系统工程理论与实践 2014年 34卷

Please wait a minute...
选择: 显示/隐藏图片
  • 赵亮, 穆月英
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 1-12.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-1
       PDF789)   

    通过理论分析并运用可计算的一般均衡模型(CGE)模拟基于外国直接投资(FDI)的技术进步对我国农业的影响. 结果表明:随着东亚区域经济合作,基于自由贸易区的对华FDI逐步增加;农业及其要素生产部门技术进步会促进农业部 门及其出口不同程度的增加,蔬菜和肉奶等产品出口增幅较大,同时实际工资水平和居民消费总值的降低;基于农业要 素生产部门技术进步的各经济指标对其弹性相对较大;农业部门技术进步越大,地区产出增长差异越大,而农业要素生产 部门相对农业部门的技术进步造成的地区发展不平衡更大.

  • 王晓林, 杨招军
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 13-24.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-13
       PDF981)   

    考虑到市场的不完备性,本文基于效用无差别定价原理,研究公司证券主观价值,分析最优资本结构,计算最优破产触发水平. 本文发现:1)对于给定的债券发行量,随着非系统风险增加,股权主观价值逐渐减小,财务杠杆逐渐增大,这一结果与完备市场相反;2) 与完备市场下资本结构相比,非完备市场下最优财务杠杆较小,债权的收益率溢价较大;3)股权的系统风险和非系统风险溢价随着公司收益流增加而减少;4) 投资者的风险态度和非系统风险对破产选择、股权和债权的主观价值有显著影响.

  • 张二华, 李春琦, 吴吉林
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 25-34.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-25
       PDF866)   

    在递归结构假设条件下,文章证明了SVAR模型与线性动态因果结构模型是相同的数据生成过程,且SVAR模型中的同期变量系数矩阵结构与同期变量为节点的DAG之间存在特定的对应关系;文章还证明:给定真实的数据生成过程为线性动态因果结构模型,从数据出发,利用现有的IC,SGS,PC等因果结构推断算法可以对同期变量为节点的DAG作出正确推断,且这一结论不依赖于变量服从联合高斯分布,从而在理论上证明了基于DAG方法构建SVAR模型识别条件的可行性,并给出该方法下SVAR模型识别的充要条件;最后,Monte Carlo仿真结果显示:在扰动项服从不同分布条件下,基于DAG方法在构建正确的SVAR模型识别条件方面均有着非常好的表现,SVAR模型识别的充要条件也得到了仿真结果的有力支持.

  • 吴鑫育, 马超群, 汪寿阳
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 35-44.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-35
       PDF1116)   

    基于有效重要性抽样(EIS)技巧,提出极大似然(ML)方法估计了四种不同收益分布假定的随机波动率(SV)模型的参数. 以上证综合指数和深证成份指数为例,实证检验了不同收益分布假定的SV模型的性能,分析适合我国股票市场的SV模型及收益分布. 实证结果表明,与正态分布、学生t-分布和广义误差分布(GED)假定的SV模型相比,具有“有偏”和“尖峰厚尾”特征的有偏学生t-分布假定的SV (SVSKt)模型能够更好地描述中国股票市场的波动性.

  • 王雪标, 王新翠, 周生宝, 姜凤利
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 45-53.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-45
       PDF841)   

    本文利用随机动态均衡模型,分别在不同的货币财政政策风险组合搭配条件下,通过数值分析,探讨了货币财政政策及其所伴随的风险对增长率、预期通胀率的政策效果. 研究结果表明,不同的经济环境下,不同的货币财政政策风险组合搭配效果是不同的. 货币政策对产出政策效果的影响与财政政策对产出政策效果的影响几乎相同,而货币政策对预期通胀政策效果的影响比财政政策对预期通胀政策效果的影响更明显. 货币与财政政策效果之间相互作用、相辅相成. 货币政策与财政政策的配合可以使经济保持稳定、持续增长.

