系统工程理论与实践 2019年 39卷

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  • 万谍, 杨晓光
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 1-18.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-2237-18
       PDF1138)   
    中国市场存在显著的正反馈交易,且追涨程度远超过杀跌程度.这种现象本文称之为正反馈交易的涨强不对称.本文旨在研究这种涨强不对称是否具有定价能力.本文在Fama-French三因子模型的基础上构建了反转因子、正反馈因子和涨强不对称因子,对2010年以前上市的全部A股从1998年1月至2016年10月的数据进行实证检验.本文发现,涨强不对称因子的表现显著区别于正反馈因子和反转因子;尽管单一来看正反馈因子、反转因子和涨强不对称因子都有一定的定价能力,但在多因子模型中正反馈因子和反转因子的定价能力很弱,只有涨强不对称因子有显著的定价效果;且这种定价能力不是因为追涨、杀跌、流动性溢价或投资者情绪造成的.总之,涨强不对称是一个有别于传统因子的新定价因子,且其定价能力可能源于市场补偿非理性投机带来的风险.
  • 周远祺, 杨金强, 刘洋
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 19-35.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-0969-17
       PDF1072)   
    本文试图解决企业根据经济波动及自身的情况如何进行绿色转型技术最优战略选择的问题.本文利用实物期权法,对经济的发展状况及技术进行了情景分析,得到了企业绿色转型技术的最优投资规律和选择路线.结果表明碳交易价格的初始作用是促进高能耗企业进行绿色转型投资;企业的资金实力是影响企业绿色转型成功和路线选择的一个重要因素,但最终影响高能耗企业绿色转型成功和路线选择的关键因素是经济的繁荣程度,投资贴现率的高低,以及绿色转型技术的发展水平.理论模型启示政府应控制好经济环境的稳定和繁荣,制定动态的最优碳交易机制,积极重点地鼓励培育投资贴现率高的绿色转型技术.
  • 吴奔, 张波, 赵丽丽
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 36-48.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-1093-13
       PDF1104)   
    在Kim和Wang(2016)提出的统一的GARCH-Itô模型的基础上进行推广,提出了一种将高频与低频数据相结合进行波动率建模的更一般的方法.该方法允许在高频波动率中以一种更加灵活的方式嵌入低频的GARCH结构,从而拓宽了模型的适用范围.理论研究表明,模型参数的拟似然估计具有良好的极限性质,模拟研究则验证了估计量在有限样本下的有效性.在实证分析中,新方法被用于改进Easley等(2013,2016)提出的BVC算法,得到了市场参与者交易意图的更精确的估计.
  • 方雯, 冯耕中, 陆凤彬, 汪寿阳
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 49-59.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-2189-11
       PDF1587)   
    中国钢材交易市场拥有三种类型:现货、期货和电子交易市场.它们的价格信号对基本面信息的反映能力如何,市场价格发现功能呈现何种动态演化趋势,是产业链成员与政策制定者关注热点.依据向量误差修正原理和条件异方差模型,分析过去的市场信息对多个市场动态条件协方差阵的影响,建立时变信息份额模型,研究中国钢材市场长区间价格发现功能的动态演化.研究显示:热卷板期货上市前,电子交易市场价格发现功能优于现货市场;期货上市后,电子交易市场、期货市场和现货市场都对价格发现过程有所贡献.现货市场价格发现功能呈现较好动态演化趋势,多数时期对价格发现过程的贡献大于其它两类市场.尽管电子交易市场在价格发现过程中的角色由主导者演化为从属者,但其功能发挥较稳定,亦不时具有最先反映基本面信息的能力.在中国钢材市场,保证金水平高低、交易量多寡,以及流动性强弱,都未显示出与价格发现功能有方向性关联.
  • 杨兴雨, 何锦安, 张永, 张卫国
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 60-69.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-1669-10
       PDF888)   
    在线投资组合问题是计算金融领域的基本问题之一.金融市场瞬息万变,投资者需要根据各种资本市场信息动态地调整资产头寸.在不对资产价格做任何概率假设的前提下,研究了带边信息的在线投资组合策略.用相对熵函数定义两个投资组合向量之间的距离,提出了一种带边信息的在线投资组合指数梯度策略,并从理论上证明了它是一个泛证券投资组合策略,即与离线的最优状态定常再调整策略具有相同的渐近平均指数增长率.采用实际股票数据对该策略进行了测试,并分析了交易费用对策略的影响,结果表明其能获得更高的收益.
