系统工程理论与实践

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郑挺国, 夏凯

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 817-830. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0817-14

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为充分利用实时发布的最新数据来改善宏观经济分析的时效性，本文扩展了一种能够处理不规则数据的混频区制转移动态因子模型及其贝叶斯估计方法. 数值模拟结果表明贝叶斯方法提高了模型估计的准确性，并发现含噪音成分低的指标，其新数据对实时测度的贡献更大. 基于2008年以来的256组实时数据的研究结果表明，文中模型不仅较好刻画了1992年以来我国经济周期波动及阶段性变化，而且对GDP数据修订具有很好的稳健性，此外对经济周期拐点的实时识别则存在2至8个月的滞后. 最后，在每月依序发布的指标中，进出口数据含有较高噪音成分，工业增加值和财政税收等数据对当月经济状况测度的更新修正幅度大且可靠性高，对于提高经济周期测度时效性具有重要价值.

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中国金融市场的风险溢出效应研究——基于溢出指数和复杂网络方法

刘超, 徐君慧, 周文文

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 831-842. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0831-12

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基于信息溢出视角，采用溢出指数和复杂网络方法，从静态和动态角度测度我国金融市场风险溢出的强度和方向，识别危机中的风险中心及演化. 研究表明，我国金融系统风险溢出具有波动性、不确定性及不对称性，整体联动能力较强；各市场滞后效应明显；市场受到冲击时接受风险的程度与其对外溢出风险的程度呈相反变动趋势；货币市场尤其是回购市场是金融系统的风险中心，对外风险溢出效应最强，但在危机发生时相对减弱，而金属、股票、房地产等市场在危机时的风险溢出作用显著增强；债券和外汇市场被动接受风险的能力最强.

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混合分数布朗运动下可转债定价模型研究

尤左伟, 刘善存, 张强

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 843-854. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0843-12

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标的股价用混合分数布朗运动驱动的随机微分方程刻画，其中分数布朗运动的Hurst 参数H 满足1/2 <H <1，用于描述股价的长记忆性，利率服从Vasicek 过程，违约风险用约化方法处理，建立可转债定价模型. 通过引入投资者的风险偏好态度以及对效用函数的限制使得可转债的风险中性定价关系存在，基于市场均衡条件得到平均风险中性测度，利用风险中性定价原理得出可转债定价公式，及其关于Hurst 参数的导数的显式表达式. 结果表明Hurst 参数通过影响条件股价过程的积分波动率而影响可转债价值.

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交互效应，动态面板模型的Blinder-Oaxaca分解与仿真

阳建辉, 杨继生

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 855-864. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0855-10

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交互效应非线性动态面板模型的Blinder-Oaxaca分解，适用于剖析履责/失责企业收益差距成因等社会经济问题. 本文基于企业收益对企业行为，政策调整和金融市场冲击等的动态响应机制，将交互效应，动态项引入非线性静态面板模型，仿真检验交互效应，动态面板模型Blinder-Oaxaca分解的有限样本性质. 结果显示：企业行为，政策调整和金融市场冲击异质影响履责/失责群组收益，两者收益差距能有效地被交互效应，非线性动态面板模型的Blinder-Oaxaca分解解释. 禀赋效应与歧视效应的整体仿真相对误差仅为0.07%，Blinder-Oaxaca 分解具有良好的相对估计精度和有限样本性质.

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基于DEA方法的我国中小企业融资效率评价

王秀贞, 丁慧平, 胡毅

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 865-874. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0865-10

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利用中国工业企业数据库中的中小企业样本，构建了我国中小企业融资效率的评价指标体系，包括反映中小企业融资效率的投入指标和产出指标，采用数据包络分析方法，对我国中小企业的融资效率进行测算和评价，并分省份、行业、所有制对计算出的效率值进行分析. 研究结果表明：样本期内，我国中小企业的整体融资效率不高，仅为0.445；有一半的企业融资效率在0.429以下，低于平均值0.445；95%的企业的融资效率低于0.643；融资效率前1%的企业中，个人控股企业数目最多，国有和外商企业数目最少.

