基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究

周孝华, 陈九生

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系统工程理论与实践 ›› 2016, Vol. 36 ›› Issue (3) : 559-568. DOI: 10.12011/1000-6788(2016)03-0559-10
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基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究

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Study on the risk spillover effect between the small and medium-sized board market and the second board market in China based on Copula-ASV-EVT-CoVaR model

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