  • 李留闯, 田高良
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 54-63.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-54
       PDF926)   

    首先,以公司关系网络具备高管举荐功能作为潜在假设,构建数理模型,分析公司关系网络对高管薪酬水平和薪酬-绩效敏感度的影响. 然后,选取2005-2010年我国上市公司为样本,借鉴社会网络分析方法量化公司关系网络的密度,对数理模型的推导结论进行实证分析.统计数据表明,我国约有83% 的上市公司中至少有一位董事或总经理同时还在其它上市公司中担任董事或总经理职务.和理论模型的结论一致,实证检验结果 表明公司关系网络的密度越大,高管的平均薪酬水平越高,但薪酬-绩效敏感度越低.这说明,公司关系网络对我国上市公司高管的薪酬激励安排有重要影响.

  • 段玉婉, 蒋雪梅, 陈锡康, 杨翠红
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 64-69.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-64
       PDF775)   

    本文利用反映加工贸易的非竞争型投入产出模型测算发现2002年到2007年最终需求对中国GDP的拉动效率有所下降,为分析其下降的原因,文章针对区域间投入产出表的特征,提出了一种改进的结构分解分析(SDA)方法. 该方法将列昂惕夫逆矩阵分解为替代效应和制造效应,并分解出了各个区域对拉动效率下降的贡献. 研究发现内资企业国内品增加值率下降和最终使用结构变化是最终需求对GDP拉动效率下降的主要原因,而外资企业产品对进口品的替代则有利于提高最终需求对经济的拉动效率.

  • 李金霖, 高杰, 孙林岩
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 70-76.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-70
       PDF822)   

    混流装配系统面对的市场需求经常受各种因素影响而上下波动,当实际需求与预期不同时,企业需要采取加班等临时措施调整产能. 然而现有装配线平衡研究大都是按照确定的预期需求量配置的,少数考虑随机需求的研究也都忽视了平衡方案后续进行产能调整的成本和难易程度. 文章针对需求不确定环境下的混装线平衡决策,考虑了维持日常产能的人工成本和加班带来的产能调整成本,建立了数学模型,提出了一种估计总成本下界的方法并设计了启发式算法. 计算实验表明算法能在较快时间内获得较好的结果.

  • 郑跃, 万仲平, 袁柳洋
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 77-83.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-77
       PDF1179)   

    考虑不对称信息条件下的委托代理问题,结合不适定二层规划的理论,给出了不适定委托代理问题的定义. 针对后者的乐观模型,利用一种模糊交互式协调算法进行求解,最终获得了一个委托人与代理人均可以接受的满意契约,从而达到了双方共赢的目的. 最后通过一个算例说明了所设计算法的合理性与可操作性.

  • 琚春华, 陈庭贵
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 84-93.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-84
       PDF691)   

    蚁群劳动分工模型是一种重要的群集智能表现形式,已广泛应用于现实生活中的任务分配、物流配送等问题. 本文针 对基本劳动分工模型的不足之处,从个体能力评价与利益驱动两个方面对其进行有效扩展,并通过三个不同的仿真实例,对其性能进行分析,实验结果表明:扩展的蚁群劳动分工模型具有更好的稳健性与柔性,比较适合目前动态的任务分配环境.

  • 闫庆友, 陶杰, 姚鑫
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 94-103.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-94
       PDF882)   

    传统数据包络分析模型的生产前沿面构造方法较为复杂,为了解决这一问题,提出了一个新的构建DEA生产前沿面的算法,称为旋转法. 阐述了旋转算法的含义. 分别从二维和高维角度对传统的四类DEA模型的生产前沿面进行构建,并对算法的理论依据进行了证明. 通过实际算例证明,相比起传统的方法,比如极点极方向法、Graham扫描法等,旋转法非常简单而且实用价值很广. 最后提供了一个关于该算法在实际中的应用---构建决策单元中含有负值的DEA模型,解决了传统DEA模型无法处理决策单元中含有负值的不足.

  • 刘迪, 杨华龙, 张燕
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 104-114.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-104
       PDF666)   

    不确定性需求下集装箱海铁联运的动态定价决策问题,对联运经营人的经营效益和竞争力产生重要的影响. 基于收益管理理论,结合集装箱海铁联运的经营和组织特点,以协议销售和自由销售的差异化定价为切入点,分两阶段建立了多节点集装箱海铁联运综合箱位分配的动态定价模型. 第一阶段为基于协议销售和空箱调运的箱位分配模型,第二阶段为基于自由销售不同时段的动态定价模型. 针对模型中的需求随机性,分别运用机会约束和稳健优化方法进行模型转化并求解. 通过算例验证了上述模型与算法的适用性和有效性.

