟合出信息网络的综合效能.结合实例模拟分析，验证了该方法可行性和有效性.结果分析表明，使用区间数表示更能体现评估过程中的模糊性和不确定性因素.

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一种不改变RBD拓扑结构的三态贝叶斯网络

王瑶, 孙秦

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 486-495. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0486-10

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针对将可靠性框图（RBD）转化为等价三层贝叶斯网络（BN）时存在的与RBD结构差异大的缺陷及组合爆炸问题，提出了一种将RBD转化为同构三态BN网络的方法.通过将失效分为“物理故障”和“正常却不工作”两种模式，提出将网络节点转换为包含正常状态以及上述两种失效模式的三态节点，取代仅有正常和失效两种模式的传统模型节点.并在此基础上深入分析了三态BN模型节点的条件概率表（CPT）设置方法.最后建立了与某型飞机航行任务RBD等价的三层BN模型和同构三态BN模型，并对两种BN进行分析计算.理论和实例分析均表明，本文建立的三态BN不仅与原RBD拓扑结构相同，且能够有效解决三层BN存在的组合爆炸问题，可成为系统可靠性分析的有效手段.

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资源均衡问题的峰值最小化模型

董进全, 杨丽, 郑治华

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 496-503. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0496-08

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将资源峰值作为资源均衡程度的一种度量，以资源峰值最小化为优化目标，分别建立了工序不可分拆、可分拆和有条件分拆的资源均衡问题的整数线性规划模型，通过算例和工程案例验证了模型的有效性，并给出了多种资源情形下资源均衡问题的序贯解法.所建模型不涉及关键路线的确定和非关键工序浮时的计算，且各种资源峰值表述相互独立，因而对部分资源用量受限和对工序开（完）工时间有特殊要求的广义资源均衡问题也有较好的适应性.

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粗等价类双边递减下多次Hash的渐增式求核与约简算法

赵洁, 张恺航, 董振宁, 徐克付

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 504-522. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0504-19

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为设计高效约简算法，首先以全局等价类为最小计算单位提出粗等价类概念，证明粗等价类下约简与原信息系统等价；然后深入剖析1，0，-1三类粗等价类的性质，把求正区域等价转化为0-粗等价类双边递减下的渐增式计算，结合1和-1-粗等价类的传递性，设计双边横向删减实体和纵向删减属性的优化规则，可在每一轮增量计算中缩减计算域，基于此设计多次Hash的属性增量划分方法；最后给出新的渐增式快速求核与约简算法，其中求核基于纵向优化规则，可在一次计算中求得多个非核属性，无需遍历全部属性.基于UCI、海量和超高维3类数据集进行多个实验，实验结果证明本文求核与约简算法是高效完备的，在海量数据与超高维数据集下有较大优势.

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自然灾害概率风险的系统误差及校正研究

郭君, 赵思健, 黄崇福

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 523-534. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0523-12

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传统的概率风险通过基于历史灾害事件记录分别求解风险源强度的概率分布曲线和风险承受体的脆弱性曲线而得到，表示的是研究区域如果发生一次灾害事件的期望损失值，缺乏表征风险的“空间、时间、水平值”三要素中的时间要素指标，因而会存在系统误差.因此，本文通过对传统的概率风险模型添加时间要素，给出了系统误差校正后的概率风险评估模型.之后，以浙江省和广东省的台风概率风险比较研究为例，通过确定具体的指标和采用信息扩散技术估计相应的函数，将校正后的概率风险评估模型具体化为台风概率风险的应用模型，评估了两省的台风概率风险.结果表明，系统误差校正前后，两省的台风概率风险比较截然不同，校正后的概率风险结果更符合客观实际.

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不同时间尺度选样法的洪水频率分析

叶文, 王红瑞, 许新宜, 王成, 王会肖

系统工程理论与实践. 2017, 37(2): 535-544. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)02-0535-10

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针对洪水频率计算中单洪峰选取的不合理性问题，本文提出洪水频率分析的改进计算法，以季度、半年和年为单位筛选最大值或极值进行分析，并以7天和15天作为前后两场洪水的最短间隔的样本筛选方法，通过扩充数据系列，并进行分布检测得到数据所属最佳分布后进行计算.结果表明：对于目标流域，用新方法计算的设计值在重现期不超过50年时较传统方法偏低；反之则显示传统方法估计偏保守，例如在500年一遇的设计洪水计算中，季度、半年和年数据筛选方法计算的结果，前两者和后两者之间的百分误差达到了30%和2.2%.本方法可以针对不同设计标准的洪水提供更为严谨的设计值，这对传统方法在计算准确率和安全性方面进行了改进.

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2017年, 第37卷, 第2期　刊出日期：2017-02-09

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