高频数据下高维协方差阵的RCM算法估计与应用

倪宣明, 钱龙, 赵慧敏, 黄嵩

PDF(948 KB)
系统工程理论与实践 ›› 2019, Vol. 39 ›› Issue (8) : 1943-1953. DOI: 10.12011/1000-6788-2019-0301-11
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高频数据下高维协方差阵的RCM算法估计与应用

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Large-dimensional covariance matrix estimation and its application with RCM using high frequency data

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