  • 李坤, 唐立新, 陈树发
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 115-121.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-115
       PDF800)   

    论文研究卸载集装箱堆场空间分配与车辆调度的集成作业问题. 在该问题中,卸载集装箱动态到达,车辆循环使用,需要同时决策集装箱堆放位置及车辆的分配和路线. 对此问题建立整数规划数学模型,考虑车辆调度约束以及堆场吊机操作等实际约束,目标函数为最小化makespan. 根据问题的特点设计两阶段禁忌搜索算法来求解此问题. 在实验中,通过将禁忌搜索算法的结果同标准优化软件CPLEX所求得的最优解或下界比较,算法求得了其中7组算例的最优解且剩余算例平均偏差小于5%,说明所设计的算法可以有效地解决该集成问题.

  • 陈康, 郭利泉, 杨忠振
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 122-128.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-122
       PDF1026)   

    基于混合航线结构,构建双层规划模型,优化集装箱航线与空重箱运输方案. 基于遗传算法与线性规划优化算法开发改进的遗传算法求解模型. 模型以航线收益最大为目标,同时确定干线靠泊港、干线港靠泊顺序、支线港以及空重箱运输方案. 对某班轮公司亚欧航线的优化结果显示:若用4000TEU船型,需投入9艘船舶,航线的运营收益为每周19.56万美元;而若用10000TEU船型,需投入7艘船舶,航线运营收益为每周31.35万美元. 另外,对比两类船型的航线方案可以看出,随着使用船舶的大型化,轴辐式与环绕式航线成为航线主流结构,这与航运市场的实际情况相符.

  • 徐丽萍, 李金林, 雷俊丽, 冉伦
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 129-137.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-129
       PDF829)   

    针对民航收益管理单航段多票价级别允许超订并包含群订情况的舱位控制问题,将考虑顾客到达率和退订率预测误差的稳健模型,与不考虑需求预测误差的名义模型和改进的EMSR模型进行比较.模拟结果表明,当存在需求预测误差时,最优稳健策略比最优名义 策略能获得更高的期望收益,并且随着误差水平的增大,稳健策略优于名义策略的效果越明显.同时指出,稳健策略更适合在剩余座 位数较少或剩余销售时间较长的情况下应用.

  • 韦薇, 夏洪山
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 138-146.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-138
       PDF977)   

    传统的机场运营效率评价模型忽视了机场运营过程中航班延误、噪音及有害排放物等非期望产出带来的负面效应. 采用非参数方向距离函数法,构建基于非期望产出的机场运营效率评价模型. 针对我国长江三角洲多机场区域10个主要机场,对引入非期望产出前后运营效率进行对比分析,验证基于非期望产出的机场运营效率评价模型的有效性. 结果显示,非期望产出是评价机场运营效率不可缺少的关键因素之一;其次,非期望产出要素对机场运营效率产生非常显著的影响. 引入非期望产出后,我国机场运营效率和运营规模之间并不存在正相关性;最后为机场及航空公司管理者在权衡机场吞吐量和服务质量方面提供了相关建议和理论依据.

  • 游黄阳, 许伦辉
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 147-152.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-147
       PDF779)   

    从我国城市交叉口的交通特征出发,在考虑排队长度和行人过街约束条件下构造了多目标规划函数:优化目标是使车辆平均延误和各相位关键车道组饱和度方差最小,约束条件是排队长度不超过车道预设长度,并且行人过街相位足够长. 对于多目标规划,采用功效系数法建立目标评价函数. 通过天河北与天寿路交叉口实例应用遗传算法求解验证模型,结论表明:该模型能够有效地防止短连线交叉口溢流现象的发生.

  • 杨尚文, 胡明华, 张洪海
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 153-157.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-153
       PDF809)   

    为解决机场概率容量条件下的协同时隙分配问题,提出了随机型协同时隙分配策略. 根据机场容量预报的更新模式,分别建立了静态模型和动态模型,模型以各种概率容量情景下的总航班延误损失期望最小为功效性目标,以各种概率容量情景下的平均旅客延误时间期望最小为公平性目标,在满足有效性约束的基础上,为进场航班分配时隙;并采用多目标遗传算法NSGA-Ⅱ求解模型. 以某机场运行数据为例进行仿真验证,与随机型地面等待经典模型相比,本文模型实现了机场概率容量条件下时隙资源的功效、公平、有效分配.