  • 张帅, 王雪青, 刘炳胜, 侯鑫彧
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 70-88.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0967-19
       PDF869)   
    因开发时滞已成为限制房屋供应效率的核心因素,受国内土地杠杆不断提升现象启发,我们试图验证两者的作用机制.我们首先利用实物期权模型,建立更贴近实际的二重随机微分方程,定量测算土地杠杆和开发时滞的非线性交互机制.局部均衡模型显示,在市场预期稳定的情况下,土地开发周期主要由土地杠杆(即土地价值与房屋价值的比例)决定.2002-2015年全国31个省域的面板数据回归结果显示,在有效控制人口密度等外部因素的影响后,平均来看,土地杠杆每提高100个百分点,当年开发时滞提高20个百分点.在经过时间趋势、外生事件冲击和地区位置等稳健性检验后,这一结论仍然成立.继而,建立三阶段中介效应模型,计算得到整体的中介效应为46%,但随着土地杠杆的提升,相较于时滞的间接途径,直接成本效应已成为影响房价的主要途径.而在此过程中,开发时滞对房价的影响始终是相对稳定且显著的.同时,土地杠杆存在类似的加速器效应,即随着从较低状态提高到较高状态,土地杠杆对房屋价格的正向溢出效应更强,作用力度提高约80%.上述研究证实,忽视土地杠杆过高对房地产市场的负面作用、单纯从需求端控制房价可能是不足的,凸显了从土地供给端进行结构性改革的重要性,需要将管理开发时滞纳入房地产调控整体政策框架中.
  • 施建刚, 李婕
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 89-99.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-0687-11
       PDF875)   
    文章比较选取了前景值评价法作为上海住房保障政策效应的综合评价方法,通过纠正总相关系数和因子分析的方法筛选了相应的评价指标,为科学地评价上海住房保障政策效应奠定了理论基础.在获取1998-2014年的各项指标数据进行模型测算以后,梳理了上海住房保障政策效应综合前景值的变化规律,明确了各类保障性住房政策发挥的作用和效力.而与倒U型社会保障水平发展历程相对比,上海构建多层次住房保障体系的探索则相对滞后.
  • 袁竞峰, 陈振东, 张磊, 李启明, 季闯
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 100-110.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-1021-11
       PDF1113)   
    本文基于期望效用理论构建了社会资本在面临PPP项目社会风险决策时的数学模型.文章将其决策行为分为正向行为和负向行为.通过计算分析得出社会资本的社会风险决策共存在四种情形,并且归纳出在完全由社会资本承担社会风险损失的情况下其必然会选择负向行为.对此,文章提出了四种情形下相应的补偿机制,通过该机制可确保社会资本采取正向行为,提升PPP项目社会效益.并进一步分析了折现率与PPP合同期长短分别对社会风险决策行为的不同影响.研究最终表明社会资本对长短期利益的重视程度是正负向决策行为选择的关键因素,"伙伴关系"与"风险合理分担"是促进正向行为选择的有效路径.
  • 曹裕, 李青松, 胡韩莉
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 111-125.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0521-15
       PDF1011)   
    研究由一个供应商和一个零售商组成的供应链,建立存在质量不确定与检查错误下的报童模型,比较分析全检、抽检、分批抽检以及组合策略在分散式与集中式供应链中对零售商订购决策与质量控制效率的影响.结果表明,次品率的增加会降低零售商订购产品的动因,但会增加组合策略下零售商的订购量与利润,同时对集中式供应链中全检策略下的零售商有利;比较策略可知,在分散式供应链中,若次品率较低,则分批抽检策略最优,而随着次品率的提高,组合策略会更优,而在集中式供应链中,全检策略最优;此外零售商质量控制策略的选择受到检查精度、责任成本、次品率阈值、抽检数量以及分批次数等诸多因素的影响,最优策略不尽相同,但不会改变零售商利润随次品率变化的趋势.
  • 冯健, 刘斌
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 126-140.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-1002-15
       PDF943)   
    地方性广告存在损害顾客忠诚度和降低品牌形象的情形.为分析制造商以成本分担形式开展合作广告的前提条件,以及合作广告对消费者需求和供应链成员收益的影响,以两条"单个制造商-单个零售商"组成的竞争供应链为对象,构建了供应链之间的Nash博弈和供应链内零售商为领导者的Stackelberg博弈模型,通过考虑广告长效作用,对两个销售周期的合作广告和非合作广告博弈进行了综合比较分析.结果表明,制造商仅在广告负效用显著和商品替代率高的条件下开展合作广告;当商品替代性不显著时,合作广告可以有效提升需求,反之则降低需求;合作广告并不能提升零售商收益,但当商品替代率低时,可以改善制造商收益,同时提升供应链总收益.研究结果对地方性广告实践中的供应链成员决策具有指导意义.
