系统工程理论与实践

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刘志东, 黄雨婷, 刘雯宇

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1393-1419. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1393-27

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为了更为有效地探究微观市场结构对股票价格的影响，本文在状态空间模型框架下，同时将交易方向、带方向的交易量、交易间隔、微观噪声以及跳跃因素引入状态方程和观测方程中，建立全面的市场微观结构模型，以反映各变量对交易价格序列产生的暂时性和永久性影响.然后，在采用基于粒子滤波的非参数离群点检测方法检测跳跃并对跳跃进行滤波的基础上，运用贝叶斯最小二乘方法对微观结构模型系数、波动率以及状态变量进行实时更新和估计，在此基础上分析跳跃日度分布、日内分布、个股跳跃和共同跳跃特征，并同时判断不同交易方向、交易量的订单对价格产生的影响.最后选取2015年股灾期间、沪市股票的逐笔数据作为研究样本进行实证研究.实证结果显示：我国股票高频时间序列跳跃和共同跳跃均存在日内季节性，且跳跃频率和大小与市场信息密切相关；买卖订单对交易价格及股票价值的影响并不是完全对称的，交易价格对于微观结构的敏感度、微观结构噪声也随市场波动而发生变化，熊市中都相对更高；考虑跳跃滤波并对参数进行实时估计可以提高价格对于交易的敏感度，能更好地捕捉市场微观结构在价格发现中的作用.

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国际碳排放权市场分形与混沌行为特征分析与检验——以欧盟碳排放交易体系为例

杨星, 梁敬丽

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1420-1431. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1420-12

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本文利用Bluenext和ECX的经验数据，对欧盟碳排放权市场（EU-ETS）的价格行为特征进行了分析.研究表明：1）对EU-ETS市场收益率序列基本统计特征检验显示：碳收益率序列不服从正态分布，具有明显的有偏、尖峰、肥尾的非正态性和非线性的统计分布特征； 2）对市场分形性的研究表明：该市场具有显著的统计自相似性，阶段性的、而非全过程的长期记忆性特征； 3）对市场混沌性的研究表明：从关联维数看，EU-ETS并不存在低维混沌性，但结合最大Lyapunov指数检验及邻近返回检验证明欧盟碳排放权市场存在非收敛饱和混沌性.由此得出结论：欧盟碳排放权市场是一个具有分形与混沌特征的非线性动力系统，它不符合有效市场假说，因此不能用线性范式来研究市场价格行为、交易机制及政策制定.

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基于信息分解视角的香港股市运行效率研究

谢海滨, 顾霞, 魏云捷

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1432-1440. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1432-09

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利用极值将收益率分解成利好和利空消息冲击的合成，本文实证研究了香港股市对信息的反应效率.基于恒生指数的实证研究发现：1.坏消息对香港股市的冲击持续性要强于好消息； 2.线性格兰杰因果检验显示，坏消息对市场的冲击会影响好消息对市场的冲击，反之则不成立，表明好消息和坏消息之间存在非对称的冲击特征； 3.好消息和坏消息对市场的冲击具有明显的阶段性差异.牛市中好消息对市场的冲击强度超过坏消息，而在熊市中坏消息对市场具有更强的冲击.总之，基于信息分解的建模方法显示，信息对香港股市的冲击具有显著的时滞性，香港股市具有较强的样本内可预测性.香港股票市场并未达到弱势有效.

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基于双边资金约束供应链的均衡组合融资策略

金伟, 骆建文

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1441-1451. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1441-11

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针对上下游企业均发生资金约束的供应链，考虑了两种由交易信用与银行融资组合的融资策略，建立了包含供应商、零售商以及银行在内的动态博弈模型，分别给出了两种组合策略下的最优批发价，订货量以及贷款利率，进一步从供应链成员企业和银行的角度比较了这两种组合融资策略.最后通过数值算例分析了零售商的资金水平对供应链融资系统绩效的影响.研究发现：对于双边资金约束的供应链而言，延期付款与银行融资的组合策略为均衡融资策略；当供应链极度缺乏资金时，对于零售商和银行而言，提前付款与银行融资的组合策略为均衡融资策略，对于供应商而言，延期付款与银行融资的组合策略为均衡融资策略.

