2012年, 第32卷, 第6期　刊出日期：2012-06-25
  

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    上市公司临时报告对资本市场信息传递的影响
    于忠泊, 田高良, 曾振
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1151-1165.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1151
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    以中国资本市场上2000-2009年的上市公司为研究样本, 文章探讨了上市公司临时报告对资本市场信息环境的影响, 发现了临时公告对资本市场信息环境的积极提升作用. 实证结果表明, 上市公司临时报告提高了股票价格中的公司 个体层面的信息含量, 具体表现为: 临时报告降低了股票价格的同步性, 增加了收益率的异质波动性, 增加了信息交易的概率. 以是否具有研发行为、外部分析师数量的多少、所处地区市场化发展程度的大小,作为公司所处信息环境的代理变量, 文章发现在信息不对称程度较高的上市公司中, 临时报告提高股票价格信 息含量的作用更加明显. 实证检验还发现, 临时报告使得上市公司信息传递更加平稳, 降低了股票价格暴跌的风险; 临时报告提高了盈余信息反应到股价中的速度和程度, 提高了盈余反应系数, 降低了盈余公告后的漂移程度.
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    基于时差相关多变量模型的金融危机前后国际原油价格影响因素分析
    张文, 王珏, 部慧, 汪寿阳
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1166-1174.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1166
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    为研究各因素与国际原油价格之间相互影响的程度和时差关系,提出了基于时差相关多变量模型的分析 框架.根据该框架, 在确定影响因素和模型变量后,对各因素与油价间的时差相关关系进行了分析,以 此作为确定和调整模型中变量滞后阶数的依据,结合变量系数是否显著和模型调整R2是否提高的判 断准则,对金融危机前后共七组样本构建了多元回归模型.研究结果发现:各因素与油价的相互作用并不都 是在当期完成的;金融危机爆发后,各因素与油价的关系均发生了不同程度的变化,且油价有向基本面回归的趋势.
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    基于奈特不确定性随机波动率期权定价
    韩立岩, 泮敏
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1175-1183.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1175
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    不同于传统的思路, 本文以奈特不确定的视角处理带有随机波动率的期权定价问题. 首先, 证明随机波动率模型本质上是一个奈特不确定问题; 并且用折现相对熵来度量奈特不确定大小. 然后, 通过一个效用函数来权衡奈特不确定和奈特溢价, 求得个体在奈特不确定下最优概率测度, 导出了含奈特厌恶度γ 的欧式看涨期权定价公式. 通过Monto Carlo模拟发现个体奈特厌恶度γ 和期权的到期日对期权的价格有重要影响, 并使用沪市权证实例给出奈特厌恶度γ 的具体估算方法.
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    政治关联、制度环境差异与企业贷款续新---基于中国上市公司的实证研究
    黄新建, 王婷
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1184-1192.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1184
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    当前我国大部分企业的外部融资渠道以银行贷款为主, 而''贷款续新"政策决定了企业是否能够继续获得银行贷款. 论文选用我国非金融类民营上市公司的数据, 实证分析了政治关联、制度环境差异与银行贷款续新的关系. 研究发现, 企业的政治关联确实为企业融资带来了便利, 且政治关联对续新的作用不受地区环境差异的影响. 我们还发现相同条件下, 制度环境好的地区,银行处于自身规避贷款风险的角度考虑, 更倾向于拒绝向民营企业提供贷款续新.
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    中国产业CO2排放的因素分解: 基于LMDI模型
    王栋, 潘文卿, 刘庆, 高旭东
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1193-1203.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1193
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    将LMDI方法与投入产出结构分解技术相结合, 建立了中国产业CO2 变动的结构分解模型, 并 通过中国1997、2002、2007年不变价投入产出表, 分析了1997-2007年全周期以及1997-2002 年与2002-2007年两个子阶段中国产业 CO2 排放变动的主要影响因素. 分析结果表明, 最 终需求总量变化是驱动中国产业 CO2 排放增加的最主要因素, 其中出口、投资要比国内最终消费的 影响力更大; 各产业能耗强度的下降是中国产业 CO2 减排的最主要的影响因素. 从产业视角看, 能源工业与重制造业是中国产业 CO2 排放的''大户''. 长期看, 中国世界工厂的地位不转变, 能 耗继续上升与 CO2 排放增加的趋势则很难改变. 中短期内, 适度增加进口、抑制出口, 改 变进出口结构, 同时继续降低各产业、尤其是能源工业与重制造业的能耗强度, 是抑制中国产业CO2 排放过快增长的主要途径.