  • 全吉, 储育青, 王先甲
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 141-149.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-1059-09
       PDF1134)   
    采用演化博弈方法,研究具有代价的第二方惩罚机制对于公共物品博弈均衡选择及群体合作行为的影响.将群体策略选择过程描述成一个多维马氏过程,通过极限分布分析系统演化稳定状态.分别考虑只对背叛策略进行惩罚的一阶惩罚机制和同时对背叛及不惩罚背叛的合作(二阶背叛)都进行惩罚的二阶惩罚机制.研究发现,与一阶惩罚相比,二阶惩罚机制可以在更大参数范围内促进群体合作的产生,系统存在选择不同均衡结果的惩罚参数临界值.并将结果与复制动态模型进行了对比.
  • 骆嘉琪, 匡海波, 冯涛, 宋东平
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 150-164.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0154-15
       PDF1306)   
    本文基于两阶段博弈理论构建高铁与民航的竞合关系模型,通过旅客视角构建一维演化博弈模型,测算高铁与民航的最佳竞争区间;通过古诺博弈理论构建基于价格视角的高铁民航竞合关系模型;通过伯特兰博弈理论构建基于距离视角的高铁民航竞合关系模型,探讨高铁与民航的竞合关系,以期找到两者之间实现共赢的科学策略.研究结果表明:650 km~850 km距离区间是民航和高铁最为激烈的竞争区间,随着运输距离的增加,民航的博弈策略由合作转变为竞争,而高铁恰恰相反,高铁的策略由竞争转变为合作.
  • 李凯, 徐淑玲, 程八一, 杨善林
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 165-173.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-0726-09
       PDF903)   
    以绿色制造为背景,假定机器设备具有不同的能源消耗成本或维护成本,研究了一类考虑成本限制的平行机调度问题.调度的目标是最小化最大延迟时间.为该问题建立了整数规划模型MIP,设计了改进的EDD(earliest due date firstly)算法,命名为MEDD.由于考虑成本限制,证明了MEDD算法的可行性,并进而理论分析了算法的最坏误差界.通过算例说明了算法的执行情况,同时采用大量随机数据实验验证算法的性能.对于小规模问题,将MEDD的解与MIP的精确解进行了对比;对于大规模问题,由于MIP精确解难以获得,以MIP对应的线性规划松弛模型MLP的最优值为下界对MEDD算法的解进行了衡量.实验结果表明了所构建MEDD算法的有效性.
  • 黄基诞, 郑斐峰, 徐寅峰, 刘明
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 174-182.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-2170-09
       PDF892)   
    研究了一类基于MapReduce模型的平行机调度问题.每个工件包含Map和Reduce两道加工工序,Map工序可以分割为若干个子任务,并且在多台平行机上同时并行加工,Reduce工序只有在该工件的所有Map工序的子任务加工完成后才能进行,而且Reduce只能在一台机器上加工且不可中断.结合工件具有释放时间和加工准备时间等约束,以最小化最大完工时间为目标,构建了混合整数规划模型,并设计了采用差分变异策略和逐维Levy扰动机制的改进正弦余弦算法来求解该模型.最后,利用数值仿真实验与标准正弦余弦算法及遗传算法进行对比,实验结果表明,运用改进正弦余弦算法求解的结果与下界值的平均相对偏差GAP为3.02%,较标准正弦余弦算法以及遗传算法的效果提升显著,显示了该改进算法的有效性.
  • 刘振元, 袁慧涛, 周成, 毕阳, 胡淑芳
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 183-199.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-0561-17
       PDF809)   
    资源的多技能和时间窗属性是软件开发、工程设计、设备维修等领域在人力资源调度时常考虑的关键因素,而且在很多实际项目中,任务的执行允许中断.研究一类资源具有多技能和时间窗约束的任务可中断项目调度问题,建立了相应的整数规划模型,设计了一种分支定界算法构造搜索树进行求解,搜索树的每个节点代表一个任务组合,同时为减少分支节点数,提出了两个有效的剪枝规则,并设计了节点优先规则,对各节点任务组合则采用贪婪算法来进行资源约束判断.利用改进的PSPLIB案例库设计多组计算实验,实验结果检验了优选策略的有效性,经与CPLEX模型求解和基本启发式方法的对比揭示了算法在解决这类问题上的效率和有效性,求解结果可为实际项目调度提供决策依据.
