人口老龄化带来的人口结构失衡阻碍了经济增长，而移民一定程度上可以直接补充经济系统中的劳动力，因此受到广泛关注.为探讨移民对老龄经济系统的影响，本文构建了基于移民的老龄经济模型.该经济系统在一定条件下，存在唯一鞍型稳定的平衡增长路径.在此路径中，移民的作用是"中性"的，对经济系统仅存在水平效应而无增长效应.即引入移民提高了均衡总资本和总产出水平，并提高了社会福利，但并不影响产出或资本增长率，也并未缓解人口老龄化对经济增长的不利影响.为使移民政策在老龄化背景下发挥积极作用，本文进一步将技术进步率表示为移民的函数，由此说明，引入高人力资本的移民，可以在一定程度上抵消人口老龄化的负面作用，从而在长期促进经济增长.

针对现有弱化缓冲算子不能有效处理季节性冲击扰动系统的建模预测问题，本文构造了两类季节性弱化缓冲算子，分别为季节性平均弱化缓冲算子和季节性全信息变权弱化缓冲算子.在此基础上，本文进一步探讨了季节性弱化缓冲算子的缓冲强度与光滑性，发现二者均优于该季节算子所对应的经典缓冲算子.最后，本文基于灰狼算法给出了季节性全信息变权缓冲算子的权重优化方案，并以第二产业季度增加值数据为例证实了季节性缓冲算子的有效性.预测结果表明：对于受冲击扰动的季节性时序数据，本文提出的季节性缓冲算子的适应能力和预测精度显著优于经典缓冲算子；进一步与SARIMA和EMD-ARIMA模型的比较发现，两类季节性缓冲算子的预测精度与EMD-ARIMA模型相当，三者的平均预测相对误差均在3%左右，而SARIMA模型的平均预测误差则高达15.65%.

随着“一带一路”沿线国家间贸易自由度、金融机构合作水平不断提升，“一带一路”国家间金融市场也在逐步增进融合.研究“一带一路”沿线国家间金融市场风险传染关系对保障地区金融健康发展有重要的现实意义.本文借鉴TENET方法构建“一带一路”沿线国家股票市场极端风险网络，探究极端尾部风险情形下带路沿线国家股票市场间的风险特征，风险传导路径以及演变规律.研究结果表明：“一带一路”沿线国家股票市场的系统性风险具有时变特征，且在经济承压时期呈现上升趋势.从分区域来看，2008年受金融危机影响欧洲地区风险较高，2020年新冠疫情期间亚洲地区风险较高.从具体国家来看，受欧债危机影响较大的希腊，塞浦路斯等国股市风险溢出水平较高.中国在“一带一路”金融风险网络中主要接收外界的金融风险，风险主要来源于以色列、希腊和新加坡等国.本研究能够为“一带一路”沿线国家的宏观政策制定者、跨国金融投资机构进行金融风险监测和防范境外输入性风险提供理论指导.

现实中，企业之间普遍存在两种或多种关联关系，在关联关系交互作用下，信用风险的传染路径和强度通常会发生改变，导致企业间信用风险传染变得更加复杂.基于此，本文在两种常见的关联（资产关联和交易关联）并存情景下，利用双层网络刻画企业网络拓扑结构，构建包含关联关系交互作用的信用风险传染模型，考察关联关系的交互作用对信用风险传染效应的影响.研究发现：与仅存在资产关联关系相比，资产关联和交易关联并存导致信用风险传染阈值变得更小；资产-交易双层网络拓扑结构是影响信用风险传染效应的重要因素；降低双层网络相似度，有助于抑制信用风险在企业间传染.

按照股价泡沫的定义，泡沫识别的本质是一个联合检验问题，面临着二难逻辑困境.不少学者因此尝试绕开泡沫定义，通过假设投机的行为特征来直接提出对应的泡沫价格随机过程模型，然后围绕这些模型的统计性质来创建识别方法.然而，目前的随机过程模型对泡沫形态的限制性较强，忽略了很多的泡沫形态，导致泡沫识别的灵敏度不高.另外，大部分模型缺乏对泡沫崩溃风险率的动态建模，使得对泡沫的实时预警缺乏理论支持.为了克服传统模型的这些不足，本文提出了一个新的股价泡沫模型.由于该模型的解服从倒数化的Cox-Ingersoll-Ross （CIR）过程，简称为逆CIR泡沫模型.该模型经济学意义明确且形式简约，便于估计.本文证明，该模型兼容传统泡沫模型的非线性风险溢价和价格暂态超指数膨胀特征.同时还证明，逆CIR模型能够解释传统模型所无法解释的泡沫实证效应-泡沫崩溃前的1）"暴雨前寂静"现象；2）"高位滞涨"现象.另外，此模型包含内生且具有明确经济意义的泡沫崩溃风险率，可作为实时预警指标.本文给出了崩溃风险率的计算方法-求解高斯超几何函数方程.对我国股市2015年泡沫崩溃的风险率实证估计表明，该模型具有良好的识别和预警效果.

