系统工程理论与实践 2004年 24卷

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  • 攀登;刘逖;刘海龙;吴冲锋
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 1-10.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-1
       PDF1328)   
    从订单分布假设出发,构建了一个庄家和散户这两类交易者在封闭式集合竞价中的交易意愿和订单策略模型.该模型表明,散户不愿意参加封闭式集合竞价交易,或者需要较高的风险补偿;由于散户的不愿意交易或有较高风险补偿要求,庄家难以在集合竞价时实现自己正常的获益策略,因此,趋向于采取集合竞价价格操纵策略.文章应用上海证券交易所的分笔订单和交易数据实证检验了理论分析的结果,并提出了改进我国沪深市场开盘集合竞价的政策建议.
  • 赵昌平;凌定成;王方华
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 11-18.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-11
       PDF831)   
    用复合现金流的方法分析了跨国股权战略联盟中一些因素对跨国公司、东道国公司的现金流变化量的影响.通过因素变动与复合现金流的变动的关系来说明哪些因素对跨国股权战略联盟效益产生了正的效益,哪些产生负的效益.指出了我国企业在与跨国公司结成联盟时应当注意的问题.
  • 徐玖平;陈书建
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 19-24.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-19
       PDF2700)   
    从信息不对称角度出发,运用信息经济学的相关理论,研究风险投资机构与风险企业之间的利益博弈.核心问题是研究由于信息不对称对风险投资机构产生的代理风险以及风险投资机构如何克服代理风险问题.得出的研究成果:对投资机构与风险企业之间的委托代理关系进行模型化,较为系统、全面的研究风险投资中的代理风险,利用定量的方法来分析、解决投资机构与风险企业之间的代理问题.得出一结论:用定理和定性方法证明契约设计、分阶段投资、有效的监督、灵活的股权设置、声誉机制的建立等激励机制对风险企业家具有良好的激励作用.
  • 倪苏云;肖辉;吴冲锋
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 25-29.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-25
       PDF874)   
    针对目前不同公司的新基金在发行中都面临投资者认购不积极的问题,认为基金经理和投资者之间关于基金经理投资能力的信息不对称是造成这一现象的主要原因之一.然后,利用期权定价的思想,将管理费率和基金业绩及市场收益挂钩,设计了上下限费率条款.通过仿真计算,分析了投资能力不同的基金为吸引投资者的积极认购,在费率参数设计上的区别.
  • 曹敏;吴冲锋
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 30-34.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-30
       PDF1089)   
    证券市场中的反向策略是指购买价格被低估的"价值股票"和抛售价格被高估的"热门股票".国外大量实证研究表明,采取反向策略能获得较高的收益,而我国目前的实证结果争议较大.采用不同于以往大部分国内学者的实证方法,根据股票的价格比例对资产组合进行分类,对我国证券市场上反向策略的有效性进行了实证研究.结果表明,中国证券市场存在反应过度,反向策略行之有效,从而也说明我国证券市场的非有效性.另外,作为新兴市场,中国证券市场和西方证券市场的反向策略存在差异,主要表现在中国股市的反向周期短于西方发达国家,这可能与中国股市的高换手率有关.
  • 戴家权;王勇;冯恩民
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 35-40.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-35
       PDF814)   
    基于油气资源勘探与开发的特点,建立了油气藏勘探发现率及储量模型,并在油气价格服从几何布朗运动条件下,以油气开采收益最大化为目标,建立了油气资源勘探与开发的随机最优控制模型,然后运用动态规划方法推导了在状态方程有几何布朗运动、带随机泊松跳过程条件下,值函数所满足的HJB方程,并对最优策略的求解进行了一些讨论.
  • 李仲飞;姚京
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 41-45.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-41
       PDF1097)   
    考虑连续时间金融市场的最优资产组合选择问题.在Black-Scholes金融市场设置下,利用Roy提出的安全第一(SafetyFirst)准则,导出了最优常数再调整资产组合投资策略的显式表达式.还将文中的结果与Markowitz均值-方差模型的最优资产组合投资策略进行了比较,并给出概念与结论的一些经济学解释和应用.
  • 彭勇;田澎;蒋馥
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 46-51.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-46
       PDF752)   
    讨论了一类具有多个运作方和维修方的同质设备维修优化问题(MFMP),并将该问题描述为一动态规划问题.通过数值算例,对MFM与基于条件的设备维修管理(CBM)进行了比较.结果显示对同质设备使用MFM策略可以获得更多收益.
  • 郑桂环
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 52-56.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-52
       PDF773)   
    对随机增长模型进行研究,利用最优控制理论的有关知识来定义路径的可行性和最优性,论证了一个随机模型可以转换到确定性模型中来考虑,再研究大道性质.
