系统工程理论与实践

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邓创, 吴超

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1625-1639. https://doi.org/10.12011/SETP2020-0384

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本文基于中国2002年-2018年间274维月度经济金融数据，通过改进不确定性相关测度方法，采用高维因子模型实现中国经济和金融不确定性的分离测度，并在利用非线性Granger因果关系检验和动态溢出指数方法考察其关联动态的基础上，进一步使用SV-TVP-FAVAR模型就二者对产出波动、价格波动的冲击动态进行计量检验和比较分析.研究发现：1）中国经济不确定性与金融不确定性均存在明显的阶段性波动特征，并且新常态时期以来金融不确定性水平明显大于经济不确定性；2）金融不确定性是引起经济不确定性的重要因素，而经济不确定性对金融不确定性的影响则相对较低，特别是中国经济步入新常态时期以来二者的交互影响主要表现为金融不确定性对经济不确定性的单向影响；3）经济和金融不确定性均是引起产出波动和价格波动的重要因素，但相比之下，金融不确定性冲击对经济波动和价格波动所产生的放大效应更大且表现出更为明显的滞后性和持续性.本文的研究从不确定性视角深入探究了现代经济与金融体系的交互影响机制，为强化预期管理、优化宏观政策调控提供了新的经验依据和有益的政策启示.

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P2P网络借贷市场中自动投标工具的影响——基于人人贷数据的实证研究

王春岚, 叶强, 张少军, 李一军

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1640-1649. https://doi.org/10.12011/SETP2019-1343

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P2P网络借贷市场的投资者不仅面临信息不对称和道德风险问题，也会面临因竞争激烈导致的"抢标"问题.在线借贷平台为吸引投资者设计了自动投标工具，实质为一种技术中介.基于"人人贷"交易数据，本文研究监管环境变化后，自动投标工具"U计划"的放松调整对平台投资者在线借贷交易的影响.本文从"有经验的投资者"和"首次投资者"所投标的的数量差异、质量差异、竞争度差异三个角度进行分析，结果表明自动投标工具能够帮助"首次投资者"参与市场，缩小与"有经验的投资者"所投标的的数量层面、质量层面及竞争度层面的差异，促进公平交易，改善投资效率.此外，"有经验的投资者"基于其信息优势，对平台信息的变化更加敏感，能够根据信息变化调整投资决策.

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企业风险信息披露与债券风险溢价——基于债券募集说明书的文本分析

吴武清, 甄伟浩, 杨洁, 蔡宗武

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1650-1671. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2549

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目前鲜有关于债券市场中企业风险信息披露的研究文献.本文以2006-2017年间在上交所和深交所发布的债券募集说明书为样本，通过对企业风险信息进行文本分析，研究了公司风险信息披露行为对债券风险溢价的影响及其作用机制.实证结果表明，债券募集说明书的风险披露程度与债券风险溢价之间存在显著的正相关关系.进一步研究发现，债券的担保条款、产权性质、发债企业绩效以及投资者的风险敏感性，对风险披露程度与债券风险溢价的正相关关系具有调节作用.这证实了债券募集说明书的风险披露程度上升会提高投资者的违约风险感知，从而导致债券风险溢价上升的影响机制.

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公开信息披露对异质交易行为与市场质量的影响

刘霞, 刘善存, 张强

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1672-1681. https://doi.org/10.12011/SETP2019-0920

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基于市场微观结构理论，Kyle（1985）型做市商模型中，多基本面假设下分析公开信息披露对异质信息结构下的知情交易者的交易策略，收益分配以及市场质量的影响.结果发现：1）同源信息下的知情交易者反向交易公共信息，公开信息披露挤出其基于私人信息的交易权重；2）异质知情交易者仅基于其私人信息进行交易，且对其私人信息的交易强度随着公开披露信息精度的增加而增加；3）公开信息披露有效降低信息不对称程度，促进市场流动性，以牺牲同源信息下的知情交易者的福利为代价，改善异质知情交易者及广大非知情交易者的福利.然而，公开信息披露对市场信息效率的影响并非单调：公共信息精度存在临界值，超过临界值后，其精度增加恶化市场信息效率.结论说明公开信息披露通过影响异质知情交易者的策略性交易行为，虽然促进市场流动性，但也可能对资产价格发现效率产生反预期（counterproductive）的负面影响，从而损害市场整体质量.文章结论为我国证券市场公开信息披露政策的未来改革提供了有意义的理论参考.