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连续型保险契约的混合模型设计

马本江, 徐赛雪, 许民利

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 875-885. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0875-11

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针对信息不对称条件下保险市场上普遍存在的逆向选择和道德风险问题，假定风险类型和努力水平均连续的情形下基于委托代理理论分别建立了纯逆向选择模型、纯道德风险模型，并在二者的基础上给出了连续型保险契约的混合模型，研究了各模型所对应的保险契约的性质和所达到的保险程度. 研究指出：当仅存在逆向选择时，随着代理人风险的提高，最优保险契约要求其交纳的保险费率严格单调递增，委托人需要赔偿的比例也是严格单调递增的；当仅存在道德风险时，最优保险契约要求代理人所受的实际损失是意外事件造成损失的递增函数，而最优保费小于损失的期望值；当同时存在逆向选择和道德风险时，最优保险契约要求部分保险，与单独存在道德风险时相比，代理人的努力水平严格减少，所得效用严格降低.

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最优碳税税率对供应链结构和社会福利的影响

周艳菊, 胡凤英, 周正龙, 周雄伟

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 886-900. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0886-15

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论文构建基于政府、制造商和零售商的三阶段Stackelberg博弈模型，比较研究零售市场在垄断和竞争两种情形下，博弈参与方各自的最优决策，碳税在市场参与者间的转嫁和重新分配，以及消费者环保意识和二氧化碳价格等因素对均衡决策和社会福利的影响.研究结果表明，垄断和竞争两种情形下，最优碳税税率均随消费者环保意识的增大而增大；当消费者环保意识或碳价格较高时，政府对制造商按最优税率征收碳税可以有效提高社会福利；即使消费者环保意识或二氧化碳价格较低，政府对高碳排放量制造商征收碳税也是尤为必要的；当最优碳税税率值难以计算时，直观税率值可以作为政府制定碳税税率时的一个次优选择；且零售市场的竞争强度越大时，直观税率越接近最优税率.

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电力及可再生能源证书最优订购策略

李建斌, 明茫茫, 陈植元

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 901-913. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0901-13

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文章考虑由一个发电厂和两个电网企业组成的电力供应系统，研究了两个对称的电网企业的电力和可再生能源证书的联合订购策略. 经分析发现，虽然政府规定交易需要配备相应比例的可再生能源证书，但是由于可再生能源证书的需求是依赖于电力的需求量的，所以其决策是可以独立于电力交易的；而可再生能源证书的最优订购数量与其批发价格和政府罚金的比例有关，当该比例较小时，电网企业购买证书的数量较多，反之亦然. 文章还研究了两个电网企业间需求的关联性对各自订购策略及成本的影响，并发现当需求正相关时，随着相关系数的增大，电网企业订购证书的数量逐渐减少，而相应的成本却逐渐增加；当需求负相关时，结论相反，而政府则可以通过调节罚金以降低这种影响.

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基于Spokes模型的标价不透明销售双渠道寡头竞争策略

雷俊丽, 李金林, 蒋国银, 冉伦

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 914-927. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0914-14

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不透明销售（opaque sale）是近年来电子商务中一种流行的商品分销模式.针对卖方定价式（标价）不透明分销模式（posted-price opaque sale），建立了单一直销渠道和直销与标价不透明销售双渠道共存的寡头竞争模型，求解得出相应的市场均衡价格及均衡收益，并分析均衡成立的条件.研究结果表明，当市场中休闲型顾客对产品的估值或支付意愿较高时，双渠道销售模式可以有效地增加服务供应商的均衡收益.然而，对于与服务供应商合作的不透明中介商来说，随着休闲型顾客对产品估值的增加，中介商的均衡收益呈现先增加后减少的趋势.当休闲型顾客对产品的估值非常低时，中介商经营标价不透明渠道所得的收益甚至为负值.因此，当休闲型顾客对产品的估值非常低或非常高时，中介商都不适合与供应商合作. 尤其是若休闲型顾客对产品的估值很低，而此时供应商的库存水平又很高，中介商与供应商签订不透明分销合作协议最不划算.该研究可为电子商务环境下的竞争定价决策提供理论参考.