  • 乔晗, 宋楠, 高红伟
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 158-167.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-158
       PDF1105)   

    本文首次应用非合作博弈方法研究了欧盟航空碳税的应对策略. 将其他国家应对欧盟航空碳税的策略分为四种:不抵制、拒绝交纳、反制征税和可置信威胁,通过建立Stackelberg模型研究了航空碳税博弈中双方国家和航空公司的最优选择,并对这四种应对策略进行了比较. 分析结果表明,“拒绝交纳"航空碳税比”反制征税"效果好,理论上验证了我国目前正在采取的应对策略是当前最优的. 本文的创新在于研究了航空碳税这一新的重要国际问题,首次将航空碳税的应对措施归纳为四种,并且建立Stackelberg博弈模型对这一问题开展定量分析.

  • 常志朋, 程龙生, 刘家树
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 168-175.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-168
       PDF817)   

    针对区间数多属性决策问题,提出了一种利用马田系统处理区间数决策向量信息、利用TOPSIS法对区间数决策向量进行排序的方法. 该方法将决策方案的区间数决策向量看作是多维属性空间中的超长方体,利用2水平正交表在该超长方体上均匀、分散地进行布点,并组成布点集来代表该决策方案;利用马氏距离测度决策方案布点集中的布点到正负理想方案布点集的距离;利用信噪比定义决策方案与正理想方案的贴近度.给出了详细的决策步骤.最后通过实例同其他方法进行了对比分析,结果表明本方法可行、有效.

  • 李德清, 郝飞龙
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 176-181.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-176
       PDF758)   

    综合采用语言值2元组方法和拓展语言值论域的方法建立一种新的纯语言值二元组常权综合决策模型,进一步,在拓展语言值论域与实数集[0,1]之间定义两个转换函数,由此引入语言值效用向量等概念. 借助语言值效用向量、实数型变权向量和实数型状态变权向量导出语言值变权向量及状态变权向量,据此建立相应的语言值变权公式和变权综合决策模型.最后给出一个群决策的应用实例.

  • 毛军军, 姚登宝, 王翠翠, 陈华友
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 182-189.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-182
       PDF969)   

    研究了时序模糊软集环境下的群决策问题.针对实际问题中模糊软集信息随时间动态变化的情形,定义了时序模糊软集等概念,并讨论了其相关运算及性质. 考虑不同时刻模糊软集信息对最终决策的不同影响,分别从连续和离散时间建立基于指数衰减模型的权重确定公式. 然后,利用集成思想定义模糊软集间的运算并给出了算术加权平均算子的计算公式,将时序模糊软集集成为综合模糊软集. 利用水平软集等工具计算各对象的机会值,得出最优决策. 最后,给出了基于时序模糊软集的群决策途径并通过实例验证了决策方法合理、可行.

  • 何立华, 张连营
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 190-196.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-190
       PDF945)   

    提出一种改进的模糊取最大运算和模糊减运算以确定模糊网络中的模糊时间参数. 改进的基于区间数距离测度的模糊取最大运算,通过枚举不同α-cut值,计算活动的模糊最早开始时间并确定项目可能变化的关键路径,从而解决了现有的研究中忽视了在活动工期模糊的情况下关键路径可能会发生变化的问题. 用改进的模糊减运算来计算活动的模糊最晚开始时间,有效避免了在传统的逆向递推计算中可能出现负的或者不可行解的情况. 通过一个实例验证了所提出的方法求解模糊网络时间参数的有效性和优越性. 所提出的方法不仅可用于模糊网络时间参数计算,也可以用于模糊资源受限项目调度问题.

  • 朱克毓, 杨善林
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 197-206.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-197
       PDF1059)   

    目前模糊AHP方法在国内外应用很广泛,但是AHP理论创始人Thomas L. Saaty近几年连出3篇论文质疑模糊AHP方法的科学性. 在介绍模糊AHP方法的基础上,从模糊AHP缺乏数理逻辑性、AHP判断本身就来自模糊语义再次模糊意义不大和模糊AHP对不一致性的改进不一 定能确保改进结果的有效性等角度对Saaty教授批判模糊AHP方法的观点进行系统阐述,并就经典AHP和模糊AHP两方观点进行了深入的分析,希望对国内决策科学领域的研究学者有一定的启发帮助.