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股价信息含量的创新激励效应研究

董竹, 张欣

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1682-1698. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2178

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本文选取沪深A股2008-2017年上市公司为样本，实证检验了股价信息含量对企业创新的影响以及其中的作用机制和作用环境.研究结果表明，股价信息含量对企业创新具有显著的促进作用.在变换计量模型、改变主要研究变量的度量方法、变更样本以及使用工具变量估计和基于融资融券的准自然实验控制内生性等一系列稳健性检验后，结论仍然成立.进一步地，作用机制和作用环境研究表明，股价信息含量主要通过降低融资约束、提高经营效率和减轻管理层短视等途径促进企业创新，在国有企业、制度环境越差、分析师关注越少以及规模越小的企业中，股价信息含量对企业创新的促进作用越显著.本文拓展了股价信息含量和企业创新相关领域的研究，对如何提升资本市场服务实体经济的能力和水平具有重要的启示意义.

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基于小波多分辨率的中国碳排放权市场价格波动性研究

吕靖烨, 曹铭, 张金锁, 樊秀峰

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1699-1708. https://doi.org/10.12011/SETP2019-1708

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中国湖北、上海、深圳碳试点市场作为创建时间最早的一批试点市场，不仅市场表现较好，而且交易量、交易额在各试点中排名靠前.由此选取这三家市场的现货收盘价为样本，运用小波多分辨率分析方法进行分解，剔除时间序列中存在的干扰信息；在不同尺度上对收益率波动成分的动态特征进行剖析，进而捕捉多尺度特性和市场丢失的信息.并与欧盟碳排放体系的波动特征进行比较，解释了这三家试点市场收益率的短期波动，长期趋势以及与欧洲碳市场之间的差异.对比发现：中国碳排放权市场交易价格受交易政策、监督机制、成交量和市场参与意愿等因素的制约，表现出波动周期性不强、震荡幅度大、波动性表现较差、价格风险较大和市场活跃度不高等特征.从而提出了中国应加强市场制度与监督机制建设，丰富碳金融产品，提高市场参与主体活跃度，加强市场信息披露，从而降低市场风险的对策建议.

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中国三大城市群经济发展的区域差异及收敛性研究

田凤平, 秦瑾龙, 杨科

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1709-1721. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2135

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基于京津冀、长三角和珠三角三大城市群2004-2017年城市面板数据，本文采用Dagum基尼系数及按子群分解方法度量中国三大城市群经济发展的区域差异及差异来源，并运用空间面板回归模型对三大城市群经济发展的收敛性进行检验.研究结果表明：中国三大城市群经济发展的总体差异呈现出震荡式下降趋势，珠三角城市群群内差异最大，京津冀城市群群内差异最小，群间差异最大的是珠三角城市群和京津冀城市群；群间差异是导致三大城市群经济发展区域差异的主要来源，其次是群内差异；三大城市群的经济发展受空间因素的影响出现空间集聚现象，且均存在绝对β收敛趋势，在加入相关控制变量时，各城市群经济发展同样存在条件β收敛的特性.

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基于系统动力学的人口迁移重力模型改进及实证检验

李鹏博, 田丽君, 黄文彬

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1722-1731. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2613

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探讨人口迁移的动因和规律能够帮助政府管理部门进行资源有效配置和政策制定，引导人口合理分布，促进区域之间协调发展.针对传统重力模型人口总量约束条件不足的问题，基于人口迁移推拉理论和系统动力学提出了改进的人口迁移重力模型.模型假设城市居民会综合考虑期望收入、就业机会、交通阻力和住宅价格等因素进行迁移地址决策，并以苏州工业园区和深圳市的案例验证了模型的有效性.最后，对政策因素进行了敏感性分析，研究发现，交通阻力越小，期望收入比越高，住宅价格增长越小，人口迁入的数量越高.交通规划管理部门应结合人口迁移影响因素的特点，合理进行地区之间的轨道交通建设和资源优化配置.