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不同市场竞争环境下生产成本信息分享决策

戴宾, 皮莹莹, 李建斌

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1452-1466. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1452-15

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考虑由一个制造商和两个竞争性的异质零售商组成的二级供应链，在外生批发价格的情形下，研究制造商在不同市场竞争环境下的生产成本信息分享策略：均分享、仅分享一个零售商和均不分享.研究发现，在零售商的成本估计值均大于真实生产成本的情形下，当市场竞争不激烈时，制造商的最优策略为均分享，否则，为均不分享.当存在零售商的成本估计值小于真实生产成本的情形下，制造商的信息分享策略与市场竞争程度和退货成本有关.随着退货成本的增加，当市场竞争程度非常激烈时，制造商越不愿意分享生产成本信息，否则，制造商越愿意分享生产成本信息.成本信息分享在市场竞争激烈或非常激烈的环境下能改进所有供应链成员的利润.

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资金约束下订单农业供应链中的农户最优决策

叶飞, 黄建辉, 林强

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1467-1478. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1467-12

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考虑农户受资金约束以及产出随机性，构建由单个农户和单个公司组成的订单农业供应链决策模型.在对比分析无资金约束下农户最优决策基础上，分别研究资金约束下不同情形（情形1：农户不存在破产风险；情形2：农户存在破产风险）中的农户最优决策，并得了到资金约束下农户最优决策的选择策略.研究表明：1）价格弹性系数可显著影响资金约束下的农户最优期望利润.2）调节贷款利率，可使资金约束下情形2中的农户最优生产投入量达到无资金约束下的最优水平.3）丰收年产出因子与贷款利率是影响农户最优决策选择的关键因素：①当丰收年产出因子低时，农户将选择情形1的最优决策，且与贷款利率无关； ②当丰收年产出因子高时，低（高）的贷款利率会使农户选择情形1（情形2）的最优决策.

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基于奇异谱分析的我国航空客运量集成预测模型

梁小珍, 乔晗, 汪寿阳, 张珣

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1479-1488. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1479-10

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针对时间序列包含噪声以及单一模型可能存在预测表现不稳定的问题，本文提出了一个基于奇异谱分析（SSA）的集成预测模型，并将其运用于我国年度航空客运量的预测中.首先，采用SSA方法对原始时间序列进行分解和重构，得到一个剔除噪声的时间序列，然后将其作为单整自回归移动平均模型（ARIMA）、支持向量回归模型（SVR）、Holt-Winters方法（HW）等单一模型的输入并进行预测，接着再采用加权平均集成预测方法（WA）将三种单一模型的预测结果进行综合集成.通过与各单一模型、基于经验模态分解方法（EMD）的模型以及简单平均集成预测方法（SA）的预测结果进行对比发现，本文所建模型具有较高的预测精度和较稳定的预测表现.最后，采用本文的模型对我国2014-2016年年度航空客运量进行了预测.

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“十二五”时期中国能源全要素生产率研究

李小胜, 安庆贤, 申真

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1489-1498. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1489-10

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基于加权Russell方向性距离函数的数据包络模型，本文对我国地区间的能源效率和能源全要素生产率指数进行研究.通过研究发现各省区总的非效率数值相差较大；其次，对总的非效率项进行分解，得到能源非效率值和其他指标的非效率数值，发现能源非效率数值并不大，各地区非效率的主要原因并不是能源表现非效率；最后，对能源的全要素生产率指数增长情况进行分析发现，能源全要素生产率指数的增长绝大多数是正值，表明各个省份能源效率的提高对全要素生产率指数起到积极的作用.

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节能减排政策制定部门的协同有效性——基于1195条节能减排政策的研究

李佳雪, 张国兴, 胡毅, 陈张蕾, 尹江河, 冯海东

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1499-1511. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1499-13

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依据收集的1978年至2013年间颁布的1195条节能减排政策，采用统计分析和合著网络分析方法分析了各节能减排政策制定核心部门与其他部门的协同情况.在对各部门制定节能减排政策过程中的协同程度进行量化的基础上，通过构建模型深层次研究了发改委、财政部及环保部等政策制定核心部门两两协同对节能绩效的影响和对减排绩效的影响，探究了环保部与其他节能减排政策制定部门协同的效果.研究表明：改革开放以来，节能减排政策制定部门之间的协同逐渐得到了政府的重视，我国节能减排政策的部门协同现象呈现波动式上升趋势；在节能减排政策制定的协同过程中，财政部、发改委和环保部扮演着环境治理的"铁三角"角色，环保部作为节能减排工作的主要承担部门，与其他部门协同的程度小于财政部和发改委等掌握权力和资源的部门，且环保部与其他两部门的协同对节能减排绩效的影响尚不显著；节能和减排两大技术领域之间并不存在直接对等的关系，同两部门间的协同对节能的影响和对减排的影响存在显著性不同，相关部门在制定节能减排政策时有待进一步认识二者的差异以提高节能减排的效率.本文还从深化部门合作、强化相关部门作用及提高政策的针对性等方面提出了对策建议.