本文研究了理性疏忽下（rational inattention）家庭最优资产配置，从理论推导出了信息不确定性与家庭最优资产配置的关系，并运用中国家庭金融调查（CHFS）数据进行了实证，选择自身信息处理能力和外在信息获取能力作为信息不确定性下降的渠道，研究了两者对家庭金融市场参与和家庭资产选择的影响.结果表明两者的增强不仅提高了家庭参与金融市场的可能性，而且也提高了家庭持有风险资产的比例.实证结果也进一步发现，信息处理能力越强的家庭越倾向于参与股票这类高风险市场，同时也会提高家庭持该类资产的比例；外在信息获取能力对家庭风险资产配置的影响在股票和基金资产上表现为倒U型关系，在债券资产上表现为U型关系，实证结果还发现自身内在信息处理能力与外在信息获取能力在影响家庭风险资产配置上存在着一定的替代效应.

科创板自开市以来得到了市场参与者的广泛关注.前10个交易日内，科创板的股票价格全部翻倍.科创板的交易机制采用T+1制度，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，上市5个交易日后，涨跌幅限制为20%.科创板的推出对于我国股票市场质量产生了哪些影响?文章采用多主体建模方法构建符合我国真实市场的人工股票市场模型，模拟科创板的运行机制，从价格发现效率、流动性、波动性三方面衡量股票市场质量.研究结果表明，相比于主板，科创板交易制度提高了市场的价格发现效率，降低了市场流动性，加剧了市场波动.

本文在阐释消费金融研究范畴的基础上，创新性地综合运用文献计量与文本挖掘方法，系统梳理消费金融研究脉络，以五大核心议题重新构建消费金融研究体系，并进一步指出未来可能的研究方向.第一，利用CiteSpace软件对1998年至2020年间中英文核心数据库的期刊文献进行分析，总结得出中英文文献在不同时间段的不同研究重点，并指明当前的研究热点.第二，基于Python文本挖掘方法对行业研究报告关键词进行提炼，探析行业关注点，提出新的研究阶段下消费金融发展的"五新"特征.第三，综合上述研究，总结得出五大核心议题，以此重塑消费金融的研究体系，并详细探讨各议题的重点研究内容.第四，从五个方面提出消费金融未来可能的研究方向和思考问题.本文期望拓宽消费金融的研究边界，推动行业发展与进步，进而为我国需求侧改革与双循环新发展格局的建设提供有价值的参考.

全球性重大公共卫生事件的频繁爆发已经成为全人类共同面临的危及生命安全和毁坏社会经济秩序的严峻挑战.应急药品储备是实施紧急救助、挽救生命的基础和保障，直接影响应急反应速度和最终成效.现有文献尚未对应急药品储备方式（实物储备和资金储备）定量化研究.为此，本文基于随机需求的情景，确定了应急药品实物储备和资金储备的最优分配策略.首先以长期平均成本最小化为目标建立储备分配模型，量化了四种分配策略.进一步构建了应急救援阶段的采购和部署模型，讨论如何使用药品储备.最后分析了应急药品特性和需求特性如何影响最优的实物及资金储备量，以便在关键因素发生变化时更加合理地调整储备分配策略.关键性管理启示包括：1）当惩罚成本超过某一阈值，持有资金储备比持有实物储备更具成本优势；2）最优资金储备量随需求量不确定性增大而增大，但最优实物储备量可能随需求量不确定性增大而减小.研究成果可为各级政府部门应对公共卫生事件提供决策支持.

