基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究

赵鲁涛, 李婷, 张跃军, 魏一鸣

PDF(1073 KB)
系统工程理论与实践 ›› 2015, Vol. 35 ›› Issue (3) : 771-779. DOI: 10.12011/1000-6788(2015)3-771
论文

基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究

    {{javascript:window.custom_author_cn_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +

Measuring the price risk of energy portfoliowith Copula-VaR model

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

引用本文

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}. 2015, 35(3): 771-779 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2015)3-771
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}. 2015, 35(3): 771-779 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2015)3-771

参考文献

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(1073 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/