  • 马占新, 赵佳风
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 200-214.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0269-15
       PDF975)   
    通过实例分析发现许多重要DEA模型给出的评价结果都可能存在效率悖论,即随着评价标准的提高,一个决策单元的效率值反而会增大.为了探究DEA效率悖论产生的原因及解决办法,首先通过实例证明一些最重要DEA模型(包括CCR模型、BCC模型、FG模型、ST模型)给出的评价结果均可能存在效率悖论.然后,从理论上解释了DEA效率悖论产生的根源在于决策单元数据的短尾现象,并给出了判定存在数据短尾现象的方法.同时,给出了一种修正的DEA模型,该模型不仅可以克服DEA效率悖论的出现,而且还能有效提高DEA方法对效率测算的准确性.最后,应用2000-2014年的中国省级经济数据对相关模型进行了比较研究.
  • 刘洋, 樊治平, 尤天慧, 王晓荣
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 215-225.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-0735-11
       PDF1171)   
    针对具有事前不确定情景预测信息的突发事件应急响应决策问题,考虑到事前防灾、减灾措施会对事中应对措施的实施效果造成影响的问题特点,提出了一种事前-事中两阶段突发事件应急决策方法.该方法中,首先通过计算各事中应对措施的效用值确定针对不同防灾、减灾措施和事中灾害情景的最优事中应对措施;然后,基于后悔理论的思想,构建两两防灾、减灾措施比较的过度应对预期后悔矩阵和应对不足预期后悔矩阵,进而构建综合预期后悔矩阵;在此基础上,分别计算各防灾、减灾措施的全局预期欣喜值、全局预期后悔值和排序值,并最终确定事前防灾、减灾措施和针对不同事中灾害情景的应对措施.最后,通过一个案例研究说明了本文所提出方法的计算过程.
  • 韦保磊, 谢乃明
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 226-235.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-0962-10
       PDF921)   
    系统地研究了初值化、始点零化和初值-始点零化三种关联序列算子的幂等、线性和仿射变换性质,给出了灰色关联接近性公理的数学定义,阐述了灰色关联度正定性、仿射性和仿射保序性的物理意义.揭示广义灰色关联度及其改进均是以序列插值曲线之间面积为基础进行构造的内涵,通过引入分辨系数,分别给出了广义灰色关联度和改进广义灰色关联度的统一表述形式,证明了分辨系数与关联序的独立性,研究了其正定性、平行性、一致性、仿射性、平行保序性、一致保序性、仿射保序性和适用性.
  • 揭丽琳, 刘卫东
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 236-250.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0265-15
       PDF950)   
    本文在系统分析保修策略与企业经营绩效相关影响因素的基础上,提出了一种基于使用可靠性的产品区域保修差别定价策略.首先构建了反映使用可靠性与区域之间定量关系的数学模型,并由此建立了综合考虑使用可靠性区域差异、固有可靠性增长和保修期的三维差别定价系统动力学模型,最后将该模型应用于某空调企业的保修策略仿真,验证了所提模型的适用性和有效性.研究发现:适当增加保修期长度,能够有效提升品牌影响力;适度降低使用可靠性较高区域的产品价格和提高使用可靠性较低区域的产品价格是增加企业利润的有效途径.
  • 刘学娟, 冯志鹏
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 251-258.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0365-08
       PDF773)   
    针对生产和维修计划共享生产设备的问题,建立了经济生产批量和设备状态监测维修的联合优化模型.运用随机系数增长模型描述设备的退化状态,每完成一个生产批量就对设备进行状态监测.监测到的设备状态由设备的实际状态和监测误差构成,当监测状态达到或超过预防性维修阈值时,需要对设备进行预防性维修并更新,当实际状态达到故障阈值时,设备故障停机,需对设备进行故障维修并更新.基于两种更新情况,建立了更新周期内的费用和周期长度模型,并进一步运用更新回报定理建立了单位时间期望费用模型,通过对模型进行优化,可得到预防性更新状态阈值和每个批量的生产时间两个决策变量的最优取值.最后,通过国内某钢厂轧钢设备的数据资料对模型进行了数值分析,分析结果和实际情况相符合.
  • 迟钰雪, 刘怡君
    系统工程理论与实践    2019, 39 (1): 259-272.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0602-14
       PDF1499)   
    舆情交互存在于现实空间与虚拟空间,为具体研究两空间中舆情的演化,首先分析了舆情在不同空间中传播演化的特点及演化过程中相互间的联系.随后,结合改进的有界信任机制构建基于超网络的线上线下舆情演化模型,并针对该模型提出了包括模型初始化模块、信息传播与交互影响模块与双空间同步模块三部分的仿真系统框架.根据同步方向,提出"现实空间-虚拟空间"和"虚拟空间-现实空间"两种同步率,并通过对比仿真实验研究了同步率与空间速度比对舆情演化的影响.