  • 李林, 孙军华
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 207-214.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-207
       PDF983)   

    当两种冲突信息在社会网络上同时传播时,社会群体呈现的特征值得研究. 依据复杂性科学和社会学研究的有关理论和方法,利用了网络传播的SIR模型,建立了信息的传播演化模型. 在传播过程中引入个体处理冲突信息的三种行为方式:先入为主、从众行为和领导意见,并在大规模社会网络上进行了不同行为方式传播模型的对比研究. 研究表明,社会网络的结构和个体行为的倾向对信息传播结果有显著影响. 由局域性相互作用发展为集体行为,整体特性比局部特性呈现出更多的变化趋势. 研究结果有助于解释大规模社会群体呈现出的某些特征,如群体极化和群体多样性等现象.

  • 邓敏, 王慧敏
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 215-222.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-215
       PDF740)   

    适应性治理是应对社会生态系统复杂性和不确定性的新途径. 它从“学习”能力的角度考察个体行为决策特征和治理路径. 本文基于Experience Weighted Attraction (EWA) 理论和系统动力学分析影响人类行动选择和决策的因素,并融合社会学习和行为博弈理论设计水资源适应性治理下多回路、多层面的EWA演化学习模式,以应对气候变化等不确定性因素的影响. 同时结合哈密地区水权转让实例,通过仿真分析模拟适应性治理下行动主体(工业和农业)在水权转让中的行动选择规律,发掘促进主体行动概率改善的影响因素,形成水资源适应性治理的学习规则,并在学习规则指导下进行的适应性的政策调整,更好地促进水权转让实现和持续.

  • 王文彬, 赵斐, 彭锐
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 223-232.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-223
       PDF701)   

    针对工程系统检测中常采用小检和大检相结合的方式,在基于三阶段故障延迟时间的概念上提出了多重点检策略.三阶段故障延迟 时间的概念将系统的寿命分为三阶段,即,正常,初始缺陷和严重缺陷阶段.通过考虑故障更新,小检更新和大检更新,采用更新收益 理论对单部件系统建立了一个多重点检策略模型.该模型以小检和大检间隔期为决策变量,单位时间内的期望费用最小为决策目标. 为了分析多重点检策略的有效性,本文也建立了一个对应的仅含有大检的单一点检策略模型,并通过将这两种策略模型进行比较得 出了多重点检优于单一点检的小检成本的临界阈值表达式,最后通过算例进行了分析.结果证明:在其他参数不变的情况下,当小检成本小于阈值时多重点检策略是最优的.

  • 王艳环, 吕胜利
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 233-238.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-233
       PDF914)   

    本文研究M/M/R机器可修问题,假设多个服务台可服务同台故障机器.用矩阵分析方法得到了系统的稳态概率,并给出数值实例. 建立费用模型,讨论了维修率对系统指标的影响,并得到了最优维修率.

  • 姚锋, 邢立宁, 李菊芳, 贺仁杰, 陈英武
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 239-247.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-239
       PDF835)   

    双层CARP优化问题首先考虑物流系统的宏观配置问题,然后考虑相关服务的完成问题. 提出了一种求解双层CARP优化问题的知识型遗传算法:采用两种扩展启发式方法来辅助生成初始种群;基于算子绩效知识为每次选择、交叉和变异操作选择合适的操作算子;基于弧段顺序知识为每次交叉和变异操作选择合适的断点位置;采用局部替换程序不断向当前种群中注入新个体. 实验结果表明,知识型遗传算法在优化性能方面优于其他几种方法.

  • 陆阳, 王强, 岳峰, 邱述威
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 248-255.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-248
       PDF778)   

    已有的基于结构的软件可靠性研究中大多假设建模参数为已知常量,导致模型忽略了参数估计的统计特征对于系统可靠性的影响.针对该问题,提出一种基于矩估计的软件可靠性关键参数判定方法,该方法通过分析基于结构软件可靠性模型的特点,建立各建模参数的矩估计量与系统可靠性预测结果之间的关系,量化各参数对于系统可靠性的影响,判定关键参数.为系统可靠性控制、系统结构优化及软件测试资源最优化分配等问题的解决提供了理论支持,通过对两个实际软件系统的分析验证了方法的有效性.