本文研究了代理人过度自信对委托人最优激励契约设计及最优备货决策的影响，建立了代理人过度自信时的最优激励契约与备货联合决策模型，得到并比较了代理人过度估计和过度精确两类过度自信类型下委托人的最优激励契约与最优订货量决策，并数值验证了相关结论.研究发现：库存耗尽的阈值契约是最优的契约形式，且不同过度自信类型对最优联合决策的影响具有显著差异；与代理人完全理性情况相比，过度精确（过度估计）会导致最优契约的奖励提高（降低）以及最优订货量降低（降低或提高）；过度估计可缓解道德风险引起的最优订货量偏高现象，甚至产生比无道德风险情况下更高的利润，而过度精确可能进一步加剧订货量偏离现象.

共享平台任务分配过程中，经常会遇到如下的情形：在用户未来需求任务序列（到达时刻、开始时刻和持续时间等）未知的条件下，决策者需要决定如何将当前需求合理分配给现有服务器使得平台收益最大.平台上服务器具有数量限制，同时要求用户需求一旦被分配就不可更改.以往研究建立的模型一般都是针对静态任务分配而言的，但实际需要的是满足上述约束的动态任务分配模型.以最大化共享平台收益为目标建立了占线共享平台任务分配模型，其中收益不仅包含了抽成比例，而且包含了固定收益.利用Yao原则给出了问题的竞争比的下界结果，该下界不需要任何复杂性假设条件，因此，是结构性下界.

受有限理性差异影响，消费者在学习优势策略时会采取纯模仿或概率模仿等不同方式，并对供应商的产品定价产生重要影响.本文以群体博弈建模和仿真技术为依托，分析了在纯模仿和概率模仿两种有限理性形式下供应商的最优产品定价，并进一步讨论了产品成本和交易成本对产品定价的影响.研究结果表明：1）相比于纯模仿方式，消费者的概率模仿会促使供应商给出更高的产品定价；2）供应商产品成本的差异化和市场交易成本的下降则会压低产品定价.研究结论对引导消费者开展合理决策、提升消费者福利具有重要意义.

公共物品对社会发展有重要的保障作用，其私人自愿供给一直是学术界热议的话题之一.基于现实中公共物品投资金额存在个体异质性且可以动态调整的考虑，在传统固定投资自愿参与公共物品博弈中引入了可变投资金额机制，此时个人不仅可以选择是否提供公共物品，还可以决定提供多少公共物品，这种更符合实际的模型设定使博弈结果对现实问题有更强的解释力.结果表明：可变投资金额机制对社会合作水平的提高存在"双刃剑效应"，主要体现在只有收益率适中的情况下，可变投资公共物品博弈均衡时的合作者比例才会比固定投资的更高.尽管如此，可变投资金额机制仍能在大多数情况下提高社会平均收益和公共物品供给总量，在一定程度上缓解了"公地悲剧".研究发现，增加投资金额上限会使合作者比例先小幅提高然后降低，同时，孤独者收益的增加对社会合作水平有倒U型影响，这主要与三种策略的收益之差变化有关系.此外，在混合策略调整过程中对上一轮收益适当的反应强度有助于社会合作的出现和合作水平的提高.本研究为现实中公共物品私人自愿供给问题提供了新的视角和理论依据.

为厘清公共产品技术创新委托研发中分包商的利他偏好是否有利于公共部门效益的提升，本文构建单委托人-双代理人模型，讨论随机依赖下分包商利他偏好对最优合同和公共部门期望收益的影响.研究表明：分包商利他偏好与随机依赖具有相同的作用力，都提高了公共部门使用相对绩效合同的优势；分包商利他偏好并不总是有利于公共部门期望收益的提升；公共部门不希望两个分包商具有同等强度的利他偏好，相反希望双方具有非对称的利他偏好，且低能力水平分包商的利他偏好强度越强越好；公共部门可以从双方利他偏好强度差异中获益，但要注意偏好强度与能力水平的匹配.

传统能源的清洁利用和纳入可再生清洁能源是电力企业能源结构低碳化转型的着力点.本文考虑可再生能源和传统煤炭清洁利用"双轮驱动"，构建了政府部门与发电企业间演化博弈模型，分析政府部门电力补贴政策与发电企业选择能源结构的演化稳定均衡，讨论传统能源清洁利用和可再生清洁能源包容式发展边界条件.研究发现，发电企业高碳化发电模式转换到清洁型模式的演化过程中，存在着周期解或政府补贴政策下发电企业采取综合能源发电的初始态势等过渡状态；政府补贴优惠政策支持促进了发电企业清洁技术创新成本的降低，推动了电力能源低碳化转型的新模式和新业态；可再生清洁能源与传统能源清洁利用容量占比值依赖于两种能源发电预期收益、两种类型的政府补贴及其带来的环境效益.

