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2018年, 第38卷, 第1期　刊出日期：2018-01-09
  

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    论文
  • 跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究
    朱福敏, 郑尊信, 吴恒煜
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 1-15. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0001-15
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    跳跃集聚和波动率非对称回馈是股票价格运动过程中不可忽视的重要特征.基于动态跳-扩散半鞅随机过程，本文提出了具有时变跳跃到达率和波动率的双因子交叉回馈机制的期权定价模型，推导了跳-扩散交叉回馈模型的一般化风险中性变换关系；同时借助序贯贝叶斯方法对模型和跳跃风险溢价进行校准，并对道琼斯工业平均指数（DJX）、标普500指数（SPX）、苹果（APL）、IBM、JP摩根（JPM）股票进行实证研究.研究发现，它们的跳跃达到率和波动率都呈现集聚性和非对称回馈效应，且跳跃到达率具有更强的持续性和更大的杠杆系数；跳跃风险溢价在定价中占主要地位.期权定价的实证研究还表明，双因子交叉回馈模型具有最小的期权定价误差，定价能力明显优于单向回馈的跳-扩散模型.
  • 基于限价订单簿的最优高频做市商策略研究
    宋斌, 林木, 田祎佳
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 16-34. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0016-19
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    建立具有成交风险和存货风险的价差过程模型，在引入存货惩罚函数的同时将策略的目标确定为效用最大化.将策略求解的过程看成是随机最优控制问题，并通过动态规划求解，离散模型框架下采用有限差分的方法对每个时间点不同存货及市场价差下的下单策略进行求解.该策略满足了模型定义之初对于成交强度，市场价差及存货量对下单行为影响的假设，而策略的实证及可靠性检验进一步表明了该策略具有较为稳定的收益.
  • 空间动态非参数杜宾模型及其应用
    钱明辉, 胡日东, 陈建伟
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 35-45. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0035-11
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    本文将研究重点放在一类特殊的空间动态面板数据模型——空间动态非参数杜宾模型的设定、估计与检验上，以研究不同空间单元之间的非线性影响.为此，本文就固定效应空间动态非参数杜宾模型给出了迭代估计及相应的假设检验方法，并根据蒙特卡罗模拟结果，对迭代估计方法加以改进.通过仿真实验和实证应用，验证了对于固定效应空间动态非参数杜宾模型，尤其是N和T比较大的情形，本文给出的改进方法是稳定有效的.
  • 网络舆情及其应对与上市公司的信息效率
    田高良, 司毅, 秦岭, 于忠泊
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 46-66. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0046-21
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    网络舆情的兴起给资本市场带来了深远影响，对监管层和上市公司的舆情管理工作也提出了新的挑战.借助于监管部门对深市上市公司网络舆情应对状况的调查，实证检验了网络舆情及其应对与上市公司的信息效率的关系.研究发现，网络舆情危机会造成当年度股价崩盘，且来自自媒体的转载会增大股价崩盘的幅度，网络舆情重视和应对程度良好的公司在面对舆情危机时的股价崩盘幅度更低.上市公司对网络舆情的重视及投入能够向资本市场传递公司特质信息，提高资本市场的信息效率，进而降低未来股价崩盘风险和股价同步性.结论表明，上市公司加强网络舆情应对并非是满足监管要求和投资者诉求的面子工程，而是一项切实有效的求是工作，结论对完善资本市场信息传播管理制度，提高资本市场信息效率具有一定的参考价值.
  • 竞争视角下企业股权融资问题的模型研究
    王宇, 于辉
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 67-78. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0067-12
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    股权融资已成为助推企业快速成长的重要融资途径，企业在资本层面上的融资决策受到运营层面上市场竞争的影响.本文基于竞争视角构建了零售商的股权融资模型，分析面临良好市场机会的零售商采取股权融资进行市场开拓过程中，市场竞争对其股权融资决策的影响.核心的研究发现是：高成长性、高估值或产品替代性强的零售商在采取股权融资进行市场开拓过程中必须重视市场竞争的"双增"作用，而低成长性、低估值且产品替代性较弱时市场竞争对零售商股权融资的影响较小；市场竞争抑制了零售商的股权融资，提高了其原股东的持股比例和利润，但阻碍了高成长性零售商的快速发展.
  • “智能生产与服务网络”的安全界壳体系设计
    谭清美, 王磊
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 79-92. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0079-14
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    "中国制造2025"战略的推进需要借助于新型产业互联网体系——"智能生产与服务网络".如何确保其稳定、有序运行?是本研究拟解决的核心问题.因此，本文首先基于"虫口模型"讨论"智能生产与服务网络"网络界壳最大卫护能力，并以此结合"界壳理论"提出构建其网络界壳体系的方案；其次讨论了其界壳开放度问题，而后引入"泛系理论"研究其界壳开放度观控问题；体系网络界壳开放度具有上限，根据实际情况可以增大或减小，必要时可降为0，以保护系统安全.最后，讨论了在一定开放度下，该体系的网络效应原理及其经济学、管理学意义.本研究从理论上拓展了"界壳理论"、"泛系理论"的应用领域，从实践上完善"智能生产与服务网络"运行机制，卫护功能，对推进我国供给侧结构性改革具有重要意义.