  • 田军;张朋柱;王刊良;汪应洛
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 57-62.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-57
       PDF3891)   
    以德尔菲调查法为背景,研究专家评价意见的集成问题,通过构造专家意见的可靠度函数,设计专家意见集成的可信度,在保留专家意见独立性基础上,综合考虑一致性、协调性要求,建立专家意见集成的优化搜索模型,获得专家意见集成的最佳协调方案,实际应用显示该模型具有良好的使用效果和广泛的适应性.
  • 金菊良;魏一鸣;潘金锋
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 63-69.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-63
       PDF1450)   
    作为系统工程中典型的定性定量综合集成方法,层次分析法(AHP)在各种复杂系统综合评价和多目标决策中具有广泛的应用价值.为修正AHP中判断矩阵的一致性,提出了用加速遗传算法同时修正判断矩阵一致性和计算AHP中各要素的排序权值的新方法(AGA-CAHP).理论分析和实例分析的初步结果说明:AGA-CAHP法直观、实用,计算结果稳定、精度高,在系统工程中具有推广应用价值.
  • 刘广智;邹开其;蔡光起
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 70-75.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-70
       PDF700)   
    定义了一种新的合成模糊对策模型,文中称之为一般化合成模糊对策模型,并研究了这种模型的模糊稳定集和模糊核.
  • 米据生;吴伟志;张文修
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 76-82.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-76
       PDF1218)   
    基于变精度粗糙集理论与包含度理论,引入了不协调目标信息系统的上、下分布约简的概念,并讨论了它们之间的关系.上(下)分布约简是保持每个决策类的上(下)近似不变的最小属性集,由约简系统产生的命题规则与由原系统产生的命题规则是相容的,即约简不会改变由对象所产生的规则的决策结果.通过对这两种知识约简的等价刻画,得到了上、下分布知识约简的判定定理和可辨识属性矩阵,从而提供了不协调目标信息系统知识约简的新方法.
  • 李仁璞;王正欧
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 83-87.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-83
       PDF929)   
    对目前广泛应用的基于粗集理论和信息熵的几种规则不确定性度量准则进行了比较分析,通过定理证明了它们之间存在不一致性以及发生不一致时的必要条件,并从不同角度揭示了它们之间的相互关系.最终为下一步构建更有效的不确定性度量的指明了方向.
  • 黄兵;周献中
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 88-92.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-88
       PDF880)   
    在分析几种已有的针对不完备信息系统的粗集拓展模型基础上,提出了一种基于联系度的粗集拓展模型.该模型的方法是:通过引入阈值将原不完备信息系统进行划分,再利用基于联系度的容差关系确定类,利用产生的这些类得到上下近似.通过例说明该模型是符合客观实际的,更重要的是在容差类的划分中通过引入阈值考虑了根据人的主观要求,这与人机结合以人为主的系统方法论是一致的.
  • 黄兵;周献中;史迎春
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 93-96.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-93
       PDF845)   
    针对一般二元关系(自反的),通过引入知识粗糙熵来刻画知识的粗糙性和粗集粗糙性,为以一般二元关系为基础的信息系统中知识的获取提供了理论依据.
  • 郭明;谢磊;王树青
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 97-102.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-97
       PDF865)   
    利用神经网络对间歇过程的非线性和动态特征进行描述,神经网络的预测残差则利用多尺度主元分析进行建模,将多尺度主元分析扩展用于间歇过程的监控.这一方法突破了传统多向主元分析单模型、线性化的建模方式,是一种多模型非线性建模方法.它利用小波将每一残差信号分解为各个尺度上的近似部分和细节部分,而主元分析则用于分别建立各个尺度上的统计模型.通过对实际工业链霉素发酵过程数据的分析,表明文中所提出的方法与传统的多向主元分析方法相比,能够更早地发现故障,获得更好的监控性能.
  • 潘铁军;奚李峰;刘高平;潘晓弘;綦方中
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 103-108.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-103
       PDF718)   
    阐述了价值分析和BPR理论对虚拟企业过程集成的作用,提出一种基于价值分析的过程集成方法,给出了价值的模糊分析方法和集成方案的模糊评估方法,并研究了虚似企业过程参考模型.
  • 徐泽水
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 109-113.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-109
       PDF1093)   
    研究了属性值以及决策者对方案的偏好信息均以三角模糊数形式给出的模糊多属性决策问题.定义了期望值决策矩阵的概念,对于权重信息完全未知或只有部分权重信息的情形,给出了一种基于期望值的模糊多属性决策方法.该法的特点是:既能充分利用已有的模糊客观信息,又能尽可能地满足决策者的主观愿望.最后把该法应用于解决虚拟企业的合作伙伴选择问题.