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    现货市场存在下的副产品合约交易策略优化
    谢家平, 刘娟, 孔令丞
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1204-1212.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1204
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    副产品交易是组成副产品交换网络的基本单元, 对循环利用具有重要意义.该文选取“单一产生企业—单一利用企业”废弃利用链, 在存在原生材料合约市场和现货市场、消费者对再生品和新品无需求偏好的条件下, 利用期望-方差效用函数, 对副产品交易双方的最优合约供应量和采购量进行了决策优化;然后利用合约量和现货量间的关系建立了一个合约和现货双市场的副产品交易决策模型, 并对副产品合约交易条件进行了经济性分析;最后通过案例, 对模型进行了应用, 为相关企业的决策提供理论依据.
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    竞争性物流通道中多车型拥挤收费策略与均衡
    董岗, 朱道立
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1213-1221.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1213
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    基于港口货运与腹地客运的多车型换算系数, 构建辖有竞争性物流通道的地方政府追求区域福利最大化的拥挤收费模型, 提出四种收费策略并进行均衡分析, 通过数值算例验证: 统一收费策略下最优拥挤收费的均衡数量介于差别收费策略下腹地客运收费和港口货运收费之间, 拥挤收费最高和最低分别是只对货运和只对客运收费策略; 拥挤成本最大和最小分别是只对客运和只对货运收费策略; 客运量最多和最少分别是只对货运和统一收费策略; 货运量最多和最少分别是只对客运和只对货运收费策略; 区域消费者剩余最多和最少分别是只对货运和统一收费策略; 通道总福利最多和最少分别是差别收费和只对客运收费策略, 并结合通道区域特点与不收费情形进行比较.
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    多源不确定性因素下两阶段动态供应链的风险绩效
    马建华, 艾兴政, 唐小我
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1222-1231.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1222
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    针对多源风险环境下供应链的产能决策和订货决策问题, 通过构建制造商与零售商在不同成本风险和需求风险环境下产能与订货两阶段动态决策模型, 揭示了多源不确定风险与供应链运作绩效关系, 风险源的影响条件和影响强度. 最后通过数值分析得到比较直观的结论和管理启示.
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    面对相同供应商时市场进入决策的博弈分析
    叶青, 迟巍
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1232-1240.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1232
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    论文研究了两个销售商在拥有各自销售市场并面对相同供应商情况下的市场进入策略. 分析了单个企业进入对方市场和两个企业同时互相进入对方市场的情况, 得出了在不同情况下供应商的最优定价策略, 以及销售商们的采购数量和销售商们在各市场上输出的产品数量. 研究发现在大多数情况下销售商们的纳什均衡解为互相进入对方市场. 但是当两个市场的市场规模和价格弹性相近的时候, 销售商们面临''囚徒困境''---虽然互相进入对方的市场是市场进入博弈的纳什均衡, 但销售商的利润值均低于各自选择不进入对方市场时的收益.
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    基于SD的制造企业物流运作成本仿真与优化
    王超, 穆东
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1241-1250.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1241
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    本文使用系统动力学方法构建制造企业物流运作成本的结构模型, 并以天津手工艺品制造企业--- THF为例, 进行模拟仿真并提出优化方案. 结果表明: 将系统动力学应用于制造企业物流运作成本控制可以较好地反映所研究系统内因素间的复杂关系, 该方法可为物流成本控制提供指导与借鉴.
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    中国制造业生产效率评价:基于并联决策单元的动态DEA方法
    赵萌
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1251-1260.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1251
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    在已有的并联决策单元DEA效率评价方法的基础上加入时间维度, 推演出了具有并联决策单元内部结构的复杂系统动态DEA效率评价方法. 该方法克服了传统DEA效率评价方法无视系统内部结构、高估效率指数的缺陷, 并且可以考量决策单元及其内部各生产单位在一个时期内的效率变化, 从而有着更为现实的应用价值. 运用该方法对我国8个经济区域四大类制造业的测算结果显示: “十一五”期间没有一个行业或地区的动态效率指数为0, 这说明我国制造业的生产效率并没有达到最优; 低外向度产业的生产效率增长快于高外向度产业, 低劳动密集度行业的效率改进快于高劳动密集度的行业; 高外向度低劳动密集型产业依然是我国制造业效率改进的''短板"; 劳动密集型产业向中西部转移造成了南部沿海地区制造业生产效率改进的滞后和中西部地区劳动密集型行业的发展.