  • 碳配额免费分配法下寻租对市场运行效率影响
    陈晓红, 汪静, 胡东滨
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 93-101. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0093-09
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    在强制碳减排政策下，企业希望通过寻租等手段逃避减排责任的动机强烈，而现行的环境规制为政府和企业提供了过多的寻租空间.构建基于SWARM的碳交易市场仿真模型，模拟不同寻租环境下碳交易市场排放权交易，从流动性、波动性、有效性三个方面衡量市场运行效率，考察碳排放权免费分配方式下，不同寻租环境对碳交易市场运行效率的影响.研究结果表明，寻租行为会通过改变初始配额的分配总量和结构，影响碳交易市场的流动性和有效性，但对市场价格波动没有显著作用.寻租行为对市场运行效率"不降反升"的影响反映出初始配额免费分配法并不能达到最优的资源配置.减少政府对碳交易市场的干预，从免费分配方式向定价出售或拍卖方式过渡，不仅能明确价格信号，提高能源的使用效率，还能从源头上切断企业寻租的可能性.
  • 基于资源流网络与时间缓冲集成优化的鲁棒性项目调度
    崔南方, 梁洋洋
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 102-112. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0102-11
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    针对工期不确定的资源受限项目调度问题，将鲁棒性资源分配和时间缓冲插入两种方法进行有效地结合，通过设计两阶段集成优化算法构建抗干扰能力较强的鲁棒性项目调度计划.第一阶段提出MEPC （minimizing expected penaltycost）资源流网络优化算法，通过对资源进行有效配置生成稳定的资源流网络.为进一步提升调度计划的鲁棒性，第二阶段通过固定第一阶段构建的资源流网络，设计EPC （expectedpenalty cost）缓冲优化算法，通过迭代方式在延期风险较大的活动前插入时间缓冲，实现项目期望惩罚成本最小化.最后通过大规模仿真实验从"解"鲁棒性"质"鲁棒性两方面来验证两阶段算法的有效性和可行性，结果表明通过将资源流网络与时间缓冲进行集成优化构建的调度计划不仅具有较好的完工性并且能更有效地应对项目执行过程中各种不确定性因素的干扰.
  • 退货再次销售的在线零售定价与订货联合决策
    樊双蛟, 王旭坪
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 113-121. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0113-09
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    针对在线零售的季节性销售，销售末期和促销期商品，构建了退货再次销售的单周期库存模型，以销售利润最大化为目标，对商品定价和订货量进行联合决策.对于确定型问题给出解析解，对于需求服从均匀分布的随机型问题，分析得出最优解存在的条件并给出求解方法.算例分析表明，制定库存策略时考虑在销售期内再次出售退货，可以用更低定价获取更大利润，实现商家和消费者的"双赢".在商品价值高，退货率高以及退货量对定价敏感时，采用该策略的优势更明显.
  • 基于食品安全的生鲜食品冷链运营优化研究
    王晶, 刘昊天, 赵然
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 122-134. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0122-13
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    针对我国生鲜食品冷链物流成本高、食品易腐败的特点，在考虑食品安全的基础上，本文利用生鲜食品质量衰减原理，设计了基于温度控制的多产品分阶段生鲜食品冷链运营模式，建立数学模型对冷链配送网络选址、配送路线规划以及各环节温度选择进行优化研究，在保障食品质量安全的同时最大程度降低物流成本，最后通过算例仿真及对比研究验证了模型及算法的可行性和有效性.
  • 考虑零售商销售努力的供应链融资决策均衡
    方磊, 夏雨, 杨月明
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 135-144. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0135-10
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    零售商的销售努力不仅影响供应链资金的支出，而且直接影响到供应链的需求端；但目前并未得到供应链金融研究的足够重视.为此，本文将零售商的销售努力和供应链的运营融资问题相结合，并内生于供应链模型；进而研究资金不足的零售商分别通过银行贷款和股权融资时，供应链的最优运营策略和融资策略，以及零售商融资方式的选择.研究结果表明，初始资金水平对供应链均衡决策及其收益影响很大，有限的初始资金严重制约了零售商的销售努力水平，降低了供应链的运作效率；融资服务能够在一定程度上缓解有限资金的约束，并影响供链的决策均衡，但不同融资方式的影响不同；当零售商进行融资时，若初始资金水平极低，应通过股权融资的方式进行融资，随着初始资金水平的上升，零售商应该选择银行贷款的方式进行融资.