近年来，呼叫中心企业在人力排班中搭配使用兼职人员；兼职人力无论成本或工作模式都与全职坐席人员不同.针对企业实践场景，构建考虑兼职用工的坐席人员排班问题整数规划模型.在分析认识问题优化结构规律基础上提出两阶段优化算法.该算法通过分解日期和班次决策降低问题求解复杂性，通过表征不同类型人力满足话务有效需求的量化指标，局部优化地生成可用排班方案；然后运用具有模拟退火或贪婪机制的邻域搜索技巧来改善前阶段生成的排班方案.计算表明提出的算法能够获得企业规模问题的优化排班方案.最后分析各种因素如何影响兼职用工优化策略.研究表明科学合理使用兼职人力能够有效降低排班用工成本.

大规模数据中实体异质性和数据不完整性等因素严重制约了因果推理的品质.本文提出了不完整数据双重鲁棒因果推理模型，实现了基于随机分配机制与无偏响应参数估计的因果效应辨识.首先拓清了基于观察数据的因果效应可辨识和可估计的条件.引入处理分配概率分布的概念，构建基于最小化绝对标准偏差的整数优化模型，消除了处理组与对照组之间的协变量不均衡性.通过数据匹配选择模型推导基于最优解或近似优化解的数据子集，实现两组案例之间处理分配的再随机化.通过增强逆概率加权方法，实现案例不完整响应参数的无偏估计.该方法对响应参数估计与处理分配概率的不确定性兼具有鲁棒性，提高了因果效应辨识的品质.最后通过真实案例和拓展数值分析，验证了本方法的有效性.

本文从居民、企事业单位、分类分拣单位、资源再利用企业以及政府五大主体出发，考察不同主体行为决策对"城市矿产"开发利用的影响.首先，结合灰色预测理论，建立了"城市矿产"开发利用的系统动力学模型，并采用关联度合格检验方法判断模型合理性.其次，对五大主体行为决策进行中长期动态仿真.仿真结果表明，交易平台和价值认同对于居民和企事业单位的行为影响最为显著，资源流通信息对于分类分拣单位行为作用力度最大，而对于资源再利用企业，再生产品的供求关系是影响其行为变化的主要因素.再者，进一步分析"城市矿产"回收外部环境因素，可见单一的政策对"城市矿产"回收的规范化效果有限，相反，通过优化正规回收渠道、规制非正规回收渠道和抑制非法倾倒三种方式有利于"城市矿产"开发利用.最后，通过比较五大主体行为决策的组合方案，可知改善居民和企事业单位的行为决策是"城市矿产"开发利用的关键.

针对固定结构下作战体系的静态同步分析，不能有效反映节点耦合关联时变特性的问题，提出了基于目标流驱动的动态同步能力分析方法.将进袭目标视为激励体系响应与结构调整的本质动因，通过对抗条件下体系要素属性与拓扑演化的宏观特征分析，讨论了目标流对同步的正负两方面影响；并结合作战环理论与耦合振子模型，研究了体系相位同步的机理与表征，构建了节点相位迭代的更新方法.与静态相比，仿真实验表明动态同步具有特殊的动力学行为，振荡样式与同步能力差异明显.

软测量技术通过构造易测量的辅助变量与难测量的主导变量间的数学模型，实现对难测变量的实时预测.为有效分析辅助变量间的相关性和冗余性并实现变量精选，本文提出了一种基于k-近邻互信息的前向式变量选择方法.该方法以变量前向累加互信息值最大化为准则选择相关变量，同时计算每次累加变量与已选择变量子集间的互信息值来判断所累加变量是否为冗余变量，通过设定冗余互信息阈值，实现冗余变量的剔除，得到最优辅助输入变量子集.基于数值案例仿真结果验证了本文所提变量选择方法的可行性与有效性，在准确选取辅助变量的同时降低了算法复杂度.最后，该方法成功应用于污水处理过程中出水生化需氧量（biochemical oxygen demand，BOD）预测模型的输入变量选择上，利用精选出的辅助变量有效提高了模型预测精度.