  • 刘铠豪, 佟家栋
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2451-2465.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0442-15
       PDF628)   
    在全球经济复苏乏力的背景下,"逆全球化"浪潮正以不可思议的速度席卷全球,并顺势引导着我们重新审视"全球化"的益处及其隐形成本.鉴于目前并没有相关文献从理论上探讨出口扩张对健康的影响,本文以中国改革开放以来迅猛的出口扩张为背景进行了首次探索.本文构建了一个工人们与其雇主讨价还价的企业出口模型框架,厂商依据利润最大化原理选择最优的资本、劳动和原材料的投入之后,每个工人也会选择"最优的工作努力程度"使得努力的边际收益等于努力的边际成本.然后,依据Grossman健康需求模型,本文系统地探讨了由外生性原因引致的出口扩张影响工人健康的五个路径,包括工作强度,工资率,收入差距,公共服务和环境污染.最后,依据文章结论提出相应的政策建议.
  • 杨开忠, 董亚宁, 顾芸
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2466-2475.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-2194-10
       PDF596)   
    随着我国社会主要矛盾的转化,如何解释经济活动在空间维度的区位分布与时间维度的动态增长就成了当前面临的重要理论问题.本文基于集聚与增长整合理论,引入内生动态化运输成本影响微观异质性企业迁移机制,构建了一个分析区域交通政策影响企业空间区位选择和区域平衡发展的集聚与增长整合模型.研究发现:①较好的区际运输条件会提高异质性企业迁移门槛、降低核心区企业份额,有利于边缘区经济增长,进而缩小两区域经济差距;②较好的核心区区内运输条件会降低异质性企业迁移门槛、提高核心区企业份额、提高两区域经济增长速度,但同时会扩大两区域经济差距;③较好的边缘区区内运输条件也会降低异质性企业迁移门槛、提高核心区企业份额,但有利于边缘区经济增长,在一定范围内将会缩小区域经济差距;④加大对边缘区运输条件的改善力度将会降低异质性企业迁移门槛、提高核心区企业份额和边缘区经济增长速度,进而缩小区域经济差距.研究结果有助于科学制定区域交通政策.
  • 刘震, 谢玉梅, 党耀国
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2476-2486.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-1758-11
       PDF622)   
    为了验证2020年中国实现现行标准下全部脱贫的可行性.本文首先建立脱贫攻坚理论模型,分析政策性扶贫的外生性影响.而后依据脱贫规律对GM(1,1)模型进行改进,构建脱贫进展预测模型,利用2012-2016年宏观数据对我国整体范围及各贫困地区的脱贫进展情况进行了分析.结果表明:无论以全国还是各贫困地区为研究对象,在2016年扶贫强度下均无法实现2020年全面脱贫的目标;当全国扶贫投入提升至2016年的1.4656~1.6840倍时,2020年全面脱贫的目标可以实现;河北、海南、云南和新疆目前主要以政策性脱贫为主,在政策帮扶之外具有明显的返贫趋势.
  • 王西梅, 赵延龙, 史若诗, 包莹
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2487-2501.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0863-15
       PDF659)   
    局部波动率模型被广泛运用于风险管理、期权定价等领域,该模型不仅可以描述波动率微笑、期限结构等实际现象,同时能保证市场的完备性.研究局部波动率模型的核心目标是对隐含波动率进行建模.本文分别通过参数法和非参数法对隐含波动率建模,不仅保证了波动率曲面的无套利性,同时给出了非参数法求解局部波动率的显式表达式,从而消除了近似误差,得到较为光滑的波动率曲面.此外,本文基于局部波动率模型对我国上证50ETF指数期权的定价进行了实证研究,分别从样本内定价误差、样本外定价误差、套期保值效果三个方面分析比较了该模型的定价效果.实证结果显示:对样本内数据,非参数法拟合的定价结果优于参数方法;对样本外数据以及套期保值效果来说,参数法取得的效果较好.特别地,隐含波动率建模方法无论是对期权定价还是套期保值,效果均优于直接根据市场数据建模的结果,样本内定价误差可减少一半以上,均方误差可降低1~2个数量级.