  • 具有结盟限制的合作对策的加权Shapley值
    邹正兴, 张强, 李美苓
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 145-163. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0145-19
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    现实生活中，联盟的形成通常是有约束的，而且可行联盟的结构是无规律的，此类问题可以用具有结盟限制的合作对策模型来描述.本文研究了结盟有限制而且局中人具有权重的合作对策的收益分配方案，并基于收益分配方案进行了联盟稳定性分析.因为联盟红利可以描述为联盟形成获得的额外收益，因此本文将联盟红利以局中人权重为比例进行分配，定义了加权Shapley值.然后，用两种公理体系，即分支有效性与比例公平性，有效性与加权平衡贡献性，刻画了该加权Shapley值，并讨论了各公理之间的关系.同时，基于加权Shapley值对联盟稳定性进行了分析并建立了数学模型，得到了一些有趣结论，并发现加权Shapley值满足非本质联盟可去性、无关支撑性和关联性.最后，以指派对策为例，表明具有结盟限制的合作对策模型的实用性以及其加权Shapley值的有效性.
  • 考虑随机离职的新产品研发项目组合多技能员工调度模型
    陈蓉, 梁昌勇, 叶春森, 蒋丽
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 164-176. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0164-13
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    研发人员随机离职事件对新产品研发项目组合调度具有重要影响.以多技能研发人员为调度对象，采用离散马尔可夫链描述人员离职过程，考虑人才培养战略收益、研发周期以及研发成本三个目标，建立了新产品研发项目组合调度随机多目标约束优化模型.采用自适应帕累托抽样算法求解模型，算法中采用马尔可夫蒙特卡罗抽样技术进行随机离职抽样，基于启发式串行进度生成机制计算确定性情况下目标值，采用快速非支配遗传算法（NSGAⅡ）获取多目标期望值模型的帕累托解集.将算法和模型应用到国内某公司一种新的电气节能产品研发项目组合人员调度问题中，结果显示：随机模型较确定性模型更为贴近企业实践情况；设计的算法能够有效地求出问题的帕累托解集，收敛性能较好.研究结果可为企业进行随机离职情况下新产品研发项目组合多技能员工调度方案的制定提供有效的决策支持.
  • 我国民航企业飞行员两阶段转升规划方法研究
    丁若, 沙梦一, 高敏刚
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 177-186. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0177-10
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    我国飞行员培养具有周期长、转升路径复杂等特点，对其进行合理的规划和有效的人员配置是航空公司面临的重要问题.本文对两阶段飞行员转升规划问题进行定量研究，将该问题描述为非线性整数规划模型，该模型以飞行员转升阶段中广义总费用最小为目标，以转升途径、各阶段各级飞行员需求得到满足等为约束.为了便于求解，将其转化为带约束的网络流模型，并设计相应的算法来求解.最后通过实例分析，验证了算法的有效性.
  • 特征自适应型GM (1,1)模型及对中国交通污染排放量的预测建模
    徐宁, 党耀国
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 187-196. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0187-10
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    兼顾精度与拟合趋势相似性是预测建模需要深入研究的重要问题.为提高模型对数据特征的适应能力，本文分析了GM （1，1）模型中灰微分方程和白化方程的一致性关系以及响应式还原方法问题，提出构建一种特征自适应型灰预测模型，即CAGM （1，1）模型.该模型采用含可变参数的背景值公式构建灰微分方程，并通过转化模型形式推导了参数估计过程，进而构建以背景值序列为基础的时间响应式；为提高模型预测能力，本文结合灰色关联度构建响应式还原过程中待定变量的适应度函数，采用粒子群算法取得其最优值.最后，案例研究了我国机动车污染排放预测问题，分别构建GM （1，1）和CAGM （1，1）模型对氮氧化合物排放量进行建模，通过比较二者拟合和预测结果验证新模型的改进效果，为管理实践提供有效工具.
  • 基于Box-Cox变换分位数回归与负荷关联因素辨识的中长期概率密度预测
    何耀耀, 郑丫丫, 杨善林
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 197-207. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0197-11
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    中长期电力负荷预测是电力部门制定电力系统发展规划和稳定运行的重要前提.针对影响中长期电力负荷预测精度的多个因素，本文利用逐步回归方法，从众多影响负荷预测精度的关联因子中，对关键的影响因子进行辨识，并提出基于Box-Cox变换分位数回归和核密度估计相结合的概率密度预测方法，得出不同分位点下未来连续几年的概率密度预测结果，实现了对未来年用电量准确波动区间的预测.以安徽省的历史用电量和社会经济数据为例，进行仿真实验.结果表明：该方法不仅实现了中长期电力负荷概率密度预测，而且利用强关联因素提高了中长期电力负荷概率密度预测的精度，有效解决了考虑多因子的中长期电力负荷概率密度预测问题.