针对卫星导航系统效能要素多样、作用关系复杂的特点，构建了基于质量特性视角的导航系统效能指标体系，研究提出一种综合考虑空间信号精度、卫星平均中断间隔时间、卫星在轨测试时间、运载火箭可靠性、星间逻辑关系等要素的导航系统效能集成分析方法.该方法采用广义随机Petri网构建导航单星可用性模型，考虑随机故障和耗损故障构建导航单星可靠性模型，采用应力-强度分析构建导航单星能力模型，综合星间逻辑关系并运用动态贝叶斯网络开展导航系统效能建模与分析.北斗卫星导航系统仿真算例验证了方法的有效性和可行性，并对其他卫星系统效能分析具有一定的参考价值.

在中国经济转型和新一轮技术革命冲击的双重背景下本文选取沪深A股2011年至2019年的季度数据,从微观视角考察了劳动要素与技术要素之间是否存在替代效应,进而为中国劳动杠杆的折价效应提供解释.结果发现:1)公司劳动要素与技术要素之间存在显著替代效应,且该效应在高新技术行业、国有企业以及低融资约束的企业中表现更明显;2)该效应在不同经济状态下表现有所不同,在经济衰退期更为明显,反映了公司进行技术替代的最佳决策时机为经济衰退期;3)劳动技术替代能够显著弱化劳动杠杆对股票收益率的负向作用,该结果在将劳动技术替代指标替换为能直接反映公司技术水平的全要素生产率和劳动生产率后依然稳健成立,佐证了公司技术水平对劳动杠杆折价具有显著抑制作用,说明劳动要素能够有效促进低劳动杠杆对股票收益率的正向作用.相关结果能够为公司应对劳动力成本上升采取有效举措、人口老龄化引致的劳动力供给不足提供思路,同时对深入理解A股市场劳动杠杆的定价机制以及对生产要素的合理配置、企业增长方式的转变及企业生产结构的优化升级等提供经验支持.

人民银行的货币政策框架指出,要通过政策利率体系引导市场利率走势,然而以同业存单利率为代表的中期市场利率却往往与以中期借贷便利利率为代表的中期政策利率产生大幅偏离.通过构建信贷利率管制下的政策利率传导模型,本文提出了市场利率与政策利率利差的三个影响因素:影子银行、同业拆借市场资金融通难易程度、法定存款准备金率.流动性分层现象是后两项因素的外在体现,而影子银行则可区分为传统影子银行与银行影子两类,且它们的作用相反.就经济作用机制而言,传统影子银行业务与企业信贷独立而互补,而银行影子是我国商业银行进行监管套利的另类企业信贷,因此两者对市场利率与政策利率利差的影响相反.此外,银行间市场流动性的总体充裕程度、各金融机构间流动性缺口导致的货币政策传导效率差异能解释流动性分层的影响.

金融系统作为一个开放系统,其稳定性受到多个行业的影响.研究金融部门之间,以及金融部门与其他市场之间的传染机制对于维护金融体系的稳定性具有重要意义.使用在险价值(VaR)测度尾部风险,本文采用以时变TVP-VAR模型为基础的方差分解溢出指数框架研究了中国石油、黄金、房地产及四个金融部门之间的系统风险传染效应.研究结果表明:1)资产间总溢出指数(TSI)高达81.37%,表明尾部损失在金融系统中具有很强的传染性.2)石油和银行分别是系统冲击的最大净传递者和最大净接收者,房地产行业对银行部门具有最大的正向净溢出效应.3)市场波动率(VIX)和期限利差(TS)均对总溢出指数(TSI)具有很强的解释能力.投资者和监管机构应当充分重视股票与债券市场在系统风险预警中的重要作用.

本文基于我国在公开市场发行过信用类债券的违约数据,利用了基于Wasserstein距离的生成对抗网络模型和SMOTE抽样技术对违约样本进行过抽样以提高非平衡样本下违约风险模型的预测效果.为检验过抽样技术对分类模型的改进效果,实证分析对不同的重抽样样本类别比例下分类模型的预测结果进行比较.研究结果表明过抽样技术能够显著地分类模型的预测精度,而且预测效果随着样本类别比例达到平衡而不断提高.和经典的SMOTE抽样技术相比,基于Wasserstein距离的生成对抗网络过抽样技术不仅可以提高分类模型的AUC指标,同时还能显著地改进F1得分.研究结果表明通过生成对抗网络对少数类样本进行过抽样能够显著地提升机器学习算法对债券违约风险的预测效果,为研究非平衡样本下的债券违约风险预测提供一种新的解决思路.