  • 华小义;谭景信
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 114-119.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-114
       PDF1369)   
    针对TOPSIS法的不足之处,提出了一种改进方法:基于"垂面"距离的TOPSIS法——正交投影法.回顾了TOPSIS法.定义"垂面"距离,讨论垂面距离的计算、性质、以及与目标贴近度的关系.给出经过简化的正交投影法的计算步骤.举一个具体的例子,应用正交投影法进行评估.总结正交投影法的优点.
  • 徐晋
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 120-125.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-120
       PDF838)   
    尝试将重置算法应用于神经网络结构的优化,研究了重置算法中最佳重置时间的性质,并提出一种基于重置的L-M(Levernberg-Marquardt)变结构BP神经网络.对比实验表明,重置算法的引入有效地解决了神经网络结构优化的问题,优化后的网络具有较好的收敛性.
  • 路晓伟;蒋馥
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 126-129.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-126
       PDF1043)   
    首先介绍了嵌套分割算法(NP算法)用于离散系统优化的思想和方法,然后提出了连续系统优化的NP算法实现的思路和方法,并通过将其用于一个经典问题的解决,说明了NP算法应用于连续系统优化的可行性,同时展示了NP算法在连续系统优化中优越的全局寻优能力.
  • 王义民;黄强;田峰巍
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 130-135.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-130
       PDF900)   
    应用系统仿真技术,在分析其水量配置特点的基础上,合理地确定了系统仿真网络结构和仿真计算原则,并在仿真过程中加入辨识模块和控制修正模块,对引汉水和当地水资源进行联合调配研究.通过仿真计算,得出了引汉水给沿线各省(市)的分配水量,计算结果合理、可行.
  • 林勇;蔡远利;黄永宣
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 136-140.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-136
       PDF1981)   
    基于广义最小二乘模型,建立了一种带滑动窗的动态OD矩阵估计算法,可通过对路段交通量和行程时间的检测来估计时变的OD数据.对模型中关键的交通分配矩阵,给出了解析的计算公式.算法是一种递推的估计过程,仅需较少的先验信息,且估计过程不会发散;滑动窗的引入可充分利用量测信息,抑制量测噪声.
  • 李静;李东祥;冯立仁
    系统工程理论与实践    2004, 24 (1): 141-144.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)1-141
       PDF703)   
    应用多目标模糊综合评判对施工中的关键环节—两层粘土衬层的施工进行指导和预测,选取符合设计要求、经济实用的最优方案.
  • 陈宏民;李泉;李魁征
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 1-7.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-1
       PDF989)   
    从财务指标和市场反应两方面着手,用统计方法和事件分析法重点分析1997年非关联资产重组对上市公司绩效的影响:重组活动未能有效改善公司的经营绩效,尤其是那些绩优公司的重组活动效果更不理想;相对而言拥有B股的公司其重组绩效优于总体;投资者对上市公司1997年的重组事件反应不强烈,对重组活动整体并不看好.
  • 李晓峰;徐玖平
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 8-14.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-8
       PDF1228)   
    基于Rough集理论和ANN(人工神经网络)方法建立了企业财务危机预警的Rough-ANN模型,对企业财务危机指标的约简、财务危机知识的神经网络动态学习与推理、财务危机的预测和评定等功能进行了集成,并就企业财务危机预警问题进行了实证分析.其结果表明,该模型有效、可行,为企业财务危机的动态预警提供了一条新的途径.
  • 文凤华;马超群;陈牡妙;兰秋军;杨晓光
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 15-21.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-15
       PDF1154)   
    目前金融市场风险测量的主流方法是VaR方法,但其测量的风险值有时难以准确地反应投资者真实心理感受,而且缺乏投资组合分散风险特性所要求的次可加性.针对这些问题该文选择了一致性风险价值(CVaR)作为新的风险度量方法,通过构造一种混合分布来模拟收益率分布.提出CVaR的完全参数计算方法,并进行了实证研究.
  • 张维;梁朝晖
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 22-26.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-22
       PDF1822)   
    应用向量自回归(VAR)方法和格兰杰非因果性检验等计量经济方法,研究了中国股票市场流动性和收益的动态关系.研究表明,随着中国证券市场的发展,市场流动性特征也在发生变化,2002年中国股票市场出现了"非流动性溢价"现象.
  • 杜建国;盛昭瀚;姚洪兴
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 27-32.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-27
       PDF853)   
    把利用相空间压缩来控制混沌应用于经济系统,并针对经济系统的特点引申出阈值控制法,即通过限制变量取值的上限或(和)下限来达到控制混沌的目的.并以2维动态产量博弈模型为例,以一个参与人采取控制和两个参与人同时参与控制等形式,成功地实现了模型混沌态的控制.通过控制前后企业累计利润的对比,可看出控制后企业的业绩可得到较大改善.