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    考虑合作创新产品市场的IT研发外包合同
    程平, 陈艳
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1261-1269.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1261
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    针对IT研发外包项目合作技术创新中的目标不一致问题, 设计了接包企业参与分 享合作创新产品市场收益的研发外包合同, 并对合同参数的影响因素进行了分析. 研究结果表明:最优收益共享激励系数与产品市场、研发项目的固定支付及双方的成本系数无关, 而与发包方对项目成功的影响系数正相关, 与接包方对项目成功的影响系数负相关; 最优固定支付与双方的成本系数正相关, 与合作技术创新产品的市场容量负相关, 与产品价格敏感系数及产品单位销售成本正相关.
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    基于风险分担的基础设施BOT项目特许期调整模型
    宋金波, 宋丹荣, 富怡雯, 戴大双
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1270-1277.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1270
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    为了使政府和项目公司分担基础设施BOT项目的风险, 提出了特许期缩短、延长、不需调整和调整失效四种情况的判别条件, 在项目净现值率超过上限的情况下, 以社会福利最大化为目标, 构建了缩短特许期决策模型; 在项目净现值率低于下限的情况下, 以项目公司收益最大化为目标, 构建了延长特许期决策模型. 应用蒙特卡罗模拟方法对实际案例加以求解分析, 并在不同的折现率水平下对实现项目预期收益的累积概率进行测算和对比, 证明了在“单一”调价方法不适用的情况下通过调整特许期进行风险分担的有效性.
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    消除增长上限制约的管理对策生成法---以银河杜仲区域规模养种生态能源系统发展为例
    贾伟强, 贾仁安, 兰琳, 张黎明
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1278-1289.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1278
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    社会经济复杂系统中存在大量增长上限问题,刻画此问题的增长上限基模是由正反馈环、 负反馈环和延迟构成,其中负反馈环存在抑制系统不断发展的制约作用. 针对负反馈环产生制约作用的根本原因是存在起制约作用的负因果链, 首先基于对负因果链所属负反馈环中极大开环的结构特征分析, 遵循极大开环中输入变量改变量小于零的原则生成初始对策集, 接着根据复杂系统发展的多目标筛选得到目标筛选初始对策集, 再根据对策的实际实施条件筛选获得可操作的管理对策集, 然后仿真验证双筛选得到的管理对策的有效性.以银河杜仲区域规模养种生态能源系统发展为例, 基于2008-2010年的历史数据和其他实际信息,建立含七个核心变量的增长上限基模,利用此方法生成三条可操作性的管理对策. 以核心变量为基础,建立六棵流率基本入树,建立仿真模型.然后,定量仿真分析了消除增长上限制约的管理对策生成法的实施效应, 实现了从定性至定量综合有效分析,为实际系统发展提供决策依据,验证了此消除增长上限制约管理对策生成法的有效性.
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    不确定多期滚动项目组合选择优化模型
    王勇胜, 梁昌勇, 鞠彦忠
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1290-1297.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1290
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    在经典项目组合选择问题的基础上, 建立了不确定条件下多期滚动项目组合选择模型, 以各期获利最大为优化目标, 以企业战略需求与所选项目合成战略贡献之间的均衡匹配性和资源增益性为关联约束条件. 基于模糊理论提出了上 方贴近度和下方贴近度概念, 用以对战略均衡匹配性进行度量. 应用可能性理论将所建模型转换为确定性模型. 采用遗传算法对模型求解, 并基于路径再连接(path relinking, PR)算法思想, 设计了适合0-1编码的逐次替代法和逐次后移法进行局部搜索, 获得了较好的求解效果. 仿真测试显示, 进行多期滚动项目组合选择时, 在5期以内可以保证获利的稳定性, 获利波动期在第6-8期, 可以帮助企业确定最佳战略调整期. 各期不同类型的项目选择数量也具有较明显的周期性变化规律. 研究结果具有实践指导意义.