本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型构建的最优期权组合都能获得显著为正的样本外平均收益.而相比于GARCH模型,GJR-ST模型能更好地管理波动率风险,因而可以获得更高的收益风险比.

长期投资决策过程中,过去时间较长的数据对当前的决策影响较小,投资者往往参考近期的信息进行决策.考虑这种情形,该文基于最新股价信息,应用一次指数平滑法将专家意见逐步近似校正,提出了集成动态专家意见的在线投资组合策略.考虑到交易费用是影响投资决策的重要因素,进一步给出了带交易费用的集成动态专家意见的在线投资组合策略.从理论上证明了在线投资组合策略与最优专家意见在实现累积收益方面的表现几乎一样好,表明其相对于最优专家意见具有较好的竞争性能.基于股票市场历史数据的数值分析结果表明:在交易费用分别为零与非零时,该文提出的策略在实现累积财富方面均能追踪最优专家意见;与已有相关策略相比,能实现更多的收益,在风险指标及风险调整后的收益指标上的表现相当,并且对交易费用的敏感程度也相近.

嵌套仿真是估计金融衍生产品投资组合风险测度的常用方法,但是其仿真计算量大,运算效率较低.本文提出了基于程式化模型的随机克里金法(stochastic Kriging,SK)来对投资组合损失函数进行拟合,替代大量的内层仿真,从而提高运算效率.在此基础上,本文进一步提出了两种方式将梯度信息引入到基于程式化模型的SK方法,即直接利用梯度信息嵌入到SK中和利用梯度信息进行插值,后者对于程式化模型的选择具有更高的灵活性.本文利用极大似然估计的渐进正态性,进一步建立了在有梯度信息条件下验证程式化模型有效性的统计假设检验方法.最后,通过基于几何布朗运动的欧式期权、亚式期权,基于正态逆高斯过程的欧式期权,以及包含多类期权的投资组合的例子,验证所提出的SK方法的有效性,结果表明带有程式化模型和梯度信息的SK方法可以提高估计的精度,提高运算效率.

石油与天然气是全球经济的血脉,为了保证能源的稳定供给,我国与俄罗斯、中东等国签订了多个油气供应协议,这些合约持续时间长、涉及金额大、套期保值难度高.传统的套期保值理论难以控制现金流风险.文章在综合考虑现金流风险和期末风险的条件下,建立了离散化高维风险度量模型,开发了高维牛顿迭代算法,解决了复杂条件下无法求得最优套期保值策略解析解的问题.理论研究表明,长期合约套期保值策略具有“三阶段”特征,实证研究发现,均值回复过程能够更准确地刻画油气价格变化过程,基于此得到的套期保值策略在现金流风险和对冲成本等方面具有显著优势.理论和实证研究结果表明,文章所提方法简便易行,可以解决复杂条件下油气长期合约的套期保值问题,具有较好的实用性.

针对传统LNG定价机制与天然气市场供求规律匹配不充分现象,比较研究传统和新型LNG定价模式对天然气市场供需失衡的影响效应对于价格机制完善具有重要意义.文章从时序、形状和变化相似性三个维度来刻画变量间匹配程度,并采用DLNM模型描述变量间暴露-滞后-反应关系.结果表明:煤炭价格与天然气市场供求规律的振幅波动和周期演化模式最为相似;相比于气-气挂钩,煤-气挂钩和油-气挂钩更适合中国天然气市场供求规律.从单一滞后效应来看,低油价和低煤价对天然气市场供需失衡具有“保护效应”;高油价的戕害效应不具备持续性,高煤价则相反.从累积滞后效应来看,油价、煤价、亨利中心和亚洲LNG价格对天然气市场供需失衡的累积效应分别呈现倒W型、对勾型、斜坡型和钟型态势;油价在89.5美元/桶时对天然气市场供需失衡的戕害效应达到峰值,而煤价在65美元/吨时影响最小.研究结论对于未来天然气价格改革提供了重要参考.