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个人碳交易视角下消费者能源消费与福利变化研究

王善勇, 李军, 范进, 赵定涛, 李遥

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1512-1524. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1512-13

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个人碳交易是一种直接针对个体消费者的碳减排市场机制，旨在通过引导、管制和鼓励等方式改变消费者高碳能源消费模式，形成低碳能源消费模式，以实现碳减排目的.本文基于消费者行为理论，构建了个人碳交易体系下消费者能源消费效用优化模型和福利变化测度模型，并运用中国电力消费数据对模型结果进行实证分析.结果表明：碳排放权市场交易量与初始碳排放权、能源价格呈显出先增后减的变化规律；碳排放权市场交易量与交易成本呈负向相关关系；初始碳排放权正向影响高排放者和低排放者的能源消费量；交易成本正向影响低排放者能源消费量、负向影响高排放者能源消费量；由于缓冲效应的存在，能源价格对消费者能源消费量的影响不显著；个人碳交易体系下，高排放者是福利的受损方，而低排放者是福利的获益方，实现了高污染者向低污染者的补贴，有助于促进社会公平.该研究成果对于今后个人碳交易的实施具有一定的引导和借鉴意义.

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新产品捆绑上市的鲁棒定价策略

于辉, 刘卫华

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1525-1535. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1525-11

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面对新产品信息缺失的上市困境，从传统的供应链合作上市向产品合作上市推进，根据成熟产品和新产品信息的不同，探讨了零售商的四类上市策略，旨在发现哪种策略更有利于新产品推广.研究表明，当两产品捆绑后具有一定互补性时，"捆绑上市+部分信息"策略下零售商的利润完美地逼近"捆绑上市+完全信息"策略，远高于"单独销售+完全信息"策略，凸显了产品合作的价值，使得零售商无需获得新产品的所有信息，就能有效推进新产品成功上市.

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基于参与人关系网络的高铁快递合作博弈模型研究

吕璞, 胡祥培, 鲁渤

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1536-1547. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1536-12

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在考虑高铁快递参与人之间关系网络的前提下，采用循序渐进的方式构建基于网络的高铁快递合作博弈模型.分析和证明网络合作博弈的性质，同时发现由于网络结构的存在，现有普通联盟合作博弈的收益分配方案在网络合作博弈中不再适用.于是在分析网络合作博弈的核的表现形式和性质的基础上，结合合作博弈的性质，通过证明和比较得出MJW值是高铁快递网络合作博弈合理稳定且有效的收益分配方法.研究拓展了网络合作博弈理论在OM领域的应用，同时为交通运输承运人之间的合作运作提供了决策参考.

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基于公平偏好与学习效应的委托代理契约设计

马国旺, 孟卫东, 代建生

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1548-1556. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1548-09

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基于公平偏好和学习效应理论，通过改进传统经济学中纯粹自利人假设下的HM委托代理模型，研究了委托代理框架下存在公平偏好及学习效应的最优契约设计.结果表明：公平偏好能够激励代理人付出更多的努力和学习，而学习效应可以有效提高委托人的期望收益.当代理人具有较高的公平偏好和风险贴现因子时，最优激励契约应增加代理人固定收益比重，降低风险性的收益分享比重；雇佣具有较高初始能力的员工、激励员工加强学习均可提高委托人期望收益；雇佣具有较高公平偏好程度和较低风险规避程度的员工可以有效降低代理成本.该结论为降低代理成本，实施有效的委托激励提供了新的思路.