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环境规制下区域间企业绿色技术转型策略演化稳定性研究

陈晓红, 王钰, 李喜华

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1732-1749. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2040

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在我国环境规制政策的执行下，借助演化博弈理论探讨了区域间政府监督决策和政府对企业的绿色技术转型监督决策的演化过程，建立了区域间双方地方政府以及地方政府与企业的演化博弈模型，并对各主体的利益关系进行系统动力仿真分析.研究结果表明：1）地方政府可以通过增加绿色技术成本补贴来减少企业因技术转换而付出的额外成本，以达到激励企业进行绿色技术转换的目的；2）区域间双方政府加大减排力度会促使企业向绿色技术转型，但当减排力度太大导致严格监督成本太大时，严格监督的博弈最终向着一方政府严格监督另一方政府不严格监督策略演化；3）地方政府同时加大监督力度和进行绿色技术成本补贴会促使企业向绿色技术转型，但当绿色技术成本很高时，即使地方政府加大减排力度，企业不会全部进行绿色技术转型选择，出现一部分企业选择绿色技术转型另一部分企业选择保留原有的污染技术的情况.因此严格的环境规制政策和严格监督机制在一定程度上会推动企业绿色技术转型，对推动经济绿色发展具有重要意义.

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污染排放控制下港航企业合作减排策略研究

李晓东, 匡海波, 胡燕

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1750-1760. https://doi.org/10.12011/SETP2019-1091

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针对污染排放控制下港口与航运公司合作减排问题，构建由单个港口与航运公司组成的两级海运供应链，建立港口主导的斯坦伯格博弈、港航纵向整合决策、港航合作纳什讨价还价决策以及港航协作节能减排决策四种决策模型，分析港口价格、减排水平、航运公司货运量以及双方利润的变化.结果表明：港航纵向整合决策下的双方利润均大于港口主导的斯坦伯格博弈；港航收益共享契约无法实现海运供应链协调；减排成本分担契约可以提高海运供应链整体效率，实现整体帕累托改进；港口倾向于减排成本分担决策，航运公司倾向于纳什讨价还价决策，由于后者在整体利润及节能减排水平均高于前者，因而需要政府激励推动港口接纳港航合作纳什讨价还价决策.

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工业互联网环境下的智能制造服务流程纵向集成

张卫, 朱信忠, 顾新建, Md. Nurjamal, 贺新升, 马继杰, 徐晚秀

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1761-1770. https://doi.org/10.12011/SETP2019-1831

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通过对制造与服务融合中制造服务运作环境和流程集成的分析，建立了一种模块化的智能制造服务流程纵向集成方案.该方案基于工业互联网环境，采用模块化技术设计，包涵智能制造服务流程纵向集成的构建方案和运行方案.利用Petri网技术分析智能制造服务运作的流程关系与纵向集成策略，建立了工业互联网中智能制造服务流程的纵向集成模式，并确定智能制造服务流程的纵向集成过程.通过具体实例的应用，表明了智能制造服务流程纵向集成策略的可行性和优越性.

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云服务供应链多人合作与技术创新决策的两型博弈模型

南江霞, 张莉, 张茂军, 李登峰

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1771-1783. https://doi.org/10.12011/SETP2020-0408

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针对云服务供应链中既存在策略选择又存在收益分配的问题，用非合作-合作两型博弈分析了由一个云应用开发商和三个云服务运营商组成的两级云服务供应链的合作与技术创新问题.用非合作博弈分析了供应链成员的策略选择问题；用合作博弈的宗系解分配合作成员所得收益.结果表明，在不考虑下游运营商技术创新时，上游开发商会选择实力较强的运营商组合进行合作，且只有在贴标签成本较低时，才会选择贴标签以增加分配收益；而在考虑下游运营商技术创新时，下游实力较差的运营商只有在其创新收益高于实力较强的运营商时才有可能与开发商合作，且只有参与合作的运营商会选择技术创新.研究结论将为两级云服务供应链成员的策略选择及利益分配提供可操作性的建议.