  • 张耀杰, 史本山, 魏宇, 金大祥
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2502-2511.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0381-10
       PDF515)   
    现有的相关学术研究都忽略了现实中贷款提前违约对贷款违约损失的影响.本文的主要目的和贡献就是将提前违约引入到了贷款保险定价模型中,修正了只考虑到期违约所导致的贷款保险定价误差.本文以期权定价理论为基础,通过蒙特卡罗模拟技术得到了提前违约贷款保险定价的数值解.算例和实证结果表明:1)当违约风险较高时,提前违约的贷款保险定价模型可以修正仅考虑到期违约的贷款保险定价高估问题;2)提前违约的贷款保险定价与企业的违约点呈现出倒U型的非线性关系;3)蒙特卡罗模拟的时间间隔会影响提前违约的贷款保险定价水平,这反映了信息不对称问题对贷款保险定价的影响.
  • 舒长江, 胡援成
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2512-2522.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0299-11
       PDF416)   
    基于我国经济现实,放松企业同质性(国有企业与民营企业)和"完美银行"的隐含假设,将国有、民营的"二元"信贷错配和商业银行脆弱性特征引入带有金融加速器效应的DNK-DSGE模型.模拟结果表明,随着金融市场约束条件的不同,金融加速器效应存在显著性差异.由于放松了"完美银行"假设,外界微小冲击通过企业资产负债表和银行资产负债表双重扩大(收缩)机制,使得金融加速器效应更加显著,又由于我国典型的国有企业与民营企业"二元"信贷错配的存在,造成了我国整体外部融资风险升水的杠杆率弹性被低估,对金融加速器效应又具有一定的冲抵效应.模拟结果还表明,信贷错配和商业银行脆弱性特征叠加的外部冲击影响程度存在差异,其货币政策对调控通货膨胀效果最好,对调控总产出效果欠佳.同时其外部冲击具有传递性和持续性,并且这种持续性会延长1~2个季度.本研究可为宏观调控决策提供理论依据.
  • 赵道致, 杨洁
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2523-2534.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0406-12
       PDF508)   
    针对网约车服务与出租车服务共存的出行市场,考虑网约车平台提供高端服务或低端服务,基于价格管制机制研究网约车服务与出租车服务共存时管制策略的制定,分别用以实现参与(目标1)与公平(目标2)管制目标.比较不同目标下价格管制策略的宽严程度.研究结果表明:网约车平台提供高端服务时,且出租车价格处于较高或较低水平,实现参与目标,需提高网约车服务价格,其余情况下,无管制即可实现目标1.而对于管制目标2,当出租车服务价格较低时,需网约车提价.网约车提供低端服务时,其最优反应价格不仅与出租车服务价格有关,还与两种服务差异化程度有关.无论网约车平台提供高/低端服务,管制目标1的管制强度均高于管制目标2.
  • 马洪坤, 李仲飞
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2535-2548.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-2468-14
       PDF634)   
    在企业组织管理过程中,有效激励是增加员工努力程度最主要的行为驱动力.当企业的薪酬与晋升方案确定时,如何借助信息理论进一步完善激励机制,增强员工的努力程度具有重要研究意义.文章借助不完全信息下全支付拍卖模型,分别刻画了企业公开披露绩效考核结果与否时员工的均衡行为,系统分析了不同信息披露机制对员工努力程度的影响.研究发现:从企业的角度,为充分调动员工努力工作,应选择不公开前一阶段绩效考核结果;从员工的角度,为最大化自身利润,无动机相互告知绩效考核结果,保证了企业信息披露机制的有效性.据此,本文认为在现有激励理论的基础上,可以从信息披露机制设计角度,进一步优化对员工的有效激励,提升企业效率与竞争力.
  • 王宇, 朱翡, 罗悦
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2549-2558.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-2148-10
       PDF614)   
    初创企业与风险投资之间会存在双向道德风险问题,考虑到创新的外溢效应,本文从可转换优先股的角度分析了政府补贴对初创企业以及风险投资的微观激励影响,并且进一步从产业层面对比讨论了不同的扶持政策对整体社会福利的冲击.研究发现事后补贴与公共服务配套都能够实现有效激励,让风险投资和初创企业都选择社会最优的投入水平.政府的投资兜底政策尽管可以在某些情况下实现福利增进,但是总体来看无法解决激励不足的问题,甚至还会导致激励扭曲.与此同时,从整体产业层面来看公共配套服务的成本优势使其福利效果优于事后补贴,而政府的投资兜底政策依然有很强的不确定性.