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集中采购规制下制药企业创新激励与市场绩效研究

张新鑫, 侯文华, 申成霖

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1557-1567. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1557-11

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本文立足中国医药市场，构建双寡头竞争制药企业和集中采购平台间的多阶段动态博弈模型，研究制药企业和采购平台的决策行为，探讨集中采购规制、平台的收费模式和产品差异化战略对制药企业创新激励与药品市场绩效的综合作用机制.研究发现，集中采购规制并非总是降低制药企业的创新激励，而是受到平台收费模式的影响.其次，集中采购不一定能够提高药品市场的配置效率，当且仅当集中采购效率较高时，才能提高药品市场的配置效率.最后，产品差异化战略不仅能缓解市场竞争对制药企业的不利影响，还能提高其创新激励，且对集中采购规制对社会福利的增进具有正向强化效应.本文的研究结论为完善集中采购规制设计，优化集中采购平台的运营及集中采购规制下制药企业的定价和创新决策提供了重要依据.

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供应商参与航空复杂装备协同研制的实施策略

程永波, 陈洪转, 庄雪松, 王玥, 王海燕

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1568-1580. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1568-13

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在航空复杂装备的研制中，供应商的参与提升了产品的开发效率，增强了供应链的利润，成为获得竞争优势的重要战略资源.供应商在参与航空复杂装备的协同研制时，存在不同的参与模式，不同参与模式下，供应商所应实施的策略有所不同.本文根据供应商的三种不同参与模式，从合作均衡利益分配的角度出发，在保证供应链整体收益最大的前提下，建立供应商提前参与下的利益分配模型，以及供应商串行参与下的设计赶工利益补偿模型，得出不同参与模式下供应商实施策略的条件，从而确定供应商具体的实施方案，保证供应商参与航空复杂装备协同研制的顺利实施，为航空复杂装备的实际研制过程提供参考及建议.

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考虑内外驱动的企业环境技术创新实证研究

张海燕, 邵云飞, 王冰洁

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1581-1592. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1581-12

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利用416个有关企业环境技术创新情况的样本数据，采用结构方程的PLS路径分析方法，从整合内外驱动的角度，探讨了企业选择环境技术创新的行为机理.研究表明，作为内部驱动的企业追求竞争优势的渴求，直接驱动了这一行为：而被视作外部驱动的利益相关者压力、组织合法性则需要在管理诠释的中介作用下，间接驱动这一行为.另外，与单独的内部或外部驱动进行比较，实证检验的结果表明，整合内外驱动的模型，更优地解释了企业对环境技术创新行为的选择.因此，企业通过提高各种内在竞争的激励举措，将极大提高其对环境技术创新行为的主动选择：对于政府而言，通过大力建设环境组织在内的非营利组织，增加外部利益相关者与企业的沟通，将使外部压力在驱动企业开展环境技术创新行为中发挥更大的作用.

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考虑多因素扰动的项目关键链缓冲区间设置及控制模型

徐小峰, 郝俊, 邓忆瑞

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1593-1601. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1593-09

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项目规划及执行过程中极易出现不确定性，故需对项目关键链缓冲区间进行动态调整以适应项目任务关系变化.针对项目计划关键链缓冲区间设置及调整控制问题，本文提出了一种考虑多因素扰动的缓冲设置及调整控制联动模型.项目初始缓冲设置充分考虑项目工序安全工期、网络复杂程度及资源紧张程度等因素影响，项目执行过程中将缓冲/资源绩效指数与Bayes估计相结合，通过对Weibull分布参数估计实现缓冲信息的递阶转换，提升对缓冲使用的控制能力，最后通过实例验证所提方法与控制模型的有效性.

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基于Maxmin公平的风险控制资源比例分摊方法

戴前智, 吴登生, 李建平

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1602-1609. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1602-08

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在项目风险管理实践中，如何将风险控制资源适当地分摊给各风险因素是一个重要议题.在风险控制资源总量有限的情况下，合理地分配风险控制资源将有助于提高风险控制效果，提高资源利用效率.考虑到比例分摊是一种在实践中被广泛采用的分摊方法，其直观的分摊原理更容易被决策者所理解和接受，因此引入比例分摊思想研究该问题.首先推导出项目风险控制资源分摊集的数学表达式，进而定义各定义风险因素的分摊效用函数，在此基础上以分摊效用值满足Maxmin公平为目标，构建风险控制资源分摊模型并给出相应的分摊算法.该模型被应用到软件项目开发实例中，结果表明该方法能够实现对风险控制资源的合理分摊，可以为项目经理提供有效的决策支持.