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多医生环境考虑患者爽约的门诊预约决策方法

曹萍萍, 唐加福

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 928-936. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0928-09

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针对多个医生医疗环境下具有提前预约和当天预约两类预约患者的门诊预约问题，在考虑提前预约患者可能存在爽约行为的情形下，提出了一种用于决定是否接受提前预约患者的预约请求的门诊预约决策方法.文中首先以医院的期望收益最大作为决策目标，建立了患者存在爽约行为的医疗预约问题的马尔可夫过程模型；然后基于所建立模型的特征，证明了对于任意的提前预约时段，均存在对应于每个医生的提前预约患者的最优预约数量的上界，且此上界随着患者爽约概率的增加而增加，随着预约所有医生的患者总数的增加而减小；进一步地，给出了该门诊预约问题的一种预约决策方法以及确定该方法的精确算法；最后，通过数值实验说明了本文所提出的决策方法的适用性和有效性.

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分形视角下的非常规突发事件应急协同组织

李安楠, 邓修权, 赵秋红

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 937-948. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0937-12

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随着跨地域、跨部门、跨功能等协同处置需求增强，动态协同成为应急组织研究的热点. 本文从系统理论的角度，借鉴分形的思想，将分形方法论引入非常规突发事件的组织系统理论研究中，以应急单元间的供需关系（demand-supply（DS））和授权-执行（delegation-to do（DT））关系为主线，生成了协同的应急组织分形元. 分形元中的每个应急单元具有双重角色，既可以作为父分形元中应急任务的能力单元，也可以作为子分形元中应急任务的指挥单元，应急组织分形元间关系繁衍构建了分形应急组织模型. 组织模型构建中，我们应用计算数学组织理论，以应急任务、应急能力单元和应急指挥单元为关键要素，构建了分形应急组织的优化模型. 最后，我们以8.12 天津港重大安全生产事故为例，说明了分形应急组织应对环境变化的灵活性和高效性.

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汽车零部件企业并购绩效分析——以福耀集团为例

刘莹, 吕鑫, 崔晓杨, 魏云捷

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 949-961. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0949-13

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近年来随着中国经济的高速发展，我国整车销量不断上升，汽车零部件行业发展势头良好，但是目前我国汽车零部件行业主要占据中低端市场. 为此许多汽车零部件企业积极寻求并购机会，希望通过并购快速提高自身的技术实力. 本文以全球规模最大的汽车零部件供应商福耀集团为研究对象，首先运用事件分析法和基于因子分析的财务指标分析法从股价、财务绩效等多个维度分析了福耀集团三次典型的并购事件对其短期和中长期绩效的影响；其次结合Bai-Perron断点检验分析并购事件对于企业主要财务指标的影响. 实证结果显示该企业三次典型并购事件均对企业绩效产生了正向的影响.

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基于SD-SEM模型的消费者食品安全风险感知的信息搜寻行为

马颖, 吴陈, 胡晶晶, 罗健初, 刘嘉

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 962-971. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0962-10

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本文利用系统动力学模型和结构方程模型来研究消费者食品安全风险感知和消费者信息搜寻行为之间的关系，在总结消费者食品安全风险感知和消费者食品安全信息搜寻行为研究文献的基础上，利用结构方程确定消费者食品安全风险感知的影响因素及其之间的路径系数，进而建立系统动力学模型模拟信息搜寻行为对消费者食品安全风险感知的影响，以提出降低消费者食品安全风险感知的建议.

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基于Agent的项目交易治理计算模型研究

阚洪生, 陆云波, 乐云, 胡毅, 张欣

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 972-981. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0972-10

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项目交易治理模式选择是关系到项目成功交付的核心问题，但鲜有研究从可计算角度分析不同项目交易治理模式对项目的微观过程及最终绩效的影响. 本研究基于Agent仿真技术和交易治理相关理论，构造了项目交易治理计算模型. 模型通过构造集成交易、项目任务与流程、项目组织和Agent 的四元子模型，利用Agent技术实现了不同交易治理模式下Agent 与任务、Agent之间行为交互的治理计算模型，可以输出项目成本、项目工期、质量风险、工作积压等实施绩效进行预测和评估. 研究发现该模型不仅促进了项目交易治理的量化预测分析研究，还为项目交易治理提供了有效的决策支持.