  • 国外体系结构研究现状探索
    张萌萌, 陈洪辉, 傅炯, 罗爱民, 刘俊先
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 208-219. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0208-12
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    近年来，体系结构研究以其在需求梳理、决策、规划预算等方面发挥的巨大作用越来越受到国内外学者的重视，但作为一门抽象与宏观的方法论，体系结构仍然存在很多难以解决的问题.为整合梳理这些问题，在前人研究的基础上，收集近3年来186篇国外体系结构文献，提取该领域会议期刊检索列表，分析研究学者合作网络、研究学校、研究方向等内容，并与前人研究结果相比较，对未来体系结构的发展作出预测.
  • 基于扩展FIPA-ACL的装备保障Agent通信语言
    蒲玮, 李雄
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 220-228. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0220-09
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    针对原生FIPA-ACL在装备保障Agent通信中存在的语义描述范围不够、通信效率较低和语义识别不准确的问题，提出了一种基于扩展FIPA-ACL的装备保障Agent通信语言设计与实现方法.首先对FIPA-ACL的通信原语进行了扩充，并给出原语的形式化语义描述方法；其次对装备保障专业领域的通信本体进行了定义，明确了通信内容使用的基本词汇；再次基于FIPA-SL进行了内容语法定义和通信内容描述；最后对装备保障Agent通信语言进行了实现，并在某部队装备保障智能仿真推演与效能评估系统中进行了应用，验证了本文所提出语言的可行性及有效性.
  • 面向海上移动目标的空天协同连续观测模型
    梁星星, 修保新, 范长俊, 陈超
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 229-240. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0229-12
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    由于视距限制，对海上移动目标进行连续观测与定位探测难度较大.现有方法通过卫星和无人机等单平台对目标进行观测，不能解决面向海上移动目标连续观测的问题.针对当前单个平台的不足，本文构建了面向海上移动目标的空天协同连续观测模型，并提出了空天协同连续观测策略.空天协同连续观测策略抽取出卫星规划、无人机飞行计划、观测序列、区域预测以及路径规划等五个子问题，并对其进行建模求解.仿真实验表明，该方法大大降低了目标的平均观测周期，有效解决了海上移动目标连续观测问题.
  • 基于组合赋权的反坦克导弹武器系统作战效能评估研究
    程呈, 高敏, 程旭德, 方丹, 姚少林
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 241-251. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0241-11
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    现代作战条件下反坦克导弹武器系统的作战效能评估是该类武器装备作战使用的关键，传统的评估方法主要针对该系统中某一作战分系统的效能开展研究，不能充分反映武器系统作战能力的真实性和全面性.基于此，本文针对反坦克导弹武器系统的作战效能的评估方法进行研究首先构建反坦克导弹武器效能评估指标体系，包括了指标集与评估集，并根据不同专家的意见和建议优化该指标体系；然后结合组合赋权的思想，将熵权算法与分层赋权算法所得权值加权组合构成最终权值并赋予各评价指标，从而降低评估时由于主观因素造成的误差；最后在自寻的反坦克导弹半实物仿真平台下对算法进行验证，实验结果表明了该算法的可行性.
  • 系统复杂性测度参数确定的新方法及其应用
    李勋贵, 魏宁, 魏霞
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 252-262. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0252-11
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    近似熵和样本熵的参数m和r对复杂度有重要影响，目前仍缺乏选取其共同最优参数m和r的有效方法.利用两种复杂度比较时的一致性要求及其曲线存在交点的特性，基于相关系数，提出确定其共同最优参数m和r的交叉点新方法.以泾河流域1956-2010年张家山水文站径流及其控制流域的降水为研究对象.结果表明：径流和降水两种复杂度的共同最优参数为m=2和r=0.11倍的序列标准差；降水和径流复杂度均呈现显著的递增趋势；径流或降水与其复杂度之间存在显著的递减关系，降水的递减趋势对径流复杂度的增加有重要影响.近似熵在描述序列的变化趋势方面优于样本熵，而样本熵在辨识序列的峰谷值变化方面强于近似熵.本研究提出的交叉点新方法具有较好的适用性.
  • 24Model的系统特性研究
    傅贵, 索晓, 王春雪
    系统工程理论与实践. 2018, 38(1): 263-272. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)01-0263-10
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    为了能通过事故致因模型24Model进行更全面的事故分析和预防工作，笔者梳理了危险源和事故的关系，阐述了24Model的系统特性.研究认为危险源是事故发生的来源，等同于事故致因.24Model是具有整体性，关联性，层次性，动态性的系统性事故致因模型.利用24Model对"东方之星"号客轮翻沉事故进行了分析，以实例验证了24Model的整体性，关联性，层次性和动态性.
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