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PPP项目执行阶段控制权动态调整机制的演化博弈

张云华, 谢洪涛, 郑俊巍, 沈俊鑫

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1784-1793. https://doi.org/10.12011/SETP2019-1994

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PPP （public-private partnership）项目进入执行阶段后，项目内外部环境变化必然导致相关利益主体资源和权利的再分配，控制权动态调整机制成为快速响应环境变化的必然选择.遵循权责对等、重罚轻奖原则，构建PPP项目控制权动态调整演化博弈模型，进而解析利益相关者策略选择演化规律及其关键敏感性因素.结果表明：PPP项目执行阶段控制权动态调整机制演化博弈系统具有复杂的路径依赖性，演化稳定状态取决于博弈双方策略选择的初始状态和关键参数调整机制；其中，投资者策略选择对控制权转移份额、合作剩余分享额度以及额外管理成本的变动较敏感；专业公司策略选择则对合作成本、合作剩余分享额度以及风险惩罚强度的变动较敏感.研究成果有助于完善项目治理理论，优化PPP项目控制权配置机制.

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需求不确定环境下零售商公平偏好机制与行为策略研究

刘家国, 张鑫, 李健

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1794-1805. https://doi.org/10.12011/SETP2020-0048

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在考虑需求不确定的制造商主导的二级供应链中引入零售商公平偏好，在不同信息条件下研究零售商公平偏好的价值和策略行为，并分析需求不确定因素对公平偏好效用的影响.研究表明：信息对称时，零售商的公平偏好是"利己损他"行为，但整个系统利润保持不变，此时公平偏好是一种自发行为；信息不对称时，公平偏好则是"损他不利己"行为，零售商应理智放弃但策略上可伪装具有公平偏好；信息不对称导致估计偏差，针对非理性的零售商，制造商应适度高估零售商公平偏好避免更多损失，而对零售商的影响则取决于制造商估计公平偏好与零售商真实公平偏好的偏离方向与程度，零售商应夸大其公平偏好，此时零售商的公平偏好自发行为就变为策略行为.此外，发现需求不确定因素对公平偏好效用的影响与季节性有关，需求不确定因子在旺季对公平偏好效用起促进作用，在淡季则抑制此效用，且旺季会更有利于供应链中收益分配占比较多者.

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基于社会福利最大化的网约车平台定价模型研究

彭向, 胡天宇, 孙俊芳, 张勇

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1806-1818. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2609

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面向网约车平台、司机和乘客三方，利用生灭过程理论及排队论描述了网约车平台中司机状态（空闲-繁忙）转化过程；将网约车价格及平台和司机间的收入分成作为决策变量，建立了司机愿意运营、乘客愿意乘坐的网约车供给与需求函数.在此基础上，面向静态定价策略和动态定价策略，从政府监管角度建立了社会福利最大化模型及其求解算法.为了确保模型能指导或监管网约车平台定价及分成，证明了网约车平台市场均衡的存在性，对比了静态和动态2种定价策略在不同市场规模下的社会福利值.研究结果表明，当市场规模有限时，基于动态定价策略的社会福利始终大于等于静态定价的社会福利；当市场规模趋于无限大时，这2种定价策略的社会福利是相等的.本文所建模型不仅能求解网约车平台的静态和动态最优定价及其分成系数，还能揭示平均乘车时间、司机和乘客选择网约车行为对平台定价策略的影响，从而为网约车平台定价及其监管提供理论依据.

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混合驾驶环境下的早高峰出行行为分析

朱玲, 卢晓珊

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1819-1827. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2554

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本文同时考虑了自动驾驶汽车与普通汽车在行车与停车两方面的行为差异，研究了两者共存时瓶颈交通走廊的早高峰出行行为.考虑了以下三种情形：1）自动驾驶汽车仅提高道路通行能力；2）自动驾驶汽车仅降低出行时间价值（VOT）；3）同时影响道路通行能力与VOT.分析了每种情形下所有可能的均衡出行模式，并推导发现，晚出发的出行方式具有更低的均衡出行成本.最后通过数值算例，分别讨论了自动驾驶汽车渗透率对走行、延误和空驶等成本的影响，以及通行能力、VOT的变化对系统总成本的影响.

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绩效标准变动下的自我调节机制

马君, 樊子立, 杨青

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1828-1839. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2004

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基于适应绩效的自我调节机制，引入从认知重塑到任务聚焦的适应过程，构建了一个两阶段被调节中介模型，运用回归分析、区间估计Bootstrap法以及Johnson-Neyman法对6家企业328个有效样本进行假设检验.结果表明，绩效标准变动威胁并不必然导致后续绩效的提升，但是在第一阶段认知重塑的调节作用下，绩效标准变动威胁会转化为绩效标准承诺，进而在第二阶段任务聚焦的调节作用下，绩效标准承诺转化为任务绩效提升.研究的理论价值在于构建了一个完整的应对绩效标准变动威胁的自我调节框架，实践蕴意在于它为企业应对变化挑战提供了理论启示，即通过转换适应和恢复适应两个阶段，引导员工在重组对任务认知的基础上，将注意力聚焦在任务的挑战上，从而实现化绩效标准变动威胁为绩效提升契机.