随着大数据技术的发展,新闻数据被应用于国际原油价格的预测,但是目前缺乏对新闻数据影响程度和影响时长的研究.为量化新闻影响衰减,本文基于指数衰减和互信息提出了一种新闻影响力指数衰减时间序列的计算和择优方法.为提高预测精度,本文构建了基于差分进化优化算法的组合核函数支持向量回归预测模型,实现了权重系数、核函数参数和回归模型参数的优化选取.为评估方法的有效性,本文选择了8个模型进行对比研究.实证结果表明:本文设计的新闻影响力指数衰减时间序列计算方法提高了新闻指数与原油价格的相关性,有利于提升原油价格的预测精度;本文设计的预测模型具有较好的预测精度,验证集的平均绝对百分比误差为1.53%,优于对比模型.

传统协作配送成本分摊假设所有联盟企业的服务质量无差异,以边际贡献作为分摊依据,但实际协作过程中企业间服务质量具有差异性.基于此,本文首先提出包含关系绩效、运营绩效、成本绩效及协作绩效四个维度的协作配送服务质量评价层次框架.其次,构建考虑客户时间窗的协作配送车辆路径问题模型,并结合Shapley值法求解规则,提出成本分摊结果调整思路.最后,通过数值实验对调整思路的有效性进行验证.实验结果表明:1)根据实际数据测算,若顺丰、中通、圆通、申通四家企业协作,忽略企业间服务质量差异会造成16.38%左右的成本偏差;2)车辆投入量、准时送达率及价格水平在协作配送服务质量评价中尤为重要;3)为规避服务质量差距造成的惩罚,联盟成员会倾向于提高服务水准,缩小成员间差距,最终实现联盟整体服务质量提升.本文提出的成本分摊调整思路能够客观反映企业服务质量差异对分摊成本的影响,实现服务质量较高的企业获得更多的成本节约,服务质量较低的企业承担相应惩罚,有助于实现分摊公平,并可达到激励成员提高服务质量的目的.

本文研究垄断厂商线上线下分期销售背景下,向消费者发放试用品以消除新产品不确定性,进而通过试用者评价影响其他消费者的播种策略,建立了考虑产品观测特征与体验特征的播种模型,分析了商家在不同定价策略和市场环境下的最优播种量和收益,并进一步对商家决策播种影响力模型展开研究.结果表明:1)商家是否播种与线下目标消费者定位、消费者分布、产品的体验品特性程度有关;2)线下渠道服务全部潜在消费者时播种的益处更明显,且高估值消费者比例越大或产品越倾向于体验品,播种范围应该越大;3)当商家在线下渠道只服务高估值消费者为更优策略时不应播种;4)当商家决策播种影响力且线下服务全部消费者时,商品越倾向体验品,越有动机提高影响力并减少播种量来增加受播种影响的消费者.

随着电子商务的飞速发展,电商平台上的在线商品评论成为消费者在线购物时做出购买决策的重要参考,同时也是平台商家获取在线消费者真实关切的重要信息来源.然而,海量的良莠不齐的在线商品评论使得消费者和商家很难从中获取有价值的高质量信息.一方面,本文在经典的主题分析LDA模型的基础之上提出了一种基于评论有用性的主题分析模型,即Help-LDA模型.相比与假定每条评论具有同等重要程度的LDA模型,Help-LDA模型根据评论有用性对不用评论赋予不同的权重,进而从有用性较高的评论中抽取出对于消费者更有用的决策信息.另一方面,本文基于Help-LDA模型提出了新的评论文本表示方法,并结合SVM方法进行评论有用性预测.通过收集大众点评网站在线评论进行的实验表明,Help-LDA模型能够从电商评论中高质量抽取在线消费者对于商家商品和服务的真实关切.并且基于Help-LDA模型的评论文本表示结合SVM方法能够显著提升在线评论有用性预测性能.

企业自建在线创新社区是企业与用户协同进行产品开发和价值创造的网络平台,是典型的信息技术驱动的企业开放式创新模式.本文基于社会认知理论、耶鲁态度改变理论与情境调节定向理论,考虑新产品开发阶段的情境因素,构建企业自建在线创新社区中反馈对用户持续创新贡献影响的理论模型.获取小米MIUI社区中的用户创新发帖和反馈评论的非结构化数据,通过机器学习算法进行数据结构化处理,进而构建面板数据模型进行实证分析.研究表明,在线创新社区中的正反馈对用户持续创新贡献具有显著正向影响,负反馈对用户持续创新贡献也具有显著影响,但是关系的方向与反馈来源和情境有关.考虑反馈来源的不同,反馈对用户持续创新贡献的影响会存在显著差异,相比同伴反馈,专家反馈对用户的持续创新贡献的影响更强.考察新产品开发阶段的调节效应发现,相比创意产生阶段,测试发行阶段中专家负反馈对用户的持续创新贡献产生正向影响.本文研究丰富了企业自建在线创新社区情境下的用户创新、新产品开发和开放式创新的理论,并为平台经济背景下企业利用外部知识进行产品和服务创新的实践提供管理启示.