  • 陈圣群, 王应明
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 256-261.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-256
       PDF845)   

    区间值信念结构下证据理论在信息融合、决策分析中有着广泛的应用前景.针对区间值冲突证据组合出现反直观结果问题,提出一种新的证据组合方法.从整体角度构建证据间Pignistic概率距离的最优化模型,通过得出的相对权重来修正证据, 使之符合Dempster组合规则可用范围,然后组合. 算例分析表明所提方法是合理有效的.

  • 王超, 金丽娜
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 262-267.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-262
       PDF795)   

    为了提高终端空域航空器到达时间预测的准确性和排序队列的稳定性,本文从分析影响航空器预计到达时间ETA的不确定因素出发,建立了同一机型航空器过同一边界点到达时间的概率模型,提出了一种通过实际飞行数据计算到达时间的概率方法,利用贝叶斯网络计算各影响因素对ETA 影响程度. 实验结果表明,用概率方法预测到达时间具有简单易操作且准确性高的特点. 利用影响程度作为权重进行修正并量化了ETA 的不确定性,有助于改善进场航班排序队列的稳定性.

  • 陶德进, 王军, 朱凯, 薄煜明, 郭治
    系统工程理论与实践    2014, 34 (1): 268-272.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)1-268
       PDF925)   

    为了更准确地计算高炮武器系统的毁伤概率,将射击误差依误差源进行了分解;分析了同一误差源所导致射击误差分量的时间共有性 (相关性);对共用火控和独立火控的高炮武器系统,分析了射击误差分量的空间共有性 (重复性);给出了弱相关误差序列的随机生成方法;在上述基础上,给出了毁伤概率计算的蒙特卡罗法;将基于误差时间和空间共有性分析的蒙特卡罗法与现有算法进行了对比.

  • 吴恒煜, 朱福敏, 胡根华, 温金明
    系统工程理论与实践    2014, 34 (10): 2465-2482.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)10-2465
       PDF1507)   

    在股票价格中引入漂移率、波动率和随机跳跃三种状态, 建立动态状态空间模型, 并通过局部风险中性定价关系(RNVR)推导无套利定价模型. 以非高斯条件ARMA-NGARCH为基准模型, 构建S&P500指数的离散动态Lévy过程, 并基于序贯贝叶斯的参数学习方法, 进行模型估计和期权定价研究. 结果表明: 动态Lévy过程能够联合刻画时变漂移率、条件波动率和无穷活动率等特征, 且贝叶斯方法的引入提高了期权隐含波动率的定价精度. 同时, 无穷活动率模型在期权定价方面具有显著优势. 在五类滤波中, 无损粒子滤波估计精度最高, 速降调和稳态过程(RDTS)的期权定价误差最小, 而非高斯模型在收益率预测方面没有表现出显著的差异.