  • 刘伟, 丁凯文, 刘德海
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2559-2568.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0700-10
       PDF958)   
    本文以平台和参与者(雇主和服务商)组成的网络众包系统为研究对象,基于微分博弈理论构建了众包交易过程中平台的违约监管行为和参与者的违约控制行为的博弈模型,研究了双方在独立决策情形、平台激励下的Stackelberg博弈情形和双方一致决策情形下的不同博弈策略.研究表明,当满足一定条件时,从众包平台和参与者的独立决策情形到众包平台激励下的Stackelberg博弈情形,再到双方一致决策情形,平台和参与者的收益以及众包系统的总体收益都呈增加趋势.众包平台可以通过设计激励机制和监管机制影响双方收益率来降低参与者的违约风险,合理选择最优的策略行为,实现帕累托改进.另外,本文基于猪八戒等网络众包平台的调查分析进行了参数设置,通过数值分析验证了所构建的理论模型.
  • 戢守峰, 孙琦, 罗蓉娟
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2569-2580.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-0200-12
       PDF785)   
    针对在线冷静期内产生消费者撤单行为情况下电商配送服务能力的自建与外包决策问题,引入撤单率,从是否进行合作的角度给出了完全合作博弈、完全非合作博弈和不完全非合作三种合作强度的动态博弈模型,并将其中两种情形划分为三阶段动态博弈过程,采用逆向递归法求解这两种情形下各子博弈均衡解,得到了在线购买环境下电商配送服务能力自建与外包的最优解集.进一步地,在第三种情形下设计了成本分担、利润分配以及风险规避三种子博弈模型,以增强模型的灵活性.数值算例与分析表明电商配送服务能力博弈中,电商决策者能够有效实现撤单行为与成本变动影响下动态博弈的帕累托优化.
  • 孙凯, 刘祥
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2581-2589.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0754-09
       PDF639)   
    以生产车间设备布局优化的最小物流费用为目标,建立了车间设备布局优化问题的二次分配模型,并采用蚁群-遗传混合算法来对这一模型进行求解.该混合算法将蚁群算法和遗传算法的优点相融合,以蚁群系统的解作为遗传算法的初始种群,克服了蚁群算法的收敛速度慢,容易陷入局部最优以及遗传算法的容易早熟收敛等缺陷,来实现模型的全局最优.本文以某机械厂制造车间为例,运用MATLAB编程实现算法求解,结果显示:应用蚁群-遗传混合算法设计出来的设备布局新方案比原始方案总物流费用节约了10.6%,同时,混合算法在求解车间设备布局优化问题时比蚁群算法或者遗传算法速度更快,效果更好.
  • 王寅秋, 罗晖, 李正风
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2590-2598.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0436-09
       PDF512)   
    针对全球科技领军人才流动问题,将文献计量学、复杂网络和系统辨识三种分析工具相结合,建立全球科技领军人才跨国流动网络化模型.首先,应用文献计量学方法,给出全球范围内重点科技领域的领军人才的准确定义,提出基于履历分析法收集全球主要国家科技领军人才流动数据的方法;之后,结合代数图论、矩阵理论和复杂网络理论,建立全球科技人才流动网络框架模型,确定框架模型中能够直接推导出的参数和待辨识的未知参数,应用定量化模型描述全球科技人才流动的整体态势;再次,将各个国家的全球科技人才总量按时间段进行收集汇总,建立相应的数据库,基于数据库应用最小二乘方法辨识框架模型中的未知参数,从理论上完成全球科技人才流动网络模型的构建.最后,应用部分领域全球主要国家科技领军人才数据,对模型的有效性进行验证,分析领军人才流动的特点.
  • 张莉, 高岩, 刘松涛, 朱红波
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2599-2609.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-2489-11
       PDF356)   
    实时电价是未来智能电网理想的定价机制.本文以社会福利最大化模型为基础,对智能电网的实时电价策略进行研究.按照电器运行特点将电器分为必须运行的电器、弹性电器和半弹性电器,针对弹性电器和半弹性电器的用电量关于时间具有耦合性,建立一个多时段的优化模型.采用松弛方法,将多时段的模型分解成一组单时段优化问题.利用对偶理论,给出一个分布式算法,得到实时电价.算法不需要用户向供电商以及其他用户透露自己的具体用电信息,保护了用户的个人隐私,有效求解了多时段的社会福利最大化模型.数值仿真验证了所建模型的合理性以及算法的有效性.