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混合规模收益类型决策单元的有效性评价方法

马占新, 斯琴

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1840-1854. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2099

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DEA方法要求被评价单元属于同类单元，其生产活动必须满足同样的规模收益类型.然而，现实中有些被评价决策单元的生产活动却可能服从不同的规模收益规律，原有的DEA方法并不能评价该类问题.为此，首先给出生产活动满足混合规模收益类型决策单元的有效性度量方法及相应的数学模型.然后，讨论了模型的相关性质.最后，应用该方法分析了某高校教师工作绩效评价问题.通过对比分析发现，本文方法在分析混合规模收益类型决策单元有效性方面具有一定优势.

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基于PLS方法和Kriging模型的多目标有效全局优化方法及应用

林成龙, 马义中, 肖甜丽, 刘丽君

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1855-1867. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2237

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针对实际工程中参数过多导致的建模效率低、多目标相互冲突带来的求解困难及成本昂贵的仿真优化问题，提出了一种基于偏最小二乘法和Kriging模型的多目标有效全局优化方法.该方法首先通过偏最小二乘法进行降维，确定主成分；其次，利用偏最小二乘加权系数矩阵，获得自适应偏最小二乘高斯核函数，建立初始Kriging代理模型；然后，通过三种矩阵填充准则对多目标问题进行全局优化；最后，根据终止准则输出最优Pareto近似解集.数值算例结果表明，该算法建模效率提升的同时目标函数值收敛速度更快，在收敛精度及稳定性方面均具有优势.工程实例表明偏最小二乘变换后Kriging模型预测性能优于常规Kriging模型.

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气象海洋作战仿真环境复杂性评估及分级方法

常沙, 宋彬, 黎鑫

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1868-1881. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2146

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气象海洋作战仿真环境的影响评估是检验仿真环境与模拟训练难度一致性的关键问题.现有气象海洋作战仿真环境评估方法主要用于分析静态环境要素对武器装备、作战平台等的影响作用，不适用于对模拟训练中的动态复杂仿真环境进行综合评估.为了有效评估仿真环境的复杂程度，本文首先明确了气象海洋作战仿真环境复杂度的内涵，并对复杂度评估及分级层次结构进行了分析；然后，提出了复杂度评估指标，基于矩阵型灰色关联理论，建立了环境复杂度评估模型；随后，提出了复杂度分级原则，基于灰色聚类方法，建立了环境复杂度分级模型，并对可能度函数进行了改进，从而得到动态仿真环境的复杂度等级.通过模拟训练实例对本文方法验证，表明该方法能够对动态仿真环境复杂度等级做出合理评估，有助于构建符合模拟训练难度要求的仿真环境.

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基于随机Petri网的关联区域内VOCs级联危害评价

黄光球, 叶文娟, 陆秋琴

系统工程理论与实践. 2021, 41(7): 1882-1896. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2305

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区域内的VOCs排放是相互影响的，为了研究区域内的VOCs排放源因扩散与迁移对其他城市的危害，采用了基于随机Petri网的关联区域内VOCs级联危害评价方法，将区域系统划分为区域子系统内部的关联关系、不同区域子系统内部元素的关联关系和区域子系统外部的关联关系三种类型，并给出了级联传播的表示及计算的方法.利用各库所中VOCs浓度增值累积量记录各库所受污染的程度，将VOCs危害度融入到网系统的运行过程中，给出了基于SPN危害度的算法.案例研究构建了一个区域系统VOCs扩散与迁移的Petri网模型，绘制了与其同构的马尔可夫链，计算了各库所的受污染源影响的危害度以及各可达标识的稳态概率.该方法为研究VOCs在气象条件下对其他区域造成的危害提供科学的评价体系.

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2021年, 第41卷, 第7期　刊出日期：2021-07-25

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