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基于广义出行成本的出行方案优化

胡盼, 杨晓光

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 982-989. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0982-08

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为了使出行成本更加符合出行者的认知规律，运用结构方程建模方法模拟出行成本，个体特征及出行决策之间的影响关系. 引入敏感系数调整服务属性在出行成本中的贡献率，利用出行意愿调查数据对敏感系数进行标定. 考虑出行者对抵达时刻的选择偏好，假设行程时间服从正态分布条件下，对最佳出发时刻及期望出行成本进行寻优求解，结果表明它取决于期望到达时刻，行程时间的期望值及方差，出行者对早到损失及晚到延误损失时间成本的相对大小. 研究成果可为制定个性化及最优化出行决策方案提供依据.

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基于多线性扩展的模糊双合作博弈的支付分配策略模型

孙红霞, 张强

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 990-998. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0990-09

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针对参与联盟的局中人具有一定参与度的情形，研究了具有模糊联盟的双合作博弈的支付分配问题. 首先，给出双合作博弈支付分配方案的一般化形式；其次，提出一种由双合作博弈扩展到模糊双合作博弈的多线性扩展形式，进而给出模糊双合作博弈的支付分配策略，并说明该支付分配方案满足有效性、零元性、哑元性、联盟内部对称性、联盟间对称性和单调性；最后，通过成本分摊算例，验证了模糊双合作博弈支付分配模型的可行性.

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融合协同进化离散型人工鱼群算法和多重分形的雾霾预测方法

朱旭辉, 倪志伟, 程美英, 李敬明, 金飞飞, 倪丽萍

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 999-1010. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-0999-12

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鉴于目前日益严重的雾霾污染，导致空气质量水平大幅下降，通过采用协同进化离散型人工鱼群算法，多重分形维数，并结合极限学习机，提出了融合协同进化离散型人工鱼群算法和多重分形的雾霾预测方法. 首先使用佳点集理论初始化种群，通过引入人工鱼游速，改进人工鱼群算法聚群，追尾和觅食行为，及对其进行离散化，并引入竞争和合作机制；其次将协同进化离散型人工鱼群算法结合多重分形维数，对雾霾数据集进行约简；最后运用极限学习机建立雾霾预测模型. 通过对北京，上海和广州三地区近两年的雾霾数据集进行实验及参数分析，实验结果表明，较其他方法，预测性能更优，具有良好的稳定性和可信性.

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众筹项目的个性化推荐：面向稀疏数据的二分图模型

王伟, 陈伟, 祝效国, 王洪伟

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 1011-1023. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-1011-13

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二分图模型是一种全局优化算法，本文将二分图模型应用于直接推荐众筹项目，使用PersonalRank算法迭代计算网络节点的全局关联度，从而推荐那些基于余弦相似度的协同过滤不能有效推荐的项目，适用性更加广泛. 更进一步，提出将二分图模型与协同过滤算法相结合，首先把网络结构划分为二分图，采用二分图算法得到的两类节点（用户节点，项目节点）之间的全局相似度，再结合协同过滤算法，得到基于二分图模型的协同过滤算法. 实验表明，在众筹项目推荐中，由于数据极端稀疏，适宜采用二分图模型来进行相似度计算并进行推荐.

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基于量子进化算法的空区激光探测点布局设计

黄凯明, 卢才武, 连民杰

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 1024-1034. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-1024-11

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针对地下空区边界不规则并且可能包含多个遗留矿柱，如何布局合适的探测点以便三维激光探头能扫描空区内部全貌的工程难题，提出了在基于空区初步资料获得的水平特征截面图上预先布置待选探测点，设计探测点布局方案评价函数，采用量子进化算法进行探测点布局优化的方案. 优化设计中，考虑了采空区边界的凸凹不规则性及内部包含多个边界不规则遗留矿柱，以及激光探测范围等因素，建立了通用优化模型，寻求探测点最少的技术及经济上的最优布局方案. 实例运算及统计分析结果表明，和遗传算法相比，本文提出的量子进化算法优化模型可快速得出优化的探测点布局方案，保证三维激光探测法成功实施，为复杂空区三维激光探测提供科学决策依据.