  • 秦学志
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 33-38.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-33
       PDF931)   
    在定义ε-套期保值策略的基础上,采用线性规划对偶原理和鞅测度理论,给出了有限(状态)证券市场资本资产的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法.分别对允许证券卖空和现金借贷的情况及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行了研究.通过求解证券价格对应的鞅或上鞅测度空间中的线性规划问题得到资本资产的ε-套利价格和买卖价格区间,并对投资者不同风险偏好对应的定价情况进行了分析.
  • 姜青舫;姜树元
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 39-43.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-39
       PDF814)   
    提出关于产品功能的多维效用结构理论,更新企业产品制造理念与准则,据此建立市场博弈Nash均衡条件下的最优策略模型,可对企业的产品策略、价格策略以及其他可供采用的竞争策略做出科学分析.
  • 刘怀珍;欧阳令南
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 44-48.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-44
       PDF1077)   
    由于委托代理关系的存在,企业投资行为通常很难达到最优状态.文章研究了经理私人利益与企业投资行为的关系.通过建立模型,我们发现经理私人利益是企业过度投资行为产生的决定因素,显性报酬只是影响经理的努力水平而与投资行为无关,进一步分析发现当股东知道经理会过度投资时,经理的行为会受到惩罚.文章认为,合理的负、完善的监督以及人力资本产权化等是解决过度投资行为的有效措施.
  • 满江虹;达庆利
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 49-53.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-49
       PDF792)   
    给出了影响商品住宅需求趋势的指标体系,并提出基于属性聚类的知识发现算法.该算法以突变级数评价方法进行属性聚类,以基于支持度与可信度的等价矩阵方法进行规则获取,最终获得反映商品住宅的有效需求的变化趋势与其相应的影响因子之间关系的规则,以指导未来的商品住宅需求趋势的预测.
  • 翁东风;费奇;刘晓静;蒋云
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 54-60.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-54
       PDF1439)   
    分析了国防工程设施选址的目标和约束条件,研究建立了建设项目选址多目标决策模型.在MGIS(militarygeographicinformationsystem)中运用叠加模型解决了选址决策空间上可行域或有限方案集的搜索问题,提出了选址规范决策矩阵的构建和求解方法,并给出了算例.
  • 李丹;苏顺兵
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 61-67.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-61
       PDF979)   
    在交易费用等规模经济理论的基础上,运用统计分析工具中的参数、非参数检验以及判别分析法,对我国纺织服装业上市公司的企业规模发展状态进行了实证研究.研究结果表明,我国纺织服装业上市公司的企业规模普遍偏小.
  • 张秀敏;赵冬梅;文曙东
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 68-73.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-68
       PDF819)   
    为解决动态定价中价格数据的理论依据问题,根据最大凹向包络理论,在界定有关概念、推导相关定理的基础上,对网络运输中各旅行区段的价格性质进行拓展研究,探讨各区段给定价格集合与最优价格之间的联系,进行算例分析,为网络运输区段价格的制订提供新的研究途径.
  • 高平;刘文雯;徐博艺
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 74-79.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-74
       PDF1341)   
    在科技采纳模型和任务技术匹配模型的基础上,分析了影响企业ERP实施的行为因素,并建立了能够在企业ERP采用进程中解释和预测员工行为的TAM/TTF整合关系模型.本文从行为科学角度来分析企业ERP系统的实施,以期能使企业更加深刻的了解影响ERP采用和实施的行为因素,并通过控制这些因素来提高ERP系统实施的成功率和使用效果.
  • 王惠文;付凌晖
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 80-85.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-80
       PDF1160)   
    提出将PLS(partialleastsquare)路径模型和复数据表分析相结合,建立多指标系统评估指数的方法.该方法一方面可以方便地研究每一个隐变量与其显变量集合之间的关系,并可以分析各隐变量与综合评估指数之间的联系;另一方面,还可以充分提取原始变量中有效信息,得到一个既能够综合各隐变量、又能很好地代表系统中所有指标变量的综合指数.论文以中国城市发展水平评估为例,采用了反映经济水平、生活水平和城市化水平的三个变量组,将PLS路径模型用于建立城市综合评估指数,对不同城市进行综合评价排名,得到的结果与一般的经济地理知识是十分吻合的.
  • 董玉成;陈义华;王双
    系统工程理论与实践    2004, 24 (10): 86-91.   DOI: 10.12011/1000-6788(2004)10-86
       PDF856)   
    首先设计了一个群组决策的相容性指标,基于群组决策总相容度最小,提出了一种群组决策排序算法.在这个算法的基础上,设计了相容性修正算法,最后证明了算法的收敛性并进行了实例分析,取得了较好的效果.