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    面向突发事件的模糊多目标应急决策方法
    邬文帅, 寇纲, 彭怡, 石勇
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1298-1304.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1298
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    应急环境下的信息具有不确定性、模糊性, 运用单一的方法很难做出有效决策. 集成模糊理论, 灰色系统理论和多目标决策理论, 提出了一种改进的模糊多目标应急决策方法. 该方法首先结合灰色关联度计算各决策方案到TOPSIS正负理想解的距离, 然后采用三角模糊数, 处理决策信息的模糊性和不确定性, 突出了各决策方案之间的关联影响. 最后, 结合核电站事故应急决策的例子, 验证了所提出方法的可行性和有效性.
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    复杂自适应系统的MAS动态协作任务求解时序逻辑模型
    蒋伟进, 张莲梅, 史德嘉
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1305-1313.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1305
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    借鉴组织学思想将自适应系统中的自主运行单元抽象为Agent, 把复杂自适应系统视为多Agent组织, 从时间和状态角度对复杂动态系统的行为进行描述, 提出了基于时序活动逻辑的多Agent动态协作任务求解自适应机制和构造模型; 分析了任务求解BDI Agent的信念、愿望、意图的产生过程和实现方法, 建立了协商推理的语义规则和行为规则, 给出了协作群组的选择算法. 并从任务求解Agent的心智变化角度, 描述了动态协作任务求解模型实现的六个阶段: 任务动态分配、协作意愿产生、协作群体生成、共同计划制定、协作群体行动和结果评估. 通过在MAGE等平台上实验和仿真测试, 验证了方法的可行性和有效性.
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    均值-方差模型下DC型养老金的随机最优控制
    张初兵, 荣喜民
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1314-1323.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1314
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    从DB型养老金转向DC型养老金已被越来越多的国家所考虑. 以均值-方差为目标研究 风险资产符合CEV模型的DC型养老金最优投资问题. 利用随机控制建立了养老金最优投资的HJB方程, 通过Legendre变换和对偶理论求得养老金的最优投资策略, 最后推导出均值-方差下 DC型养老金最优投资的有效前沿.
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    基于全方位优化算法的改进马田系统分类方法
    牛俊磊, 程龙生
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1324-1336.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1324
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    针对马田系统的若干不足, 提出一种改进的马田系统优化模型, 其核心思想是 根据分类问题的目的和特点提出若干优化目标, 采用优化模型替代正交表和信噪比筛选关键变量. 针对模型的特点, 采用了一种全方位优化算法进行求解. 通过对4个 UCI数据集的算例分析表明, 该方法不仅有较好的分类精度, 且能筛选关键变量, 降维效果明显. 最后对一个实际生产案例 进行了研究, 结果表明该方法在保持高分类效率的情况下, 能够显著减少质量检测变量, 降低成本, 提高生产效率.
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    多资源约束下改进NSGA-II算法的手术调度
    邓富民, 梁学栋, 刘爱军, 包北方
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1337-1345.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1337
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    针对手术调度涉及因素众多难以优化的问题, 在考虑手术台、执刀医师等资源约束,构建了以病人满意度及手 术总流程时间为目标函数的模糊调度数学模型. 针对传统的加权系数方法不能很好地解决手术多目标优 化问题,提出改进的非支配排序遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm II, NSGA-II),采用改进的拥挤密度排序法改善同一非劣等级内个体的排序; 提出自适应交叉和变异策略, 克服了种群早熟化,改善算法收敛速度; 采用改进精英策略保持种群多样性, 改善算法搜索性能. 最后, 将该算法应用于某三甲医院手术模糊调度中,仿真结果证明该方法的有效性和可行性.
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    等待时间受限的流水车间调度问题的若干性质
    王柏琳, 李铁克
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1346-1352.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1346
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    等待时间受限的流水车间调度问题广泛存在于高温连续作业或中间产品不稳定的流水车间生产管理过程中, 要求工件在相邻机器上的等待时间不能超过一定的上限. 针对以最小化最大完工时间为目标函数的该类问题, 研究了加工机器上的工件序列特征, 并在此基础上分析了基于排列排序进行问题求解的可行性和有效性, 为算法求解提供了理论依据.