早高峰通勤期间,家庭出行模式选择的不确定性增加了错峰调控策略制定的难度.本文以家庭用户为研究对象,引入错峰间隔变量和拼车系数,以家庭出行成本最小化为目标,构建了家庭出行成本模型.在此基础上,基于单瓶颈网络构建了考虑家庭出行模式和错峰调控策略的双层模型.研究结果显示,当拼车系数较小时,错峰调控策略无法通过改变家庭出行方式而降低家庭出行成本,不能降低系统总费用;但当拼车系数较大时,系统总费用降低比率随拼车系数增加而提高,合理设置错峰间隔可有效改变家庭出行方式,显著降低家庭用户出行成本.最后,给出不同情景下最优错峰调控策略的阈值,并通过数值算例验证了结论的有效性,辅助早高峰交通拥挤缓解决策的制定.

基于以医联体为载体促使分级诊疗服务有效发展的情形,研究政府与医疗机构合作协调转诊服务的契约机制及医联体服务运作的影响机理.通过构建一个四阶段博弈理论的排队模型,分析患者,医联体内多家社区医院和三级医院及政府各参与方之间的动态决策关系,进而给出患者下转率、社区医院的能力规划及政府补贴价格与协调各家社区医院与三级医院共享利益的均衡决策.研究发现,政府是否应该协调接收患者的社区医院对转出患者的三级医院共享收益,取决于成员社区医院规模及社区医院扩张服务能力成本大小,当且仅当社区医院不超过一定规模或其服务能力成本不超过一个阈值或补贴预算较为紧缺时,政府应协调社区医院共享收益以促使医联体转诊服务运作.数值实验结果表明,对于较大的市场需求量,医联体成员社区医院规模越小或服务能力成本越低,政府应该协调社区医院共享越高的收益率并提供越低的补贴价格以提升患者下转率,从而提升各参与方绩效和降低等待时间.提出的协调医联体转诊服务有效运行的契约机制,为政府建立科学的分级诊疗系统提供理论决策支持,并对提升医疗服务整体效能具有较高的应用价值.

ICU中患者的死亡风险预测被认为是重要临床预测任务之一,准确地预测ICU患者的死亡风险可提供有关患者的病情信息,便于及时采取措施来干预,同时有助于有限医疗资源的有效分配.ICU患者病情不稳定,需要密切的监护,大量临床数据被相关监测设备采集、记录和保存,为ICU患者的相关临床决策提供重要参考.以ICU患者30天死亡风险预测为研究目标,基于重症监护医疗信息市场III数据库,构建ICU患者死亡风险预测模型,分析相关影响因素,以支持医疗实践中的临床决策.首先提取相关患者数据并进行预处理,采用多种统计量对时间序列特征进行表示;随后选取基分类器,基于融合遗传算法和模拟退火算法的混合优化算法对相应基分类器进行特征选择,基于信息融合思想采用集成学习方法将分类器以装袋方式进行集成,采用真实数据对模型进行验证,并基于准确率、F₁评分和AUC三个评价指标与经典死亡风险预测模型进行比较,展现出较好的性能;最后基于信息融合对ICU患者死亡风险重要影响因素进行分析,发现集中趋势类统计量更为重要,为临床决策提供参考.

国防项目投资决策是从国防力量建设成效和经济效益综合平衡角度出发,对影响国防建设发展全局的投资规模、投资使用方向、基本建设布局以及重点建设项目等内容做出抉择的过程.本文从国防项目投资决策的结构因素角度出发,提出一种基于能力的投资组合优化的分析框架.该分析框架建立了“项目组合-能力-活动-使命”之间的关联映射关系,将项目组合优化问题转化为对能力、使命与成本之间的多目标优化问题.然后,在该分析框架的基础上,建立了考虑项目协同的多目标优化模型,提出了一种基于NSGA-II的能力组合优化和决策方法,为实现投资项目定性与定量决策提供方法参考.最后以模拟数据给出了算例,检验了该方法的可用性和有效性.