基于非线性Granger因果检验的中国大陆和世界其他主要股票市场之间的信息溢出

周璞, 李自然

PDF(661 KB)
系统工程理论与实践 ›› 2012 ›› Issue (3) : 466-475. DOI: 10.12011/1000-6788(2012)3-466
论文

基于非线性Granger因果检验的中国大陆和世界其他主要股票市场之间的信息溢出

    {{javascript:window.custom_author_cn_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +

Time-varying spillover between the mainland China stock market and the other global main stock markets base on the non-linear Granger causality test

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

引用本文

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}. 2012(3): 466-475 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)3-466
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}. 2012(3): 466-475 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2012)3-466

参考文献

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(661 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/