  • 亢玉晓, 肖新平
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2610-2618.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0159-09
       PDF387)   
    本文主要研究GM(1,1)六种不同派生模型的病态性.首先利用特征分析法和参数估计矩阵BTB的条件数探讨了辨识参数系数矩阵的病态性情况,根据病态性程度对派生模型进行归类,进而分析了各类模型产生病态性的原因,并对具有病态性的派生模型采用向量变换法进行改进.在此基础上,比较了定义型与派生模型在建模机理、计算繁简程度等方面的差异.研究结果表明:1)派生模型b型、派生模型内涵型属于第一类即不存在病态性的模型;定义型、派生模型x(1)型、离散型属于第二类即存在一般程度病态性的模型;派生模型x(0)型、派生模型指数型属于第三类即具有严重病态的模型;2)与各类派生模型相比,定义型在建模机理、计算量的大小等方面有明显优势.最后,通过数值实例验证了分析结果的合理性.
  • 徐宁, 公彦德, 柏菊
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2619-2627.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0379-09
       PDF462)   
    提升对数据特征的适应能力是预测建模的关键问题之一.本文融合缓冲算子方法与灰色滚动预测模型构建适应性灰预测模型,即BARGM模型.该方法将原始序列拆分为连续的数据片段,利用缓冲算子和数据片段上的反馈信息调整变权系数,并用GM(1,1)的衍生模型对调整后的片段数据进行逐步建模和外推;缓冲适应性模型相对传统建模方法具有两个特点,即改变灰模型响应式形式的单一性、具有较强的智能化拓展能力;案例研究采用我国能源相关的温室气体排放数据进行建模测试与对比,建模结果显示拟合精度和预测精度均有明显提升,印证了缓冲适应性建模方法的有效性.
  • 马叶钦, 祁超, 王红卫, 王雷
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2628-2636.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-2022-09
       PDF561)   
    社会安全事件发生之前通常要进行筹划、准备,并逐步成型,通过观察这一过程中参与者的行为和动作有可能识别正在酝酿的社会安全事件.一些社会安全事件的行动单独来看并不一定表现出异常特征,需要综合分析发现多个参与者行动相互关联后可能形成的事件.文章假设参与者在事件准备和形成过程中的部分行动是可以被观察到的,提出了基于规划识别的社会安全事件识别方法.首先构造了社会安全事件识别模型框架,描述了社会安全事件识别的领域知识和问题模型,进而采用plan recognition as planning(PRAP)规划识别方法,利用领域知识进行推理,动态地识别可能发生的社会安全事件.最后以人员聚集事件为例设计了实验算例,检验了方法的有效性.实验结果表明该方法能够准确识别参与者行动对应的社会安全事件,并且具备较强的提前识别能力,能够提高社会安全事件监测预警能力.
  • 肖智文, 王国庆, 朱建明, 陈洪钧
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2637-2645.   DOI: 10.12011/1000-6788-2017-2020-09
       PDF563)   
    近年来,我国对电力系统面对突发事件时的性能表现提出了更为严格的要求,利用韧性的概念构建电网系统能够实现应急全周期内避免损失.文章利用应急管理理论分阶段刻画韧性的特征,在描述突发事件下电网韧性能力的同时提出了一种定量评价电网韧性的方法,它侧重于电网在突发事件发生后随着时间的推移维持稳定、抵抗中断、恢复性能的调整能力:利用给出的韧性评价指数结合电网特有的包括运行模式、组件物理强度和网络拓扑结构在内的电网特征,针对性地描述了能够增强电网韧性的措施.最后举例选取N-1准则措施利用PSCAD软件进行仿真模拟,利用韧性评价指数说明N-1措施能够增强电网韧性的同时,验证了韧性评价指数的合理性.电网实例引用IEEE14节点模型.
  • 范厚明, 刘鹏程, 吴嘉鑫, 李阳
    系统工程理论与实践    2019, 39 (10): 2646-2659.   DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0957-14
       PDF630)   
    集货需求随机的同时配集货车辆路径问题(VRPSSPDD)是同时配集货车辆路径问题(VRPSPD)研究的进一步深化,由于该问题中集货需求的不确定性,使其较确定型VRPSPD问题更为复杂.基于预优化和重优化策略,构建了两阶段VRPSSPDD模型,预优化阶段基于随机机会约束机制以及车载量约束为客户点分配车辆,生成预优化方案;重优化阶段对失败点及其后续客户点进行线路调整.根据问题特征,结合变邻域深度搜索算法的深度搜索能力以及遗传算法的个体交流等优点,设计混合变邻域遗传算法,采用分离配送网络信息的编码方式,提出自适应种群搜索范围和自适应邻域搜索次数策略平衡算法迭代中的搜索深度和搜索广度的关系.通过多组算例以及企业配送实例验证了本文模型及算法的有效性.