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基于NK模型的突发事件应急管理组织系统适应性研究

徐松鹤, 韩传峰, 孟令鹏, 吴启迪

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1619-1629. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1619-11

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突发事件的发生发展具有高度不确定性，机械的应急管理组织系统缺乏适应性，难以有效应对.基于NK模型，以适应度景观的复杂性和动态性刻画应急管理决策情景的不确定性，研究简单稳态、复杂稳态、简单动态、复杂动态情景下，集权、分权和层级等决策模式的组织系统的适应性特征，以及组织文化、决策者能力、信息流等因素的影响机理.结果表明，简单稳态情景下，应采用分权模式且促进信息共享；复杂稳态情景下，宜保持适度集权；动态情景下，应采用层级模式并加强信息沟通.决策者能力与决策重心相一致，能有效增强组织系统的适应性.当信息流超过决策者能力时，具有合作文化的分权模式适应性较好.研究为中国应急管理体系顶层设计与模式重构提供理论方法.

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相似产品步进应力加速寿命试验的统计分析

毛松

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1630-1637. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1630-08

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本文将单组样本的步进应力加速寿命试验（SSALT）拓展到双样本情形.基于累积失效模型（CEM），对两组指数产品的联合II型截尾数据进行综合分析.首先，计算未知参数的极大似然估计（MLE），并利用矩母函数（MGF）建立其条件概率分布.然后，采用两种方法，基于概率分布的精确分析方法和参数的Bootstrap方法，构建参数的置信区间（CIs）.以覆盖率作为评价标准，对两种方法的区间估计效果进行分析.最后，通过数值算例验证了本文方法的有效性.

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基于本体的通信服务网络抱怨案例相似度计算

崔晓兰, 蔡淑琴, 冯进展

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1638-1647. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1638-10

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现有的基于本体的抱怨处理方法大多都依赖企业员工概括当前的顾客抱怨为关键词并用于检索解决方案，故不适用于数量巨大且传播速度快的网络抱怨.针对这个问题，本文引入相似性度量技术，提出一种基于本体的通信服务行业网络抱怨案例相似度计算方法.构建该行业的网络抱怨案例本体，基于该本体，建立聚合抱怨内容相似度、抱怨产品相似度和抱怨问题相似度的抱怨案例相似度模型；在理论上证明所建立的聚合模型的高准确性，并在实验中验证其高准确性，同时还使用平均绝对误差、准确率、精确度、召回率和F1值对其性能进行评价.理论证明结果表明，聚合模型比基准模型准确性更高.实验验证结果表明，聚合模型比基准模型准确性更高且性能更佳.

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尾矿库风险演化复杂网络模型及关键隐患分析

覃璇, 李仲学, 赵怡晴

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1648-1653. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1648-06

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针对尾矿库隐患及事故风险演化问题，面向尾矿库生命周期阶段，对事故影响因素包括技术，人为，环境与管理等因素和尾矿库隐患进行了辨识，进而构建了尾矿库事故风险演化的复杂网络模型.通过分析尾矿库复杂网络模型的特征参数和指数，得到了有关尾矿库隐患及风险演化的整体网络和事故子网的一些特性和规律；通过进行网络干扰和测试全网效率指数，找出了尾矿库风险演化复杂网络的关键节点（隐患），对预防和控制尾矿库隐患及事故风险演化具有指导意义.研究结果表明，尾矿库风险演化网络具有小世界网络特征，体现为局部空间或特定时间上的因素变化或干扰即可引发尾矿库系统的灾变，中间中心度较高的节点（隐患）是尾矿库风险演化过程中的关键节点（隐患），优先处置关键节点（隐患）有助于预防尾矿库事故的发生.

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基于BP-AsymBoost的医疗诊断模型

张涛, 郝晓玲, 张玥杰, 张明辉

系统工程理论与实践. 2017, 37(6): 1654-1664. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)06-1654-11

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本文主要研究BP神经网络以及AdaBoost算法在医疗诊断中的应用，在分析标准AdaBoost算法的基础上提出改进的AdaBoost算法，即BP-AsymBoost.针对UCI数据库中的威斯康星乳腺癌数据集设计结合BP网络以及改进后的AdaBoost算法的诊断模型，并且通过多个指标将其与BP模型，遗传算法优化的BP模型，未经改进的BP-AdaBoost模型进行比较，验证BP-AsymBoost模型的有效性.

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2017年, 第37卷, 第6期　刊出日期：2017-06-09

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