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    基于用户访问兴趣的Web日志挖掘
    何跃, 马丽霞, 腾格尔
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1353-1361.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1353
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    Web日志挖掘可以发现访问者兴趣和需求, 提出了一种改进的以访问时间、点击次数以及访问路径共同刻画用户的访问兴趣的Web日志挖掘算法. 首先以Web日志为基础构建相关矩阵, 使用平均访问时间相似度和访问路径相似度共同度量用户访问兴趣的相似程度, 最后采用直接聚类去除相交项的聚类算法将相似用户和相关URL聚类. 实证分析结果表明该算法能较好地解释用户的实际访问兴趣, 从而为网站提供相应的运营建议.
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    改进SCEM-UA算法在概念性降雨-径流模型参数优选中的应用
    曹飞凤, 严齐斌, 张世强
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1362-1368.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1362
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    在系统研究SCEM-UA算法基础上, 借鉴自适应Metropolis算法的思想, 对SCEM-UA算法中推荐分布的协方差策略和 接受率策略进行了改进, 改进后的算法能有效确保样本多样性的丰富和保持, 增强算法全局搜索能力, 避免''早熟收敛''. 以岷江流域降雨-径流模型参数优选研究为例, 分析了改进算法在推求参数后验分布的搜索性 能和效率, 计算结果表明, 改进SCEM-UA算法的参数推荐分布和接受率随着计算过程自动更新, 整体计算效率和 解的精度要明显优于传统的SCEM-UA算法.
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    项目群视角下大中型工程合同项目工期奖励模型
    丰景春, 胡正人, 任亚芳, 王龙宝
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1369-1376.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1369
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    项目群进度目标控制是项目群管理的主要任务之一, 它是影响项目群能否如期发挥功能和经济效 益的关键因素, 项目群进度目标取决于合同项目进度目标. 从项目群视角, 通过分析合同项目工 期奖励机理, 利用关键路径法(critical path method, CPM)对合同项目工期进行研究, 重点探讨了合同项目 工期对项目群工期所产生的影响, 包括对合同项目自身、项目群关键节点以及项目群等三个方面的影响, 据此构建了项目群视角下 合同项目工期的奖励模型, 并分析了该奖励模型的特点. 结合南水北调东线工程宝应站项目群, 对合同项目工期奖励模型进行了实证分析. 研究成果克服了单项目视角下现行合同项目工期奖励 办法的不足, 从而为科学、合理地制定合同项目工期奖励办法提供理论依据.
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    协调优势粗糙集方法及其在UCAV目标威胁估计中的应用
    蔡佳, 胡杰, 黄长强
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1377-1384.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1377
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    针对一般粗糙集方法不能由有限数据给出完整决策规则的问题, 定义了正协调、负协调和混合协调决策信息系统, 研究了正协调系统的优势关系决策规则获取方法, 在此基础上提出了负协调和混合协调系统的优势关系决策规则获取方法, 形成了协调决策信息系统的优势粗糙集方法, 即协调优势粗糙集方法. 将该方法应用到无人战斗机目标威胁估计中, 建立了无人战斗机目标威胁估计决策信息系统, 分析了目标属性的偏好性, 给出了决策算法, 对算法的复杂度进行了分析, 并与 Greco优势粗糙集方法进行了比较. 结果表明: 该方法简单可行, 得到的确定性决策规则可以涵盖目标条件属性的所有取值, 有效地解决了决策规则的不完备性.
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    单测控站测控任务可靠性仿真的高效方法
    许双伟, 武小悦
    系统工程理论与实践. 2012, (6): 1385-1390.
    DOI:10.12011/1000-6788(2012)6-1385
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    Markov模型及其直接仿真法在评价单测控站条件下的测控任务可靠性时都存在计算 复杂性的问题. 将强制法与失效偏倚法相结合, 用于测控任务可靠性的仿真. 在出现初始状态的情况下使用强制法将下一状态的发生时间限制在任务时间内, 在其它非吸收状态下使用失效偏倚法提高失效转移发生的概率, 并通过似然比将结合强制法与失效偏倚法得到 的仿真样本还原为测控任务不可靠度的无偏估计量. 证明了结合强制法和失效偏倚法的方差相对直接仿真有量级上的缩减, 能保证仿真结果相对误差的有界性. 通过实例验证了结合强制法与失效偏倚法的正确性与高效性, 能有效地解决单测控站条件下测控任务的可靠性仿真.
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