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基于抽样和规则的不平衡数据关联分类方法

杨光飞, 崔雪娇, 张翔

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 1035-1045. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-1035-11

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不平衡数据的出现给传统关联分类算法带来了巨大的挑战.为了提高关联分类方法对不平衡数据集的分类精度，本文分别从数据和规则层次着手，提出了关键值抽样法（key value sampling，KVS）和规则验证法（rule validation，RV）.关键值抽样法通过增加与少数类相关性强的数据，减少与多数类相关性弱的数据来达到数据类分布平衡.避免了大量有效信息的流失，并且增强了与少数类相关性强的数据信息.规则验证法对初步生成的分类器进行了规则验证，并对分类性能不好的规则进行调整，从而保证了分类器中规则的质量.实验表明，本文中的研究方法能够有效提高关联分类方法处理不平衡数据的精度.

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基于灰色方法与结构距离的飓风轨迹聚类算法

江艺羡, 张岐山

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 1046-1055. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-1046-10

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飓风轨迹的聚类分析以轨迹间的相似性为基础. 但是目前轨迹相似距离研究主要仅针对一个或两个轨迹属性，使得得到的聚类结果无法充分体现轨迹的运动特征. 为充分利用轨迹的属性特征，结合灰色相关理论，提出将位置、方向、速度三个属性融合为结构相似距离，并以此作为轨迹间相似距离度量函数进行聚类分析，以达到更全面了解轨迹运动特点的目的. 实例分析表明该算法能充分体现轨迹运动特征，聚类结果更具有实际意义.

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面向能耗的云工作流调度优化

谢毅, 贺田塔, 倪倩芸, 吴汗青

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 1056-1071. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-1056-16

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云工作流调度直接决定了整个云工作流系统的性能，已成为一个重要研究内容. 针对当前缺乏有效的面向能耗的云工作流调度优化方法，研究建立了面向能耗的云工作流过程模型、资源模型，提出了基于负载的能耗计算方法和面向能耗的云工作流调度优化算法. 提出的方法考虑了能耗因素，在进行任务优先级计算及任务选择时不仅考虑了文件在不同虚拟机间传输的速度差异、同时考虑了虚拟机与本地共享数据库间的文件传输等因素，并从云工作流任务分配、主机负载和主机功耗关系的角度，进行能耗的计算与调度优化，更符合实际情况、使用范围更广. 数值案例和仿真实验表明了提出的方法是可行的和有效的.

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基于均匀自组织映射遗传算法的梯级水库优化调度

王丽萍, 王渤权, 李传刚, 刘明浩, 张验科

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 1072-1079. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-1072-08

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针对遗传算法中初始解分布不均以及易早熟等问题，采用均匀设计方法来生成均匀分布的初始解以及自组织映射算法通过高低维空间映射来改变个体基因从而增强局部搜索能力，提出了均匀自组织映射遗传算法，弥补了传统遗传算法中初始解的生成过于随机以及进化过程中易陷入局部解的不足，并将此改进算法在梯级水库的长期优化调度中进行了应用. 通过实例计算表明，与遗传算法以及标准粒子群算法相比，此方法拥有更好的全局寻优能力，与动态规划算法结果相近，并且有着较快的计算速度，从而验证了此方法用于处理梯级水库的长期优化调度问题的可行性与合理性.

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含区间参数的战场资源动态调度模型及算法

孙昱, 姚佩阳, 张少华, 肖瑶

系统工程理论与实践. 2017, 37(4): 1080-1088. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)04-1080-09

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战场资源调度是作战指挥领域研究的热点.首先描述了战场资源调度问题，分析了战场资源动态调度需求，在此基础上建立了包含区间参数的战场资源动态调度模型. 然后设计了三种不同的贪心策略，分别为基本贪心策略、双重贪心策略和一致贪心策略，提出了模型求解的混合贪心算法. 最后结合联合作战算例进行了仿真验证，结果表明本文方法可行优越，能应用于不确定性的战场环境中.

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2017年, 第37卷, 第4期　刊出日期：2017-04-09

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