  • 叶青, 韩立岩
    系统工程理论与实践    2014, 34 (10): 2483-2494.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)10-2483
       PDF1341)   
    通过识别次贷危机传染存在差异, 将美国以外25个国家(地区) 分为显著和未显著受传染两组, 在此基础上构建代表宏观经济基础、贸易、金融、债务、区域渠道的5类一级、16项二级指标, 代入logit二元选择模型论证传染机制. 截面数据模型显示区域、金融和债务渠道显著, 面板数据模型显示贸易和金融渠道显著. 在两模型中, 金融渠道的银行资本资产率指标均显著但符号相反, 表明短期内危机爆发骤烈, 众多资本资产率高的银行也因涉及大规模次级债务、恐慌性挤兑、流动性短缺等破产倒闭, 但长期中这一指标越高, 抵御危机传染的概率越大.
  • 李合龙, 冯春娥
    系统工程理论与实践    2014, 34 (10): 2495-2503.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)10-2495
       PDF939)   
    基于集成经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition, EEMD)对非线性、非平稳性金融时间序列的有效 处理, 运用EEMD方法分别将投资者情绪和股指价格序列分解成若干个独立的、不同尺度的IMF分量和一个残余项, 提取出 序列在不同时间尺度下的波动特征, 并将得到的IMF分量和残余项按照高低频重构为序列的短期波动项, 中期重大事件 影响项和长期趋势项, 进一步结合计量模型考察投资者情绪和股指价格序列在不同时间尺度下的波动关联性. 实证结 果表明, 投资者情绪与股指价格波动在不同时间尺度下呈现出不同的波动关系: 短期投资者情绪与股指价格波动存 在双向影响, 中期投资者情绪波动领先于股指价格波动, 而长期则转变为股指价格领先投资者情绪波动.
  • 肖勇波, 龚媛媛
    系统工程理论与实践    2014, 34 (10): 2504-2514.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)10-2504
       PDF961)   
    新鲜产品在分销途中高度易变质的特性给销售商的供需匹配带来了更大的挑战. 本文考虑一个销售商采购一批产品, 并依次运送至多个市场销售的情形. 每个市场的需求和分销途中的数量损毁都是随机的. 销售商每抵达一个市场, 都要综合权衡现有库存及未来市场需求和库存损毁情况, 作出卸货量决策. 基于一个多周期的动态规划模型, 我们采用随机建模与优化的方法, 研究了销售商的最优卸货量和最优初始采购量决策及其结构性质. 数值实验进一步对库存合并效果进行了分析: 当产品在途中的变质性高度负相关, 产品更容易变质, 产品变质风险更大, 以及市场需求不确定性更低时, 制定动态卸货量决策是更为有利可图的. 研究结果为多个市场新鲜产品的管理和销售工作带来了有益的启示.
  • 刘聪粉, 仲伟周, 宋长青
    系统工程理论与实践    2014, 34 (10): 2515-2525.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)10-2515
       PDF1028)   
    针对需求对价格和交货时间的敏感性, 价格与交货时间呈线性关系, 构建了寡头市场下按单生产(make to order (MTO))企业的产品最优交货时间的决策模型, 关注产品之间的替代性以及面临的不同市场竞争环境, 使模型更贴近现实情况. 首先对模型的最优性进行分析, 其次通过数值算例,探讨了顾客偏好系数和替代率对最优决策的影响, 以及寡头企业在竞争与合作机制下的最优选择. 结果表明顾客的不同偏好将带来不同的决策结果, 企业应根据顾客类型进行市场细分并采取不同的决策; 在两企业之间存在替代性的情况下, 缺乏合作的动机, 竞争普遍存在. 但如果两企业想保持稳定的交货时间和价格, 应采用合作机制. 相关结论可以为企业科学进行市场竞争提供有益的指导.
  • 罗涛, 邢祖礼, 樊纲治
    系统工程理论与实践    2014, 34 (10): 2526-2538.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)10-2526
       PDF781)   
    在不确定的经济环境下, 分别站在中央和地方政府的立场上, 论文拓展在经济学领域日渐流行的实物期权模型方法而深入探讨了威权机制对经济发展的重要作用和意义. 通过定义转移成本和威权租金这两个概念, 论文揭示了威权机制加速经济发展的原理, 并且解决了以前文献未能解决的关于政企合谋的激励问题: 政府威权与微观经济主体是怎样结合的难题. 特别的, 针对中央和地方政府应用威权机制加速发展经济的动力不完全一致的情形, 论文设计出了中央政府最优转移成本目标得以有效执行的最优契约机制, 以确保实现中央政府社会福利最大化的目标. 因此, 当转移成本所造成的负面成本足够小时, 论文揭示了威权机制在允许地方政府和企业合谋或合作的条件下, 促使中国经济加速发展的关键作用, 并且对于未来经济发展我们得出了具有指导意义的建设性建议. 另外, 论文的研究成果对于完善和丰富科学发展观也具有很好的借鉴意义.
  • 花俊国
    系统工程理论与实践    2014, 34 (10): 2539-2545.   DOI: 10.12011/1000-6788(2014)10-2539
       PDF977)   
    文中基于非参数协整检验, 建立了基于先行指标预测我国经济短期波动的平滑转换自回归模型,以考察不同先行指标对短期内宏观经济波动的预测能力. 结果显示: 经济合作与发展组织(OECD)先行指标对季节调整后实际产出水平的预测误差基本在1%以内, 国家统计局先行指标对国内生产总值(GDP)同比增长率的预测误差基本在5%以内. 对2011年第2季度后GDP增长的样本外预测结果表明, 两种先行指标的预测结果都与实际GDP增长率很接近, OECD指标的预测精度略优于国家统计局指标.